Расчет риск параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день в 19:00 (мск).
Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов. Порядок расчета и изменения риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ.
К данной категории относятся все риск-параметры, пересчет которых осуществляется каждый рабочий день в соответствии с Методикой определения риск-параметров. Часть динамических риск-параметров (например, средневзвешенные цены) используется в промежуточных расчетах, в то время как расчетная цена относится к базовым риск-параметрам.
Динамические риск-параметры определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров и Методикой определения Расчетных цен Товаров ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.
Значения динамических параметров доступны в ТКС «Урожай», на сайте НТБ.
Расчетная цена
Используется для переоценки позиций и определения верхней и нижней границ ценового коридора и границ оценки рыночных рисков.
Ставки рыночных и процентных рисков
Используются для определения обеспечения участников и расчета границ оценки рыночных и процентных рисков.
Устанавливается три уровня Ставки рыночного (процентного) риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.
Верхняя и Нижняя границы ценового коридора
Задают интервал, ограничивающий цены подаваемых заявок на совершении сделок покупки-продажи товара в ходе торгов.
Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков
Максимальное (минимальное) значение цен сделок покупки/продажи товара, используемое для оценки рыночных рисков по сделкам с частичным обеспечением.
Расчетная цена своп
Своп-разница, определяемая на сооветствующий срок.
Верхнее и Нижнее значение Индикативного курса сделок своп
Максимальное (минимальное) значение цены сделок своп на соответствующий срок между первой и второй датами исполнения обязательств, используемое для оценки процентного риска по сделкам с частичным обеспечением.
Остальные динамические риск-параметры являются результатом промежуточных расчетов, на сайте не раскрываются.
К категории статических риск параметров относятся все параметры, значения которых не изменяются на ежедневной основе. По смысловому признаку, статические риск-параметры можно условно подразделить на основные и технические. Статические риск-параметры устанавливаются решением НКЦ и пересматриваются по мере необходимости.
Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска и Лимиты концентрации
Используются для определения Ставок рыночного риска, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки. Устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.
Значения риск-параметров
Минимальный ограничительный уровень ставок процентного риска, расчетная ставка своп и параметры ключевых точек
Используются для определения Ставок процентного риска для инструментов своп, границ процентного риска для расчета Единого лимита.
Действующие значения
Технические статические риск-параметры и ставки переноса позиций по рублям и по товарам
К техническим статическим риск-параметрам относятся риск-параметры, использующиеся для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров.
Ставки переноса позиций по рублям и по товарам используются для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение.