Новации:
С 06.05.2024 г. вступает в силу новая редакция Форм и форматов документов и отчетов на рынке Стандартизированных ПФИ.
Новая редакция посвящена изменениям в составе клиринговых отчетов. Время расчета и определение Маржинальных требований будет производиться до 11:00 следующего Расчетного дня. Клиринговые отчеты будут направляться:- около 21:00 по итогам расчетной клиринговой сессии (заголовок "Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за ДД.ММ.ГГГГ")
- до 22:00 по итогам сессии mark-to-market (изменится заголовок: "Отчет об обеспечении за ДД.ММ.ГГГГ" и наполнение отчета)
- до 11:00 следующего дня отчет о Маржинальных требованиях (новый отчет с наименованием "Отчет о маржинальных требованиях на ДД.ММ.ГГГГ")
Обращаем внимание, что структура наполнения отчетов будет отличаться. Примеры новых отчетов и новый файл стилей XSLT доступны по ссылке: ftp.moex.com - /pub/Reports/SPFI/Examples/. XSD-схема не меняется.
С 01.04.2023 по 03.04.2024 действует маркетинговая Программа в части сделок с маржируемыми опционами и премиальными опционами, в течение которой базовые тарифы снижены в 5 раз.
Срок действия вышеуказанной Программы продлен до 01.04.2025 г. на действующих условиях в сегменте маржируемых опционов и премиальных опционов.
Подробнее - в тексте новой редакции Тарифов.
В версии 7.1 ТКС рынка СПФИ предусмотрено изменение в составе отчетов.
Планируется изменение временного регламента процедуры формирования Маржинальных требований и рассылки клиринговых отчетов.
В текущей реализации расчет и определение Маржинального требования производится до 22:00 по итогам клиринговой сессии mark-to-market. По итогам торгов и клиринговых сессий рассылаются следующие клиринговые отчеты:
- около 19:00 по итогам расчетной клиринговой сессии (наименование "Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за ДД.ММ.ГГГГ")
- около 22:00 по итогам сессии mark-to-market (наименование "Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за ДД.ММ.ГГГГ")
После изменений время расчета и определение Маржинальных требований будет производиться до 11:00 следующего Расчетного дня.
Клиринговые отчеты будут направляться:
- около 19:00 по итогам расчетной клиринговой сессии (заголовок "Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии за ДД.ММ.ГГГГ")
- до 22:00 по итогам сессии mark-to-market (изменится заголовок: "Отчет об обеспечении за ДД.ММ.ГГГГ" и наполнение отчета)
- около 10:00 следующего дня отчет о Маржинальных требованиях (новый отчет с наименованием "Отчет о маржинальных требованиях на ДД.ММ.ГГГГ")
Точная дата вступления изменений в силу будет объявлена позже.
Обращаем внимание, что структура наполнения отчетов будет отличаться. Примеры новых отчетов и новый файл стилей XSLT доступен по ссылке:ftp.moex.com - /pub/Reports/SPFI/Examples/. XSD-схема не меняется.
В связи с увеличением затрат на сопровождение сделок размещения и выкупа, разрывом в ценах для проведения SPO или выкупа по отношению к рыночной цене сделки, а также с целью стимулирования участия покупателей в сделках IPO/SPO, продавцов в сделках выкупа вводится общее повышение уровня комиссии по сделке, осуществляется переход на ассиметричную модель тарификации и перенос тарифной нагрузки на инициатора сделки: для инициаторов тариф увеличивается в 10 раз, для акцепторов оборотное комиссионное вознаграждение взиматься не будет, размер тарифа составит 1000 руб. в квартал. Также изменяется порядок расчета стоимостного объема сделки.
Подробнее - в тексте новой редакции Тарифов.
Решением НКО НКЦ (АО) с 19.02.2024 изменено время (сроки) проведения отдельных операций в белорусских рублях:
| Наименование операции | Старое время | Новое время |
| Прием Клиринговым центром от Участников клиринга Запросов на возврат обеспечения в целях возврата денежных средств из Обеспечения / Гарантийных фондов / Обеспечения под стресс и Запросов на депонирование, а также прием Клиринговым центром от НКО АО НРД Запросов на получение денежных средств | с 08:00 до 13:15 Расчетного дня | с 08:00 до 15:30 Расчетного дня |
| Исполнение Постоянных поручений на возврат обеспечения содержащих признак, указывающий на необходимость возврата всей доступной суммы денежных средств / всего доступного количества драгоценного металла для внешних и внутренних платежей | 13:00 | 15:30 |
| Определение Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований по денежным средствам / драгоценным металлам (указанное Итоговое нетто-требование используется для исполнения Постоянных поручений на возврат обеспечения содержащих признак, указывающий на необходимость возврата денежных средств / драгоценного металла в размере нетто-требования) | 12:30 Даты исполнения | 15:15 Даты исполнения
(для Участников клиринга, не предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов) |
| Исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств по денежным средствам / драгоценным металлам | до 13:15 Даты исполнения | до 15:30 Даты исполнения
(по сделкам, заключенным до 15:15 Даты исполнения) |
| Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Отчетов об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях по Расчетным кодам Единого пула, Расчетным кодам, открытым для фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов, Расчетным кодам, открытым для валютного рынка и рынка драгоценных металлов, по денежным средствам | с 12:30 до 12:45 Даты исполнения | с 15:15 до 15:30 Даты исполнения
(по сделкам, заключенным до 15:15 Даты исполнения) |
С 01.01.2024 г. вступает в силу новая редакция Форм и форматов документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.
Документ дополнен описанием структуры XML-файлов и формами на бумажных носителях:
- Сводного реестра Предложений (EQM11)
- Выписки из реестра Внебиржевых сделок при размещении/выкупе (EQM3A)
Примеры отчетов доступны в папке OTC Размещение (MPAU) Выкуп (MPBB)
С 30.10.2023 г. для валютной пары KZT/RUB с расчетами TOD, TOM, SPT и валютных пар TRY/RUB, BYN/RUB с расчетами TOD, TOM доступны Аукционы RFS в бордах RFSP и RFSM.
Новые редакции Списка предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах и Расписания заключения Внебиржевых сделок с иностранной валютой были опубликованы в разделе Документы
С 30.10.2023 г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов:
- Часть I. Общая часть: в п. 1.4. дополнен порядок предоставления документов, предусмотренных Правилами клиринга, но не вошедших в настоящий документ. Такие документы предоставляются в адрес Клирингового центра посредством Клирингового терминала по форматам, установленным документом "Форматы электронных сообщений Клирингового терминала". В случае отсутствия установленного требования к форме и формату предоставление возможно в свободной форме в виде электронного документа посредством ЭДО или в бумажной форме.
- Часть III. Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов: в п. 5.27. бумажная форма отчета "Выписка из реестра Аукционов RFS (CCX125)" дополнена новыми полями: "Валюта лота" и "Сопряженная валюта".
Структура файла XML не изменилась. Обновленные XSLT стили доступны на FTP сервере: https://ftp.moex.com/Reports/Currency/XSLT/
С 25.09.2023 г. будет изменен порядок передачи дохода по сделкам РЕПО с Банком России с облигациями, выплата дохода по которым осуществляется через НРД.
Старый порядок:путем изменения размера требований/обязательств по второй части сделки РЕПО.
Новый порядок:путем осуществления операции по передаче дохода.
Размер обязательства по передаче/требования по получению дохода будет рассчитываться по формуле, установленной п. 48.3 Правил клиринга на фондовом рынке, рынке кредитов и рынке депозитов.
Передача дохода будет осуществляться без учета налогов по следующим корпоративным действиям:
- Выплата купонного дохода
- Частичное досрочное погашение основного долга
- Выплата процентного дохода
Обязательства по передаче/требования по получению дохода:
Будут отражаться:
- в Отчете об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода (EQM98)
- в Отчете о движении денежных средств (CCX99) в разрезе сделок
- в таблице "Переводы" в Системе торгов по режиму (борду) TRAD
НЕ будут отражаться:
- в Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06)
НЕ будут включаться:
- в клиринговые пулы и в значения нетто, отражаемые в Отчете об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13) и Отчете об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)
С 28.08.2023 г. вступает в силу новая редакция Форм и форматов документов и отчетов:
Формы и форматы документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов
Для отображения данных по сделкам РЕПО с открытой датой внесены следующие изменения в структуру отчетов:
- В EQM06/06P/06R и EQM6C, EQM6D в ноду RECORDS добавлен необязательный атрибут "OpenRepo", со значением "Y" для сделок с открытой датой, для сделок с фиксированным сроком атрибут будет отсутствовать.
- Будет формироваться новый "Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой" (EQM151), показывающий начисление комиссионных вознаграждений по еще не исполненным сделкам РЕПО с открытой датой.
Обновленные XSD схемы и XSLT стили доступны на FTP сервере: https://ftp.moex.com/Reports/Equities/
С 31.07.2023 в клиринговых отчетах (CCX44, CCX84, EQM44, EQM45, EQM84, EQM92, EQM93, EQM94) и на страницах сайта с параметрами активов значение Лимита приема в обеспечение (CollateralAcceptLimit) отражается без учета параметра Принимается в обеспечение (InSingleLim). Порядок отражения Стоимости обеспечения (Value) в отчетах об обеспечении EQM84, CCX84 не изменился.
Напоминаем, что Стоимость обеспечения зависит от Количества актива, учитываемого на Расчетном коде, и риск-параметров и по-разному отражается при учете на Расчетных кодах имущественных пулов и на обычных Расчетных кодах (не имущественных пулов).
На обычных Расчетных кодах:
- Если актив принимается в обеспечение (InSingleLim = "Y"), то Стоимость обеспечения зависит от Лимита приема в обеспечение, а также от Нижней границы рыночного риска (RTL_Rub) (с учетом диапазонов концентрации (NoLim)).
- Если актив не принимается в обеспечение (InSingleLim = "N"), то Стоимость обеспечения равна 0.
На Расчетных кодах имущественных пулов:
- Если актив принимается в пул, то его Стоимость обеспечения не зависит от приема в обеспечение, а зависит от риск-параметров (Лимита приема в обеспечение, Нижней границы рыночного риска).
- Если актив был исключен из перечня активов, принимаемых в имущественный пул, то Стоимость обеспечения такого актива становится равной 0.
Где публикуются значения риск-параметров?
- Значения параметров Прием в обеспечение, Лимит приема в обеспечение, прием в Гарантийный фонд и в имущественные пулы для каждого актива публикуются в разделе Клиринг:
– Параметры ценных бумаг;
– Параметры драг. металлов и иностранной валюты. - Значения параметров Границы рыночного риска публикуются в разделе Управление рисками / Риск-параметры (в разрезе рынков и активов):
– Для ценных бумаг;
– Для иностранных валют и драг. металлов. - В отчетах о риск-параметрах (EQM44 – для фондового рынка, CCX44 – для валютного рынка) содержится информация о Приеме в обеспечение, Лимите приема в обеспечение, Границах рыночного риска.
НКО НКЦ (АО) информирует о том, что с 01.10.2023 г. на основании решения Совета Директоров Банка России от 17.03.2023 г. кредитные организации при передаче в электронном виде информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории Российской Федерации будут обязаны осуществлять взаимодействие между собой посредством системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России или иных российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории Российской Федерации, за исключением случаев осуществления кредитными организациями трансграничного перевода денежных средств, а также случаев передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.
Понятие "трансграничный перевод денежных средств" установлено Законом о национальной платежной системе [1] как "перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами Российской Федерации, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк".
Учитывая вышеуказанные требования законодательных актов, с 01.10.2023 г. при исполнении платежных инструкций Участников клиринга по внесению и/или возврату обеспечения в денежных средствах, не содержащих "условия трансграничности перевода" (т.е. в случае использования счетов, открытых в российской кредитной организации или в случае, если плательщиком/получателем средств является резидент РФ) в качестве средства передачи информации система SWIFT не может быть использована.
Просим учитывать данную информацию в своей работе и для взаимодействия с НКО НКЦ (АО) использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (в случае осуществления переводов денежных средств на территории Российской Федерации), систему SWIFT (при осуществлении трансграничных переводов) или альтернативные каналы: Клиринговый терминал, WEB-клиринг (будет отключен с 01.11.2023 г.), ЭДО, предоставление надлежаще оформленных оригиналов документов на бумажном носителе.
[1] Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ.
С 03.07.2023 г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов:
Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть.
- В "Запросе на закрытие Расчетного кода" (п. 2.15) текст сноски дополнен значением "ЕП" для заполнения поля "Биржевой рынок" в случае закрытия Расчетного кода Единого пула.
- Из п. 5.31 исключено описание типовых сообщений в электронных документах "CAN_REPLY", поскольку они указаны в файле "Коды сообщений", опубликованном на странице https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020806
Формы и форматы документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов
- В Отчет об оценке обеспечения (EQM84) добавлено поле CollateralAcceptLimit для отображения Лимита приема актива в обеспечение.
- В связи с началом расчета премии по сделкам, заключаемым в режиме "Двусторонние сделки с ЦК", в Отчете о премии (EQM97) дополнено описание типа комиссии CommInfo = "6".
Формы и форматы документов и отчетов. Часть III. Формы и форматы на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
- 1. В Отчет об оценке обеспечения (CCX84) добавлено поле CollateralAcceptLimit для отображения Лимита приема актива в обеспечение.
Обновленные XSD схемы и XSLT стили доступны на FTP сервере: https://ftp.moex.com/Reports/
С 5 июня 2023 года Московская биржа запустила торги швейцарским франком – валютой с особым режимом поставки. Торги проходят с 10:00 до 19:00 мск, Участники торгов могут заключать стандартные сделки спот и своп в системном и внесистемном режимах торгов, кроме сделок с расчетами сегодня (TOD и TOD/TOM), подробнее о торгах этими инструментами – на сайте Московской Биржи
В связи с невозможностью фактической поставки валюты для сделок с валютами с особым режимом поставки, в конце торгового дня (после 19:00) НКЦ по каждой сделке с расчетами завтра (ТОМ, заключенным сегодня; SPT, заключенным в предыдущий торговый день) пересчитывает валютную составляющую в рубли по курсу Банка России, установленному на завтра.
Информация о требованиях/обязательствах по сделкам с валютами с особым режимом поставки отражается в Клиринговых отчетах (CCX03) и Выписке из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43) стандартным образом, в валюте сделок.
Информация о требованиях/обязательствах по сделкам с валютами с особым режимом поставки, пересчитанных в российские рубли, включается в состав Итоговых нетто-требований/Итоговых нетто-обязательств в надлежащую дату исполнения и отражается в клиринговом Отчете об Итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нетто-требованиях (CCX04).
Определение рублевых итоговых обязательств/требований по сделкам с валютами с особым режимом поставки может осуществляться Участником клиринга самостоятельно путем суммирования всех требований /обязательств в валюте по сделкам с особым режимом поставки на дату исполнения, пересчитанных в российские рубли с использованием официального курса Банка России.
Пример определения обязательств/требований в рублях по сделкам с CHF на основе данных Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43) за 05.06.2023, по алгоритму:
1. Отобрать валюты с особым режимом поставки (CurrencyId = "CHF");
2. Отобрать сделки с исполнением завтра (SettleDate = "06.06.2023");
3. Определить значение официального курса Банка России по валютам с особым режимом поставки (по CHF на 06.06.2023 = "89,2945");
4. По каждой сделке рассчитать требования и обязательства в рублях (с учетом знака). Сумма полученных значений будет нетто-требованием (+) или нетто-обязательством (-) по валютной составляющей (CHF), выраженным в рублях. См. столбец АР в примере
С 5 июня 2023 года в Клиринговом терминале реализована возможность трекинга платежей в иностранной валюте
С 5 июня 2023 года в отчетах ССХ97 (Уведомление о списании и зачислении на счет Обеспечения) и ССХ96 (Отмена уведомления о списании и зачислении на счет Обеспечения) добавилось поле "UETR код" для возможности отслеживания статуса платежей в иностранной валюте при помощи сервиса GPI трекер в системе SWIFT. Помимо этого, появилось поле "Транспортная система", в котором отражается система доставки сообщений, по которой НКЦ направил платеж в Расчетный банк (SWIFT / СПФС).
В Клиринговом терминале отчетам ССХ97/ССХ96 соответствует входящий документ Авизо.
Новые файлы схемы и стиля для отчетов ССХ97/ССХ96 на FTP-сервере:
• новая схема https://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/XSD/CCX_CCPS_05062023.xsd
• новый стиль https://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/XSLT/CCX96_97_RU_05062023.xsl
С 1 мая 2023 года в Клиринговом терминале реализована возможность направления Запроса о выборе тарифного плана.
Для того чтобы направить в НКЦ Запрос о выборе Тарифного плана, следует перейти в раздел "Торговые идентификаторы" в разделе меню "Справочники". В карточке Торгового идентификатора валютного или фондового рынка выбрать вкладку "Тарифные планы". Окно запроса вызывается нажатием кнопки напротив соответствующего тарифного плана (п. 12.2.1.6 Руководство пользователя Клирингового терминала WEB UI 1.6).
Обращаем Ваше внимание, что Клиринговый терминал – это единственное место, где отражена информация о текущем тарифном плане в разбивке по биржевой и клиринговой комиссии, а также о тарифном плане, установленном со следующего месяца.
Напоминаем, что Запрос о выборе тарифного плана предоставляется в НКЦ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до первого числа месяца, начиная с которого будет действовать выбранный тарифный план, но не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, начиная с которого будет действовать выбранный тарифный план, за исключением случаев первоначального допуска к торгам / клиринговому обслуживанию.
С 24.04.2023 г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов:
В Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть добавлены описание структуры XML-файла и бумажная форма Уведомления о минимальном размере Обеспечения под стресс (CCX94).
В Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов. Часть II добавлены описание структуры XML-файла и бумажная форма нового отчета Выписка из реестра Намерений (EQM02TQ). Отчет разработан в связи с добавлением для рынка облигаций возможности подачи намерений (приглашения делать оферты) с последующей возможностью ответить на такие намерения встречными предложениями в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" и заключить внебиржевые сделки.
Время (срок) подачи Намерений – с 9:30 до 23:50 Расчетного дня. Время подачи Предложений и заключения Внебиржевых сделок с ценными бумагами в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" не изменилось – с 9:30 до 19:00 Расчетного дня. Соответствующее распоряжение Об изменении времени проведения отдельных операций на фондовом рынке размещено на сайте, вступает в силу с 24.04.2023 г.
С 3 апреля 2023 года в Клиринговом терминале реализована возможность направления сообщения свободного формата. Клиринговый терминал
С 25 апреля 2022 года профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам стал доступен новый сервис для заключения внебиржевых сделок с облигациями и еврооблигациями – двусторонние сделки с Центральным контрагентом (ЦК).
Участники рынка могут заключать внебиржевые сделки с ОФЗ, еврооблигациями, корпоративными облигациями с расчетами в российских рублях и долларах США. Список доступных инструментов размещен по ссылке Московская Биржа | Рынки (moex.com)
Сделки заключаются в режимах OCBR "ОТС: Облигации с ЦК" и OCBU "ОТС: Облигации с ЦК (USD)".Размер лота = 1; Код расчетов: Yn, n = 0, 1, 2.
К заключению внебиржевых сделок допускаются Участники клиринга, допущенные к клирингу на фондовом рынке, являющиеся Участниками торгов. Подача оферт для заключения сделок возможна только за счет участника клиринга или по поручению и за счет клиентов - квалифицированных инвесторов.
Сделки совершаются анонимно (без указания конечного контрагента) с центральным контрагентом, функции которого выполняет НКО НКЦ (АО).
Расчеты проводятся в стандартной инфраструктуре – требования и обязательства учитываются в общем клиринговом пуле НКО НКЦ (АО). Риск-параметры определяются НКО НКЦ (АО).
Информация о совершенных внебиржевых сделках будет предоставляться в отчете EQM2T "Выписка из реестра Предложений" и в отчете EQM3T "Выписка из реестра Внебиржевых сделок". Отчёты будут формироваться после основной торговой сессии в 19:00 и после вечерней сессии в 23:50.
Дополнительного подключения к новым сервисам не требуется – функционал доступен по умолчанию.
Февраль 2022
С 08.02.2022 года вступает в силу новая редакция Правил клиринга. Часть I. Общая часть (далее – ПК ОЧ). Документ размещён на сайте НКО НКЦ (АО) по ссылке.
В частности, внесены изменения в порядок проведения процедуры Ликвидационного неттинга:
- Балансирующие сделки будут заключаться для закрытия промежуточной позиции, рассчитанной в совокупности по всем Расчетным кодам Участника клиринга, в отношении которого проводится ликвидационный неттинг;
- Для уменьшения промежуточной величины нетто-обязательства Участника клиринга в ценных бумагах, иностранной валюте, драгоценных металлах, товарах, рассчитанной по собственным Расчетным кодам, могут использоваться ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, товары, учитываемые на всех собственных Расчетных кодах / Торгово-клиринговых счетах (текущая редакция ПК ОЧ позволяет использовать обеспечение, учитываемое только на том же Расчетном коде / Торгово-клиринговом счете).
С перечнем изменений в ПК ОЧ можно ознакомиться в документе по ссылке.
С 31.01.2022 года вступает в силу новая редакция Правил клиринга. Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов (далее – ПК ФР). Документ размещён на сайте НКО НКЦ (АО) по ссылке.
Одним из важных изменений является корректировка формулы расчёта (п. 46.3, 46.7 ПК ФР) размера обязательств по передаче / требований по получению Дохода по сделкам РЕПО с ЦК с акциями иностранных эмитентов – из формулы исключена налоговая ставка. Таким образом в случае, если дата фиксации реестра акционеров расположена между датами первой и второй частей сделки РЕПО, то Национальный Клиринговый Центр, выполняющий функции ЦК, передаст контрагенту по сделке Доход в полном объеме без поправки на налоговую ставку.
С полным перечнем изменений в ПК ФР можно ознакомиться в документе по ссылке.
С 25.10.2021 на срочном рынке становится доступной возможность возврата Клиринговым центром денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения:
- в российских рублях/иностранной валюте на основании поданного Участником клиринга Запроса на возврат обеспечения с признаком, указывающим на необходимость возврата всей доступной суммы денежных средств;
- в российских рублях на основании поданного Участником клиринга Постоянного поручения на возврат обеспечения, содержащего признак, указывающий на необходимость возврата:
- o всей доступной суммы денежных средств;
- o денежных средств в российских в размере нетто-требования;
- o денежных средств в российских рублях в размере нетто-требования Участника клиринга без учета обязательств по уплате комиссионных вознаграждений.
Также с 25.10.2021 на срочном рынке становится доступной возможность подачи Участником клиринга Запроса на депонирование или Постоянного поручения на депонирование, содержащие указание на сумму денежных средств в российских рублях.
С вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.
С целью обеспечения соответствия требованиям ФСБ России по использованию сертифицированных СКЗИ, НКО НКЦ (АО) (далее – НКЦ) начинает плановый перевод участников системы электронного документооборота НКЦ (далее – СЭД НКЦ) на новую версию СКЗИ "Валидата CSP" 6.
С 25 октября 2021 года при входе в систему "WEB-клиринг" будет автоматически отображаться запрос на установку нового плагина версии 1.0.2.0 для работы системы. В случае отказа от установки нового плагина, система WEB-клиринг будет по-прежнему работать в штатном режиме до 1 января 2022 года.
После установки нового плагина система WEB-клиринг будет проверять версию используемой СКЗИ и при необходимости предлагать перейти на СКЗИ "Валидата CSP" 6. При этом система WEB-клиринг будет по-прежнему работать с СКЗИ "Валидата CSP" 5.0 в штатном режиме до 1 января 2022 года.
Участнику СЭД необходимо осуществить переход на использование СКЗИ "Валидата CSP" 6 до 01 января 2022 г. Инструкция по переходу на СКЗИ "Валидата CSP" 6 размещена на сайте ПАО "Московская Биржа" по ссылке https://www.moex.com/s1292 .
Вопросы, связанные с переходом на новую СКЗИ, Вы можете задать в Удостоверяющий центр Московской Биржи по адресу pki@moex.com
С общими вопросами обращайтесь, пожалуйста, к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.
С 12.10.2021 года изменено время проведения отдельных операций на рынке Стандартизированных ПФИ:
– время подачи Предложений или Предложений "Стратегия": с 10:00 до 18:00 Расчетного дня;
– время определения подлежащих исполнению обязательств из Договоров СПФИ в соответствии со Спецификацией соответствующего Договора СПФИ по Расчетным кодам Единого пула: 11:00, 15:15, 18:00 Даты исполнения;
– время проведения расчетной клиринговой сессии: с 18:00 до 19:00 Расчетного дня;
– время передачи Клиринговым центром Участникам клиринга Клиринговых отчетов: до 21:00 Расчетного дня;
– время передачи Клиринговым центром Участникам клиринга Клиринговых отчетов, содержащих о информацию о наличии и суммах Маржинальных требований: до 22:30 Расчетного дня.
С 25 октября 2021 года в случае вывода или перевода активов с торгово-клирингового счёта Т+ Участника клиринга (далее - Участник), наряду с существующей проверкой достаточности Единого лимита по Расчетному коду, входящему в состав данного ТКС Т+, осуществляется дополнительная проверка для учета рисков концентрации на эмитентов.
Указанная дополнительная проверка осуществляется в режиме pre-order validation только для ограниченного перечня операций: вывод и перевод активов с ТКС Т+.
Проверка считается пройденной в случае, если:
- величина, рассчитываемая в отношении Участника с целью контроля рисков концентрации на эмитентов, в порядке, установленном решением Клирингового центра, который раскрывается на сайте Клирингового центра, была неотрицательная и с учетом вывода или перевода активов не стала отрицательной;
- величина, рассчитываемая в отношении Участника с целью контроля рисков концентрации на эмитентов, в порядке, установленном решением Клирингового центра, который раскрывается на сайте Клирингового центра, была отрицательной и с учетом вывода или перевода активов не уменьшилась.
Если концентрация на эмитентов у Участника отсутствует (равна нулю), то дополнительная проверка не осуществляется.
Более подробная информация о лимитах концентрации на эмитентов представлена на странице https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/030804
Для исключения избыточного блокирования гарантийного обеспечения под позиции межмесячных спредов (ММС) за несколько расчётных периодов до исполнения ближайшего контракта внедрён новый механизм маржирования, который предполагает совместное маржирование исполняющегося фьючерса по правилу "Полунетто" и остальных фьючерсов, входящих в ММС, по правилу "Нетто". При этом в маржировании расчетных и поставочных фьючерсов применяется одинаковая логика. Методика расчёта гарантийного обеспечения описана в документе по ссылке https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
С 01.12.2021 из Перечня иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке, будут исключены все ценные бумаги. При этом ценные бумаги, хранимые Участниками клиринга на разделах FORTS, перестанут учитываться НКО НКЦ (АО) в качестве обеспечения под сделки, заключенные на срочном рынке.
В целях учета ценных бумаг в качестве обеспечения под сделки, заключаемые на срочном рынке, Участники клиринга могут пользоваться технологией "Единый пул обеспечения", которая полностью покрывает возможности сервиса "счета FORTS".
Более подробная информация о переходе на технологию "Единый пул обеспечения" приведена на сайте НКЦ в разделе "Клиринг. Клиринговые технологии": Единый пул обеспечения.
С вопросами, касающимися технологии "Единый пул обеспечения" просим обращаться к Вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.
С 1 сентября 2021 года возобновляется подача Предложений и заключение Внебиржевых сделок с иностранной валютой с кодами EURUSDTMSP, GBPUSDTMSP и Внебиржевых сделок с драгоценными металлами с кодами XAUUSDTMSP и XAUUSD_SPT.
Новые редакции Распоряжений об отмене Распоряжений о приостановлении оказания клиринговых услуг в отношении Внебиржевых сделок с инструментами EURUSDTMSP, GBPUSDTMSP, XAUUSDTMSP, XAUUSD_SPT и XAURUB_SPT с Участниками клиринга и Провайдерами ликвидности и о внесении изменений в Распоряжение №01-02/463 от 26.08.2021 г. размещены на сайте.
Сообщаем о вступлении в силу с 26.07.2021 г. новой редакции Форм и форматов документов и отчетов. Часть I. Общая часть. Документ размещен на сайте НКЦ в разделе "Клиринг. Документы" НКЦ | Формы и форматы документов и отчетов
В данной редакции формы запросов для регистрации обособленного клиента и изменения данных обособленного клиента разделены на две отдельные формы.
На фондовом, валютном и срочном рынках при неисполнении участниками обязательств по рублям для определения размера штрафа вместо ключевой ставки Банка России стала использоваться ставка RUSFAR. Также RUSFAR является ставкой, по которой рассчитывается штраф за несвоевременное исполнение обязательств на всех рынках, кроме товарного.
Порядок определения размеров штрафов не меняется. RUSFAR – более точный показатель, поскольку рассчитывается ежедневно на основе торгов.
НКЦ принял Решение о формировании с 28 июня 2021 года нового имущественного пула "КСУ GC Metal". Распоряжение об утверждении перечня иностранных валют и драгоценных металлов, принимаемых в данный имущественный пул, размещено по ссылке. Новость о присвоении ISIN кода клиринговым сертификатам участия "КСУ GC Metal" размещена по ссылке.
Помимо нового пула "КСУ GC Metal", в настоящее время Участникам клиринга доступны для формирования четыре пула: КСУ OFZ (все ОФЗ, номинированные в рублях, и денежные средства), КСУ GC Bonds (все облигации, принимаемые НКЦ в обеспечение, и денежные средства), GC Shares (все акции, принимаемые НКЦ в обеспечение, и денежные средства), а также КСУ GC Expanded (ценные бумаги, с которыми возможно заключение сделок РЕПО с ЦК).
Перечень всех действующих имущественных пулов представлен на сайте по ссылке РЕПО с КСУ.
С 28 июня 2021 г. вступают в силу изменения в структуре отчетов CCX96, CCX97, CCX99: нода "DOC_REQUISITES" отчетов ССХ96, ССХ97 и ССХ99 дополняется полем "CODE_ID".
XSLT-стили и XSD-схемы отчетов доступны по ссылке: http://ftp.moex.com/pub/Reports/
С 1 июня 2021 г. вводятся изменения в Тарифы:
1. Продление по 30 сентября 2021 года включительно маркетингового периода в рублевом сегменте Депозитов с ЦК (Раздел III, пп. 7.1.2.2).
2. Установление тарифа для Участников клиринга-нерезидентов на рынке Депозитов с ЦК (Раздел III, п. 7.2).
3. Установление тарифа по операциям Федерального казначейства на рынке РЕПО с ЦК (Раздел III, п. 4.5).
4. Установление тарифа для сделок своп в сервисе "Клиринг ОТС сделок с ЦК" на валютном рынке (Раздела IV, п. 5.2).
Обращаем ваше внимание на то, что о дате вступления в силу пунктов 4.5 и 7.2 Раздела III, а также пункта 5.2 Раздела IV будет сообщено дополнительно
НКЦ предусмотрена возвратная премия по сделкам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, заключенным участником с 7:00 до 9:59 МСК ("ранние торги") в период с 01 марта по 31 августа 2021 г.
Информация о данной возвратной премии будет отражаться в текущем отчете ССХ99, а также в новом отчете валютного рынка - Отчете о премии (ССХ197). Отчет ССХ197 будет предоставляться в первый рабочий день месяца, следующий за отчетным, начиная с 1 апреля 2021.
Более подробно условия предоставления и порядок расчета возвратной премии приведены в Тарифах Клирингового центра, в сноске 6 к Разделу IV.
22.02.2021 внедрена новая версия Клирингового терминала, предоставляющая возможность управлять ограничением времени начала заключения сделок на валютном и срочном рынках ("Ранние торги").
Новое в Клиринговом терминале вер. 1.5.6, включая управление допуском к "ранним торгам":
API: описание изменений, документация
UI: инструкция по управлению ограничением времени начала заключения сделок (Ранние торги)
В Web-клиринге также реализован функционал управления ограничением времени начала заключения сделок: инструкция.
С 01.09.2020 на рынке депозитов будет предоставляться новый клиринговый отчет - Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (CCX26). Описание отчета.
XSLT-стиль и XSD-схема нового отчета доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/
НКЦ в I квартале 2021 года планирует изменить кодировку Расчетных кодов и Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровней на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. О точной дате реализации новой кодировки будет сообщено дополнительно.
Расчетным кодам 2-го и 3-го уровней будут присваиваться числовые коды в виде 9-значного числа.
Торгово-клиринговые счета (ТКС) 2-го и 3-го уровней будут открываться в кодировке: TL00NNNNNNNN, где
T – тип ТКС (S - собственный, L - клиентский, D - ДУ),
L – уровень ТКС (2 или 3),
NNNNNNNN – цифры от 0 до 9 и латинские заглавные буквы от A до Z
| AS IS | TO BE | |
|---|---|---|
| Кодировка Расчетного кода 2-го/3-го уровня | 12 символов M2XXXXYYYY Например: M20012300011, M30001100010 |
9 цифр Например: 100000099 |
| Кодировка ТКС 2-го/3-го уровня | Совпадает с соответствующим Расчетным кодом 2-го/3-го уровня | TL00NNNNNNNN Например: S200T420A394, L300P0034025 |
| Клиринговые отчеты, содержащие список Расчетных кодов и ТКС 2-го и 3-го уровней | CCX20А | CCX20А |
Изменения коснутся только вновь открываемых Расчетных кодов и ТКС 2-го и 3-го уровней.
|
Расчетные коды 2-го и 3-го уровней могут быть указаны: в назначении платежа при зачислении обеспечения для его учета на Расчетном коде 2-го/3-го уровня (кодовые слова не изменяются), |
ТКС 2-го и 3-го уровней могут быть указаны при выставлении заявок и заключении сделок. |
| Расчетные коды 2-го/3-го уровня и ТКС 2-го/3-го уровня необходимо будет указывать в соответствии с присвоенной кодировкой | |
|---|---|
Информация о Расчетных кодах и Торгово-клиринговых счетах 2-го и 3-го уровня предоставляется в клиринговых отчетах CCX20А.
27 июля 2020 года внедрен Web UI Клирингового терминала вер. 1.5
Подробное описание Web UI Клирингового терминала, список реализованных запросов, Руководство пользователя, полная документация размещены на странице Клиринговый терминал
22 июня 2020 года внедрен REST API Клирингового терминала вер.1.5
Функционал версии 1.5 Клирингового терминала значительно расширен по сравнению с текущей версией.
Особенности в клиринге: Вопросы и ответы
Запуск вечерней сессии на фондовом рынке запланирован на 22.06.2020. Информация на сайте Московской Биржи
Обмен электронными документами между Участником клиринга и Клиринговым центром может осуществляться посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС Банка России) в дополнение к ЭДО, Клиринговому терминалу, системе S.W.I.F.T
С 25 мая 2020 г. в порядке учета иностранной валюты на срочном рынке произойдут следующие изменения:
1. Обеспечение в иностранной валюте на срочном рынке станет учитываться НКЦ как "иное обеспечение";
2. Зачисление денежных средств в иностранной валюте будет осуществляться на корреспондентские счета НКЦ, открытые в иностранных банках-корреспондентах:
JPMorgan, Bank of New York Mellon (зачисление денежных средств в долларах США)
JPMorgan (зачисление денежных средств в евро)
Реквизиты счетов для зачисления денежных средств в иностранной валюте
3. Внесенное обеспечение в иностранной валюте будет отражаться во внутреннем учете НКЦ на балансовых счетах №47405 (вместо 30420).
С общими вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел + 7 (495) 363-32-32.
Узнать кто является вашим персональным менеджером
С 1 ноября 2021 года для возврата денежных средств со срочного рынка будет доступна только централизованная обработка запросов, а именно:
Web-клиринг
SWIFT
ЭДО НКЦ*.
31.10.2019 на IT-комитете было принято решение: "Одобрить отказ от поддержки Московской Биржей сервиса по выводу денежных средств со срочного рынка через торгово-клиринговую систему SPECTRA".
Срок переходного периода составляет два года. На протяжении переходного периода Участникам клиринга будет доступна возможность использования функционала вывода средств через ПО MOEX Spectra Terminal параллельно с централизованной обработкой запросов.
Функционал Запросов на перевод обеспечения и передачу профилей активов в ПО MOEX Spectra Terminal остается в полном объеме (как между разделами денежных регистров обеспечения срочного рынка, так и между срочным и другими рынками).
Подробная информация о стандартных способах направления в НКЦ Запросов на возврат обеспечения, включая адрес ЭДО, приведена на сайте НКЦ в разделе Возврат обеспечения.
С общими вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.
Узнать, кто является Вашим персональным менеджером
* Имеется в виду направление документов по системе ЭДО НКЦ, без использования УФШ.
На основании запросов от участников клиринга НКЦ c 19.08.2019 предоставляет сервис по формированию Отчета о движении денежных средств (CCX99) по отдельным Расчетным кодам.
Данный сервис особенно актуален для участников клиринга, осуществляющих операции на Московской Бирже в качестве доверительных управляющих. В соответствии с действующей законодательно-нормативной базой контроль за деятельностью управляющей компании по операциям с имуществом ПИФ, а также деятельность по учету и хранению имущества, составляющего фонд, осуществляет специализированный депозитарий.
С целью получения специализированным депозитарием первичных данных о сделках, заключенных на торгах Московкой Биржи, управляющая компания использует Выписку из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D).
Теперь у участников клиринга появляется возможность получать для специализированного депозитария первичные данные о движении денежных средств и остатках на счетах.
Для этого участнику клиринга необходимо с помощью Web-клиринг направить Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств по Расчетному коду (закладка "Расчетные коды" - "Действия с Расчетными кодами" - "Отчет о движении денежных средств (CCX99)", отметить "Формировать по Расчетному коду дополнительный отчет".
Также обращаем ваше внимание, что с 05.08.2019 необходимо использовать новую XSD-схему для Отчета о движении денежных средств (CCX99). В ноду "ССХ99" будет добавлено поле REPORT_TYPE, принимающее следующие значения.
01 - отчет, сформированный автоматически по всем Расчётным кодам Участника клиринга;
02 - отчет, сформированный автоматически по одному Расчетному коду, указанному Участником клиринга;
03 - отчет, сформированный по запросу Участника клиринга по указанному лицевому счету.
Стиль отчета и печатная форма не меняются.
Ссылка на новую XSD-схему: ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency/ (с тегом "05082019")
С общими вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32
С вопросами по загрузке схемы просьба обращаться в Службу технической поддержки по т. (495) 363-32-32 или по адресу help@moex.com
С даты релиза, намеченного на 05.08.2019, планируется новая кодировка ТКС на фондовом рынке. Замена кодировки ТКС, зарегистрированных до даты релиза, не предусмотрена. О новой кодировке ТКС на других рынках будет сообщено дополнительно.
НКЦ планирует реализовать возможность разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга
С 03.06.2019 вводится новый режим ОТС долгового рынка, Участники клиринга смогут заключать внебиржевые сделки с ЦК, НКЦ будет предоставлять Участникам клиринга Выписку из реестра Предложений (EQM2T) и Выписку из реестра Внебиржевых сделок (EQM3T). Описание форматов выписок.
Информация на сайте Московской Биржи
С 14.12.2018 НКЦ предоставляет Участникам клиринга сервис по заключению внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты.
НКЦ транслирует Участникам клиринга котировки, получаемые от крупных иностранных банков, выступающих в качестве провайдера ликвидности. Провайдеры ликвидности не являются Участниками клиринга НКЦ, отношения между НКЦ и провайдерами ликвидности регулируются отдельными соглашениями.
НКЦ на основании запроса Участника клиринга на куплю-продажу валюты по имеющейся котировке заключает две "встречные" сделки:
с Участником клиринга в порядке, установленном Правилами клиринга НКЦ;
с провайдером ликвидности.
Валютная пара, цена и дата расчетов по указанным сделкам совпадают.
При совершении сделок НКЦ осуществляет функции центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
НКЦ устанавливает лимит на каждого провайдера ликвидности. Запросы участников клиринга, способные привести к заключению сделок, ведущих к превышению лимитов отклоняются.
Временной регламент заключения внебиржевых сделок
| Подача Предложений | с 10:00 до 22:59 Рабочего дня |
| Заключение Внебиржевых сделок с иностранной валютой | с 10:00 до 23:00 Рабочего дня |
Ограничение ответственности НКЦ
Московская Биржа вносит взнос в Гарантийный фонд валютного рынка и рынка драгоценных металлов за каждого Провайдера ликвидности в размере 10 млн. руб. (равен взносу в Гарантийный фонд Участника клиринга).
Ответственность НКЦ перед добросовестными Участниками клиринга в случае дефолта Провайдера ликвидности ограничена в соответствии с пунктом 1 статьи 15 и пунктом 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответствующие положения включены в Правила клиринга НКЦ и являются соглашением между Участниками клиринга на валютном рынке и НКЦ об ограничении ответственности Клирингового центра.
Дисконтирование обязательств НКЦ по возврату Обеспечения Участника клиринга применяется в случае неисполнения Провайдером ликвидности обязательств перед Клиринговым центром.
При этом общая сумма обязательств с отложенным исполнением определяется исходя из неисполненных обязательств Провайдера ликвидности перед НКЦ, не покрытых взносом Московской Биржи в Гарантийный фонд, внесенным за Провайдера ликвидности, и доступного дефолт-ватерфола, включающего:
выделенный капитал ЦК,
дополнительный выделенный капитал ЦК,
взносы Добросовестных участников клиринга и Московской Биржи в Гарантийный фонд валютного рынка,
дополнительный капитал ЦК.
Общая сумма обязательств с отложенным исполнением распределяется между участниками клиринга в следующей последовательности:
1) между участниками клиринга, заключавших внебиржевые сделки с провайдерами ликвидности и имеющим сегодня нетто-требование на валютном рынке;
2) между участниками клиринга, заключавших внебиржевые сделки с провайдерами ликвидности и имеющим Обеспечение, учитываемое по Расчетным кодам валютного рынка или Расчетным кодам Единого пула;
3) между другими участниками валютного рынка в соответствии с действующим порядком.
Структура уровней защиты ЦК
Контакты по Проекту:
по вопросам допуска к режиму внебиржевых сделок и заполнению Заявления об идентификаторах – Ваш персональный менеджер
по вопросам заключения сделок и общим вопросам Дмитрий Фролов т. +7 (495) 363-32-32
по вопросам клиринга, клиринговым отчетам – Управление продвижения и информационной поддержки клиринговых услуг ps@moex.com
С 17.12.2018 реализован сервис Единый счет НКЦ-НРД. Подробное описание сервиса размещено на сайте НРД в разделе Услуги / Единый счет
Для того, чтобы воспользоваться сервисом Единого счета по денежным средствам необходимо направить в НКЦ Запрос на изменение параметров Расчетного кода (в виде бумажного документа или с использованием Web-клиринг), а также зарегистрировать соответствующий счет 30411 в НРД в качестве Счета для возврата. Сообщение на сайте НРД
С 25.06.2018 НКЦ направляет в адрес Участников клиринга по операциям с драгметаллами сообщения SWIFT следующих форматов:
- в случае списания драгметаллов – MT606
- в случае зачисления драгметаллов – MT607
- в качестве выписки по операциям с драгметаллами – MT608
Пример сообщения МТ604 (пояснительные комментарии, выделенные голубым цветом, приведены для информации Участника клиринга, их следует удалить из самого сообщения)
:26C:/MOSCOW/UNALLGOLD – GOLD (золото), SILV (серебро)
:25:/30116A98000000000001 – номер лицевого счета из CCX99, счет типа Депонирование
:30:180614 - дата направления сообщения, должна совпадать с текущей
:20:REF00021 - референс сообщения
:21:NONREF - связанный референс, оставить без изменений
:23:TRANSFER - обязательное поле, оставить без изменений
:288A:30116A98000000000002 - номер счета, зарегистрированный для возврата (58 поле в реквизитах)
ABCDRUMM - SWIFT-код Участника клиринга
21.08.2018 реализован сервис "Запрос на депонирование", позволяющий указать сумму денежных средств, которую необходимо оставить в составе Обеспечения, при исполнении НКЦ Запросов на возврат Обеспечения и/или Постоянных поручений на возврат Обеспечения.
Презентация
Зачисление иностранной валюты в Обеспечение на корреспондентские счета НКЦ в иностранных банках.
Архив новаций
В связи с изменениями, вносимыми Банком России в Положение № 579-П и 446-П с 01.01.2019 и, как следствие, изменением алгоритма формирования и исполнения Итогового нетто-требования/нетто-обязательства, с 01.01.2019 вносятся изменения в следующие клиринговые отчеты:
на фондовом рынке
1. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)
Структура отчета не меняется. Отчет будет предоставляться 2 раза: в 19:00 (будет содержать текущий набор комиссий) и в 20:30 (будет содержать оборотную комиссию по сделкам урегулирования, заключенным после 19:00).
2. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (EQM13)
Изменения в порядок предоставления отчета:
В случае заключения сделок урегулирования по итогам 1ой и 2ой/ 3ей расчетной клиринговой сессии НКЦ будет предоставлять "корректирующие" отчеты EQM13 (в 17:30 / 19:30 / 20:30), которые будут содержать информацию об Итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нето-требованиях в ценных бумагах и/или денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.
Изменения в структуру отчета:
В ноду CURRENCY добавляется необязательное поле NettoSum – "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование".
Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте, перечисленной в поле DataType.Для ценных бумаг поле отсутствует.
В поле DataType добавляются типы обязательств:
- PR_NETTOSUM – "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета".
Заполняется в случае предоставления "корректирующего" отчета EQM13 значением Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования из предыдущего отчета EQM13, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также поле "PR_NETTOSUM" заполняется в EQM13, предоставляемом в 19:20, обязательствами в иностранной валюте, с расчетами в которой заключались сделки после времени cut-off time. Для ценных бумаг поле отсутствует.
SETTL_OBLIG – обязательства по сделкам урегулирования;
SEC_M_PEN - штрафы, пени, неустойки.
Описание формата отчета приведено в Приложении 1.
на валютном рынке
3. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)
Изменения в порядок предоставления отчета:
Отменяется формирование указанных отчетов по Расчетным кодам Единого пула
В случае заключения сделок урегулирования в отчете ССХ4А будет содержаться информацию об Итоговых нетто-обязательствах в денежных средствах, в отношении которых заключены сделки урегулирования, и обязательства из самих сделок урегулирования.
Изменения в структуру отчета:
в ноду CURRENCY добавляется поле NettoSum – "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование".
Заполняется суммой значений обязательств/требований в соответствующей валюте, перечисленных в поле DataType.
в поле DataType добавляются типы обязательств:
- PR_NETTOSUM – "Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета".
Заполняется в случае предоставления "корректирующего" отчета ССХ4А значением Итогового нетто-обязательства из предыдущего отчета ССХ04, в отношении которого были заключены сделки урегулирования. Также заполняется в отчете ССХ04 в 19:00 суммой в российских рублях, указанной в предыдущем ССХ04, предоставленным при ранних расчетах.
SETTL_OBLIG – обязательства по сделкам урегулирования;
FX_PEN - штрафы, пени, неустойки.
Описание формата отчета приведено в Приложении 2.
на всех рынках
4. Отчет о движении денежных средств (CCX99)
Структура отчета не меняется. Вносимые изменения связаны с изменением с 01.01.19 порядка отражения операций по счетам дебиторской задолженности, а именно: задолженность, не погашенная в срок, установленный Правилами клиринга, будет учитываться на счетах по учету просроченной задолженности.
Также на странице "Бухучет операций" размещено описание изменений с 01.01.2019 в бухучете НКЦ на валютном рынке.
В таблице ниже приведены соответствующие проводки.
| До 31.12.18 (включительно): | С 01.01.19: |
|---|---|
| комиссии НКЦ и МБ списываются на соответствующие счета напрямую со счета по учету ИКО (30420,30421) отдельными суммами, в неттинг не включаются; Задолженность участника клиринга, в том числе не погашенная в срок, учитывается на счетах по учету дебиторской задолженности (47423). |
операции по удержанию комиссий будут отражены в корреспонденции со счетом по учету результатов клиринга (в балансе НКЦ счет 30426), по счету ИКО будет отражена итоговая сумма результатов клиринга с учетом комиссионного вознаграждения; Задолженность участника клиринга, не погашенная в срок, установленный Правилами клиринга, до момента ее погашения будет учитываться на счетах по учету просроченной задолженности (32401 для банков-резидентов / 32402 для банков-нерезидентов, 458ХХ просроченная задолженность для прочих организаций). На указанные счета сумма задолженности будет относиться со счета по учету результатов клиринга (30426). Погашение просроченной задолженности также будет производиться с применением счета по учету результатов клиринга 30426. |
| 1. Списание комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам, заключенным в вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке. Комиссионное вознаграждение за клиринг по сделкам, заключенным в вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке (после 19:00), НКЦ признает в доходах в календарную дату заключения сделок в корреспонденции со счетами дебиторской задолженности (47423). Сроки уплаты указанного комиссионного вознаграждения не меняются, изменяется порядок их списания: |
|
| Дт. 30420/30421 (ИКО) Кр. 47423 (Начисленная комиссия) |
Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга) Кр. 47423 (Начисленная комиссия) |
| 2. Списание комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам, заключенным в основную торговую сессию, постоянных частей комиссионного вознаграждения, разовых комиссий: |
|
| Дт. 30420/30421 (ИКО) Кр. 70601 (Доходы) |
Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга) Кр. 70601 (Доходы) |
| 3. Списание биржевой комиссии по сделкам, заключенным в основную торговую сессию: | |
| Дт. 30420/30421 (ИКО) Кр. 47422 (Расчеты с кредиторами – Биржа) |
Дт. 30426 (Отражение результатов клиринга) Кр. 47422 (Расчеты с кредиторами – Биржа) |
| 4. Исполнение обязательств по сделкам с наступившей датой исполнения и Вариационной марже: | |
| Проводка между 30420/30421 (ИКО), 47405 (Иное обеспечение) и 30426 (Отражение результатов клиринга) | Без изменений |
| 5. Исполнение Итогового нетто-требования/ Итогового нетто-обязательства: | |
| Проводка между 30420/30421 (ИКО) и 30426 (Клиринг) на сумму: - Итогового нетто либо-требования участника по сделкам (без учета комиссий) |
Проводка между 30420 (ИКО) и 30426 (Отражение результатов клиринга) на сумму: - Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования участника; - минимума из Итогового нетто-обязательства и остатка по счету 30420(ИКО). |
| 6. Учет задолженности (в случае наличия отрицательного остатка на счете 30420/30421 (ИКО) | 6. Учет просроченной задолженности (в случае наличия отрицательного остатка на счете 30426 (Отражение результатов клиринга) |
| Дт. 47423 (Задолженность) Кр. 30420/30421 (ИКО) |
Дт. 32401/32402/458ХХ (Просроченная задолженность) Кр. 30426 (Отражение результатов клиринга) |
Описание изменений в релизе 21.05.2018
Основные изменения связаны с запуском 2-ой фазы проекта "Единый пул обеспечения" и изменениями системы управления рисками срочного рынка в части реализации:
покрытых продаж (за счет передачи профилей ценных бумаг и иностранной валюты между Торгово-клиринговыми системами фондового и срочного рынков в рамках Единого пула обеспечения);
календарных спредов;
маржирования по Расчетному коду с использованием неттинга взамен существующего правила "длинной ноги";
иных изменений.
Презентация "Изменения в клиринге в релизе 21.05.2018"
Описание изменений в клиринговые отчеты с 21.05.2018
Новые XSLT-стили отчетов: валютного рынка и фондового рынка
Описание изменений в Правила клиринга в рамках Единого пула
- Порядок учета и передачи профилей активов дополнен порядком передачи профилей ценных бумаг и иностранных валют между Торгово-клиринговыми системами фондового и срочного рынков
(термин "Профиль актива" в статье 2, пункты 9.2, 14.8, подпункты 19.6.5, 19.6.8, 22.2.4, 23.4.1, пункты 27.1, 27.4, подпункты 29.11.3, 37.2.2, 37.2.3 Общей части Правил клиринга; пункты 44.1, 44.8, 44.9 Правил клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов; пункты 2.4, 4.2, 18.3, подпункты 23.2.1-23.2.2 Правил клиринга на срочном рынке) - Внесены изменения в описание системы управления рисками срочного рынка:
- снято ограничение на использование только части ценных бумаг, внесенных в качестве Обеспечения, при расчете Торгового лимита, будут применяться Лимиты концентрации, используемые в настоящее время на фондовом рынке и валютном рынке и рынке драгоценных металлов
(пункты 11.1, 11.2, 11.3, 14.2, 14.3, 17.1, 17.3 Правил клиринга на срочном рынке);
- порядок расчета Торгового лимита изменен в соответствии с изменениями системы управления рисками
(статья 11, подпункт 16.3.2 Правил клиринга на срочном рынке) - Порядок исполнения запроса на возврат обеспечения в российских рублях дополнен порядком выбора Расчетного кода, по которому осуществляется проверка возможности исполнения запроса, для случая, когда в запросе не указан раздел клиринговых регистров
(подпункты 20.13.1-20.13.2, пункт 20.15 Правил клиринга на срочном рынке); - уточнены условия возврата обеспечения в иностранной валюте
(пункт 20.14 Правил клиринга на срочном рынке); - перечень операций, выполняемых в ходе клиринговых сессий, дополнен операцией перерасчета значения профиля денежных средств, определяемого для переданных профилей ценных бумаг и иностранных валют
(подпункт 23.2.1 Правил клиринга на срочном рынке); - порядок расчета Гарантийного обеспечения изменен в соответствии с изменениями системы управления рисками
(пункты 12.4, 16.2, подпункт 16.3.3, пункты 19.6, 20.14, 22.8, подпункт 26.2.3, пункт 26.2, 26.3, 26.5 Правил клиринга на срочном рынке); - уточнен порядок определения наличия у Участника клиринга Маржинального требования
(пункт 27.1 Правил клиринга на срочном рынке); - система риск-параметров срочного рынка унифицирована с системой риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов и валютного рынка
(пункт 22.1 Общей части Правил клиринга; термины "Верхняя/Нижняя граница Ценового коридора", "Методика определения риск-параметров срочного рынка" статьи 1, пункты 10.1, подпункт 13.1.1, пункты 13.2, 14.2, 14.3, 14.6, 17.1, 17.4, 17.10, 26.1, 26.4, 26.5, 27.5 Правил клиринга на срочном рынке); - уточнен порядок передачи в Клиринговую систему фондового рынка и рынка депозитов обязательств, учитываемых по Расчетным кодам Единого пула
(подпункты 25.1.3, 25.1.4 Правил клиринга на срочном рынке); - определены сроки использования иностранной валюты / ценных бумаг с целью погашения Задолженности Участника клиринга
(пункты 25.5, 25.6 Правил клиринга на срочном рынке).
Описание изменений в Правила клиринга не связанные с Единым пулом
- Предусмотрена возможность проведения по запросу Участника клиринга ранних расчетов и раннего завершения заключения сделок с Клиринговым центром на фондовом рынке, в том числе, для Расчетных кодов Единого пула (реализация до конца года!). Аналогичные положения перенесены из Правил клиринга на валютном рынке в общую часть Правил клиринга
(статья 35 Общей части Правил клиринга, пункты 1.6, 6.3-6.5 приложения № 6 к общей части Правил клиринга, пункт 12.2 Правил клиринга на валютном рынке); - Внесены изменения в порядок формирования Единого клирингового пула и порядок передачи между Клиринговыми системами информации об обязательствах, подлежащих исполнению, обеспечивающие реализацию вывода в размере расчетной позиции по Расчетным кодам Единого пула
(статья 37 Общей части Правил клиринга, пункт 11.7, пункты 12.1, 12.3-12.4 Правил клиринга на валютном рынке, подпункты 26.1.3, 26.1.4 Правил клиринга на срочном рынке); - Унифицированы положения о выборе тарифных планов для комиссионных вознаграждений Биржи, Клирингового центра и Технического центра и перенесены в общую часть Правил клиринга
(пункт 49.13 Общей части Правил клиринга, пункт 43.3 Правил клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов, подпункты 14.2.1-14.2.3. Правил клиринга на валютном рынке); - Сроки определения обязательств по Расчетным кодам / ТКС Единого пула, Расчетным кодам / ТКС фондового рынка, Расчетным кодам валютного рынка, сроки передачи Участникам клиринга Отчетов об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требований из специальных частей Правил клиринга перенесены в общую часть
(пункт 36.4 Общей части Правил клиринга, разделы 3,4, пункты 6.3-6.5 приложения №6 к Общей части Правил клиринга, пункт 2 раздела 2 приложения №1 к Правилам клиринга на срочном рынке); - Предусмотрена возможность использования для совершения сделок с драгоценными металлами на торгах Биржи как обезличенных металлических счетов, так и торговых банковских счетов в драгоценных металлах. Положения о торговых банковских счетах в драгоценных металлах будут применяться после вступления в силу соответствующих изменений в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"
(термин "Счет для возврата обеспечения" статьи 2, подпункты 3.5.2, 3.5.3, пункт 8.4, подпункт 9.4.2, пункты 26.4, 26.6, подпункт 26.7.1, статья 47 Общей части Правил клиринга, пункты 5.7, 5.8 Правил клиринга на валютном рынке).
Описание изменений в Общую часть Правил клиринга
- Изменен адрес сайта НКЦ: www.nationalclearingcentre.com
(термин "Сайт Клирингового центра" статьи 2). - Уточнен порядок выбора Расчетного кода для начисления комиссионного вознаграждения Клирингового центра за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения(подпункт 49.15.3).
- в случае закрытия Расчетного кода, на котором учитывалось обеспечение держание комиссионного вознаграждения за учет обеспечения производится с основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений - Продлено время приема Запросов на возврат обеспечения из Обеспечения / Гарантийных фондов / Обеспечения под стресс(пункт 2.5 приложения №6).
- В Правила клиринга перенесено ранее утвержденное Решением НКЦ время исполнения Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств по денежным средствам в юанях, швейцарских франках, определенных по сделкам, заключенным до 11:00 – до 13:00; в евро, определенных по сделкам, заключенным до 15:15 – до 17:00 (в период летнего времени на территории ЕС) / 18:00 Даты исполнения(пункт 2.5 приложения №6).
- 5. Сроки исполнения обязательств дополнены сроками возврата НКЦ Участникам клиринга денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения / взносов в Гарантийные фонды / Обеспечения под стресс на основании Запроса на возврат обеспечения(пункт 5.14 приложения №6).
- в день получения Запроса на возврат обеспечения, являющийся Расчетным днем
Описание изменений в Правила клиринга на срочном рынке
- Временной регламент дополнен временем определения наличия Задолженности для целей начисления штрафа за ненадлежащее исполнение Участником клиринга денежных обязательств(пункт 2 приложения №1).
- Особенности использования АСП на срочном рынке унифицированы с остальными биржевыми рынками. Положения об особенностях использования АСП исключены из специальных частей Правил клиринга и перенесены в Общую часть.
Описание изменений в Правила клиринга на товарном рынке
- Описаны особенности осуществления клиринга по сделкам, заключенным участниками клиринга за счет клиентов УК, не являющимися налогоплательщиками НДС(пункт 10.11).
Возможно возникновение разницы между суммой обязательств по парному Договору у Участника торгов - продавца, и у Участника торгов - покупателя, если клиент Участника торгов - продавца не является налогоплательщиком НДС. Указанная разница подлежит уплате НКЦ в бюджет РФ. - Внесены изменения в порядок оплаты услуг Клирингового центра:
предусмотрено взимание штрафа в пользу Оператора товарных поставок (пункты 19.1, 19.15);
уточнен порядок начисления комиссионного вознаграждения, уплачиваемого ежемесячно в пользу Оператора товарных поставок (пункт 19.5). - Внесены изменения в порядок формирования распоряжений по перевод товара по итогам клиринга(подпункты 17.2.1, 17.2.2).
- Добавлена статья, устанавливающая способ выставления счетов-фактур - счета-фактуры составляются и выставляются только в электронной форме(статья 22).
Изменения в Тарифы
- Изменена тарификация сделок РЕПО участников в рамках проекта "Единый пул обеспечения" (подпункты 4.4, 4.5 пункта 4):
увеличение с 01.08.2018 на 3% совокупной комиссии по сделкам РЕПО с ЦК, совершенным только с РК ЕП;
увеличение с 01.11.2018 на 6% совокупной комиссии по сделкам РЕПО с ЦК, совершенным с любых РК
Постоянные части всех тарифных планов остаются без изменений. - Изменение комиссии за клиринг по сделкам своп на валютном рынке (подпункты 2.2, 2.3 пункта 2):
увели чение с 01.08.2018 по 31.10.2018 на 10% совокупной комиссии по сделкам своп, совершенным только с РК ЕП;
увеличение с 01.11.2018 по 02.12.2018 на 20% совокупной комиссии по сделкам своп, совершенным с любых РК;
увеличение с 03.12.2018 на 20% совокупной комиссии по своп контрактам и поставочным фьючерсам (длинные сроки обращения (свыше 6 или 7 дней), совершенным с любых РК с учетом отмены маркетингового периода.
Величины постоянных частей всех тарифных планов для всех инструментов валютного рынка и рынка драгметаллов, порядок расчета минимальной комиссии (25 руб.), порядок расчета и тариф ДКС, а также тарифы по сделкам спот, в т.ч. сделкам фикс, не изменяются. Также не изменяются оборотные тарифы по сделкам с инструментами рынка драгметаллов. - Изменение структуры тарифов на срочном рынке и увеличение комиссии за клиринг(пункты 7-11).
Ставка сбора делится на 2 части: клиринговый сбор и биржевой сбор с 02.07.2018;
Увеличение с 01.11.2018 на 10% совокупной комиссии по сделкам, совершенным с любых РК.
Для участников, у которых величина дополнительной комиссии превысит 50 тыс. руб. в месяц, предусмотрен 50% рибэйт на дополнительную комиссию (с 01.11.2018 до 31.10.2019). - Изменение тарификации на рынке депозитов
С 01.06.2018 вводятся Тарифные планы по депозитам (DEPO_0 / DEPO_50 / DEPO_150 / DEPO_400)
Форма заявления: Запрос о выборе (смене) тарифного плана
для корпоративных клиентов изменены тарифы по рублевым депозитам с ЦК и установлены тарифы по валютным депозитам с ЦК (пп. 7.1, 7.2)
введена отдельная тарификация кредитных организаций, допущенных к депозитам с ЦК (п. 7.3)
I. В части валютного рынка и рынка драгоценных металлов
- Запуск торгов валютной парой турецкая лира / российский рубль
II. В части фондового рынка и рынка депозитов
- Сделки РЕПО с КСУ с расчетами в иностранной валюте
- Изменения в имущественных пулах
- Автоматический подбор ценных бумаг в НРД для исполнения обязательств перед НКЦ в 16:30 и в 18:30.
III. В части рынка Стандартизированных ПФИ
- Повышение взноса в Гарантийный фонд до 10 000 000 рублей.
Описание изменений на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
- Запуск торгов валютной парой турецкая лира/ российский рубль
На валютном рынке вводится новый инструмент с расчетами "сегодня" на условиях полного предварительного депонирования - TRYRUB_TOD.
Подробная информация на сайте Биржи
| Режим торгов | Время торгов |
|---|---|
| Основной | с 10:00 до 10:45 |
| Внесистемный, с разных Расчетных кодов | с 10:00 до 11:00 |
| Внесистемный, с одного Расчетного кода | с 10:00 до 23:50 |
Cut-off time по турецкой лире соответствует 14:00 Московского времени.
Более подробно временной регламент клиринга и расчетов по турецкой лире приведен в Приложении №6 к общей части Правил клиринга.
Реквизиты счета НКЦ для внесения денежных средств в турецкой лире размещены на сайте НКЦ в разделе Клиринг. Валютный рынок. Расчеты.
На фондовом рынке по Расчетным кодам Единого пула турецкая лира будет приниматься в качестве Обеспечения.
НКЦ с даты релиза откроет для каждого Расчетного кода Участника клиринга валютного рынка, а также для каждого Расчетного кода Единого пула счет 47405 для учета обеспечения в турецкой лире.
Описание изменений на фондовом рынке и рынке депозитов
Сделки РЕПО с ЦК с КСУ помимо расчетов в российских рублях будут заключаться с расчетами в иностранной валюте (в долларах США) для кредитных организаций с собственных ТКС в следующих режимах торгов:
в безадресном:
| РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (расч. в USD) | GURP |
| РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. (расч. в USD) | GUOW |
| РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. (расч. в USD) | GUSW |
| РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (расч. в USD) | GUOM |
| РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (расч. в USD) | GUSM |
| РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (расч. в USD) | GUTM |
| РЕПО с ЦК с КСУ 6 мес. (расч. в USD) | GUUM |
| РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (расч. в USD) | GUOY |
в адресном:
НКЦ 16.01.2018 принято решение о прекращении имущественного пула "GS Sovereign", в связи с чем НКЦ были закрыты пульные ТКС типа "L01с00000F01", соответствующие указанному пулу.
Взамен имущественного пула "GS Sovereign" НКЦ формирует имущественный пул "OFZ", в который будут входить ценные бумаги, отнесенные к высоколиквидным активам, включенные в Ломбардный список Банка России и принимаемые НКЦ в обеспечение.
Внимание: иностранная валюта в имущественный пул "OFZ" не принимается.
Также формируется новый имущественный пул "GC Expanded", в который будут приниматься ценные бумаги, не принимаемые НКЦ в обеспечение по Сделкам Т+.
Для каждого имущественного пула формируется соответствующий список ценных бумаг, принимаемых в такой имущественный пул. Информация о составе имущественных пулов содержится в таблице "GCPOOLASSET".
Также информация о ценных бумагах, входящих в каждый имущественных пул, доступна на сайте НКЦ в разделе "Клиринг. Фондовый рынок. Параметры ценных бумаг".
Дополнительно: для регистрации новых пульных ТКС типа "L01u00000F01", соответствующих имущественному пулу "OFZ", или типа "L01e00000F01", соответствующих имущественному пулу "GC Expanded", необходимо выполнить стандартные действия: направить запрос CODPOOL по ЭДО или через сервис WEB-клиринг, или предоставить на бумаге Запрос на открытие Торгового-клирингового счета имущественного пула, указав соответствующий код имущественного пула - "U" (OFZ) или "E" (Expanded).
Информация на сайте НКЦ Как стать участником пула. Регистрация ТКС ИП.
Информация о решениях НКЦ в отношении имущественных пулов размещена на сайте НКЦ в разделе Клиринг. Фондовый рынок. Документы.
- Сделки РЕПО с КСУ с расчетами в иностранной валюте
- Изменения в имущественных пулах
- Автоматический подбор ценных бумаг в НРД для исполнения обязательств перед НКЦ в 16:30 и в 18:30
В случае предоставления в НРД депонентами НРД Запроса на подбор ценных бумаг, НКЦ на основании такого запроса будет осуществлять подбор ценных бумаг с Разделов / Субсчетов депо Участников клиринга.
НКЦ будет осуществлять подбор ценных бумаг:
с 16:30 до 16:45 в случае наличия Итогового нетто-обязательства в ценных бумагах, определенного на момент времени 16:00 и необеспеченного средствами под исполнение до 16:30;
с 18:30 до 19:00 в случае наличия предварительного Итогового нетто-обязательства в ценных бумагах, определенного на момент времени 18:30 и необеспеченного средствами под исполнение до 18:30;
По итогам подбора ценных бумаг НРД переводит подобранные ценные бумаги на Раздел Т+ или Субсчет депо, входящий в состав ТКС имущественного пула, в имеющемся количестве, и направляет НКЦ информацию о пополнении торговых разделов и Субсчетов депо в стандартном порядке. Депонентам НРД направляет отчет по форме MS18G.
Информация на сайте НРД о системе управления обеспечением и процедуре подключения: https://www.nsd.ru/ru/services/repo_ksu/
Описание изменений на рынке Стандартизированных ПФИ
- Повышение взноса в Гарантийный фонд до 10 000 000 рублей
НКЦ было принято решение о повышении минимального размера взноса в Гарантийный фонд рынка Стандартизированных ПФИ.
Новые требования к минимальному размеру взносов в Гарантийные фонды установлены новой редакцией Правил клиринга НКО НКЦ (АО) и начнут действовать с даты вступления в силу Правил клиринга, запланированной на 29.01.2018.
Внимание: в случае невыполнения нового требования 29.01.2018 возникнет маржинальное требование по Гарантийным фондам. Неисполнение маржинального требования по Гарантийным фондам до 17:30 29.01.2018 г. приведет к приостановлению допуска к клиринговому обслуживанию на рынке СПФИ с 30.01.2018 г.
Информация о требуемом минимальном размере взносе в Гарантийный фонд в разбивке по рынкам, о фактически внесенных активах в качестве взноса (в российских рублях, иностранной валюте, ценных бумагах), их общей оценочной стоимости в российских рублях, а также сумме свободных средств содержится в ежедневном клиринговом отчете о Гарантийных фондах (EQM92).
С 1 мая 2021 г. вводятся изменения в Тарифы:
1. Введение маркетинговой программы на рынке акций, предусматривающей предоставление премии Участнику клиринга – Резиденту, являющемуся участником маркетинговой программы "Маркетинговая программа по тарифам ПАО Московская Биржа по предоставлению возвратной премии по сделкам клиентов физических лиц" (Раздел III, сноска 13).
2. Введение комиссионного вознаграждения за клиринг при исполнении фьючерсных контрактов на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО "Транснефть") (Раздел V, пункт 9).
С 29 марта 2021 г. вводятся изменения в Тарифы:
1. Введение комиссионного вознаграждения за клиринг при исполнении
1.1. фьючерсных контрактов:
на инвестиционные паи инвестиционных фондов (SPDR S&P500 ETF Trust);
1.2. маржируемых опционных контрактов (новые контракты на Срочном рынке) (Раздел V, пп. 9, 10):
на фьючерсный контракт на депозитарные расписки на обыкновенные акции Озон Холдингс ПиЭлСи;
на фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на обыкновенные акции Мэйл.ру Груп Лимитед;
на фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на обыкновенные акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи;
на фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на обыкновенные акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В;
на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "АФК "Система";
на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС";
на фьючерсный контракт на обыкновенные акции "Полиметалл Интернэшнл".
2. Введение комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам спот по инструментам USDRUB_TMS, EURRUB_TMS (Раздел IV, пп. 2.1, 2.4).
С 01.09.2019 (02.09.2019) вводятся изменения в Тарифы:
Введение комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам, заключенным в режиме торгов "РЕПО с ЦК – Аукцион" (п. 4.4 Раздела III Тарифов).
Продление по 31.08.2020 г. включительно маркетингового периода в отношении сделок РЕПО с ЦК с расчетами в российских рублях со сроками РЕПО более 1 месяца, согласно которому для сделок РЕПО с ЦК со сроком РЕПО более 30 календарных дней для целей расчета комиссионного вознаграждения срок сделки РЕПО принимается равным 30 календарным дням (сноска 9 к Разделу III Тарифов).
Установление размера ставок по оборотной части комиссионного вознаграждения за клиринг при заключении сделок по инструменту USDRUB_TDB, применяемых в течение маркетингового периода, на валютном рынке (п. 1.3, 1.4 Раздела IV Тарифов).
Продление по 01.09.2020 г. включительно маркетингового периода по сделкам фикс на валютном рынке (п.1.5 раздела IV Тарифов).
Вводятся в действие пункты Правил клиринга, дата введения в действие которых в предыдущих редакциях была отложена: п.12.12, 13.2 Части I, п. 27.15, статья 36 Части II.
Обращаем ваше внимание на изменения в Тарифы в части взимания комиссионного вознаграждения за учет обеспечения в драгоценном металле.
С 03.06.2019 вводятся изменения в тарифы
вводится комиссионное вознаграждение за обработку исходящих платежных документов в целях возврата денежных средств в связи с некорректным указанием реквизитов Счета для возврата обеспечения (см. Раздел II, пункт 1.9 Тарифов);
вводится комиссионное вознаграждение за клиринг по Внебиржевым сделкам (см. Раздел III пункт 5 Тарифов);
вводится комиссионное вознаграждение за клиринг на срочном рынке в связи с запуском новых контрактов на срочном рынке (см. Раздел V Тарифов).
Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 22.04.2019
Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 14.12.2018
Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 17.09.2018
Изменения в Правила клиринга / Тарифы, вступающие в силу с 18.06.2018 и 02.07.2018
Новые xslt-стили, xsd-схемы, описание xml-форматов отчетов:
- фондового рынка
- валютного рынка
Новые xslt-стили, xsd-схемы, описание xml-форматов отчетов:
- фондового рынка
- валютного рынка
Контакты:
По всем вопросам, касающимся времени (сроков) проведения клиринговых и иных операций в НКЦ следует обращаться
к Вашему персональному менеджеру в Группе "Московская Биржа" по тел.: +7 495 363 32 32
Чтобы узнать имя и контактные данные персонального менеджера, перейдите по ссылке в
Личный кабинет участника
Порядок получения доступа к ЛКУ описан в
Приложении №1 к Руководству пользователя "Личный кабинет участника"
По операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com
По вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com