Клиринговые отчеты
| Код отчета | Наименование отчета | Описание отчета |
|---|---|---|
| EQM92 | Отчет о гарантийных фондах | Содержит информацию о требуемых взносах в Гарантийный фонд на каждом из рынков, внесенных средствах и свободных остатках |
| EQM93 | Отчет об Обеспечении под стресс | Содержит информацию о требуемом взносе в Обеспечение под стресс, внесенных средствах и свободных остатках |
| EQM94 | Отчет об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов | Содержит информацию о требуемом взносе в Обеспечение под риск концентрации на эмитента, внесенных средствах и свободных остатках |
| CCX94 | Уведомление о минимальном размере Обеспечения под стресс | Предоставляется в случае положительной величины требования к Обеспечению под стресс |
| CCX95 | Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением | Предоставляется в случае возникновения обязательств с отложенным исполнением в соответствующей валюте на соответствующем рынке |
| CCX96 | Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения | Предоставляется в случае отмены НКЦ зачисления на Счета обеспечения |
| CCX97 | Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (Список операций) | Предоставляется в течение дня после каждого списания или зачисления на Счета обеспечения |
| CCX98 | Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга | Содержит информацию обо всех Расчетных кодах, а также о реквизитах счетов для возврата, закрепленными за расчетными кодами. Предоставляется по запросу CODEINFORQ |
| CCX99 | Отчет о движении денежных средств | Выписка по счетам НКЦ за предыдущий Расчетный день, предоставляется до 9:00 текущего Расчетного дня или по запросу RQACCSTMNT |
Спецификации отчетов (структура, XSD-схемы, XSLT-стили, примеры)
| Код отчета | Наименование | Описание отчета | Для УК | Для УТ |
|---|---|---|---|---|
| CCX03, CCX3A | Клиринговый отчет | Содержат информацию о сделках с наступившей датой исполнения, предоставляются в соответствии с Временным регламентом (Приложение 1 к Правилам клиринга на валютном рынке) ССХ3А предоставляется до 20:45 при наличии Задолженности и/или обязательств, не обеспеченных средствами под исполнение (в случае заключения НКЦ сделок переноса) |
||
| ССХ4Р, ССХ04, ССХ4А | Отчеты об итоговых нетто-обязательствах/ Итоговых нетто-требованиях | ССХ4Р предоставляется по валютам, торги по которым заканчиваются раньше торгов по долларам США CCX04 предоставляется по всем валютам, включая доллары Содержат информацию о нетто-требованиях / нетто-обязательствах с наступившей датой исполнения, предоставляются в паре с Клиринговым отчетом по группам валют в соответствии с Временным регламентом:
|
||
| CCX10 | Отчет о комиссионных вознаграждениях | содержит информацию об оборотной и постоянной частях комиссионного вознаграждения в адрес НКЦ и биржи по сделкам, заключенным на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также иных сборах, предусмотренных Тарифами НКЦ.Предоставляется в 18:00 для тех, кто вышел из TOM в 18:00; в 19:00 по сделкам, заключенным до 19:00; в 23:50 по сделкам, заключенным после 19:00 | ||
| ССХ11 | Отчет о Маржинальном требовании | Содержит информацию о сумме маржинального требования по каждому Расчетному коду, предоставляется в случае возникновения Маржинального требования до 10:00 дня возникновения Маржинального требования. | ||
| ССХ12 | Отчет о замене Торгово-клирингового счета | Предоставляется по итогам дня в случае замены Участником клиринга ТКС в сделке. | ||
| ССХ14 | Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена | Предоставляется крайне редко в случае переноса сделок из-за праздников по постановлению Правительства РФ. | ||
| ССХ17 CCX17R |
Отчет об обязательствах по ПФИ | Содержит информацию о сделках ПФИ в разрезе Расчетных кодов и базисных активов по всем датам исполнения, о вариационной марже по каждой сделке, а также о прекращении сделок. Формируется около 0:00 в случае наличия сделок ПФИ. CCX17R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити |
||
| ССХ18 | Отчет о расчетных ценах | Содержит информацию о предыдущей и текущей Расчетной цене по каждой валюте и драгоценному металлу; формируется около 0:00 | ||
| ССХ19 | Отчет о клиринговых идентификаторах | Содержит информацию о полномочиях клиринговых идентификаторов; формируется около 0:00 в первый рабочий день месяца и при наличии изменений клиринговых полномочий | ||
| ССХ20 ССХ20А |
Отчет о торгово-клиринговых счетах Отчет о торгово-клиринговых счетах (2го/3-го уровня) |
Cодержит информацию о Расчетных кодах, ТКС и идентификационных данных клиентов в случае их указания при регистрации ТКС; формируется около 0:00. CCX20A формируется около 0:00 при наличии РК 2-го/3-го уровня |
||
| ССХ37 | Отчет о требованиях/ обязательствах | Cодержит информацию о позициях по инструментам по сделкам ПФИ на начало и конец расчетного дня, а также вариационной марже по каждой позиции; формируется около 0:00 в случае наличия сделок ПФИ | ||
| ССХ43 CCX43R CCX43P |
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг | Содержит информацию о всех сделках, заключенных на валютном рынке и рынке драгметаллов, включая сделки НКЦ по переносу и закрытию позиций; предоставляется в дату заключения и дату исполнения; формируется около 0:00. CCX43R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити. ССХ43Р предоставляется Участнику клиринга-реципиенту / Базовому Участнику клиринга после процедуры портабилити |
||
| ССХ44 | Отчет о риск-параметрах | Содержит информацию о риск-параметрах на валютном рынке; формируется около 21:00. | ||
| ССХ49 | Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке | Содержит информацию об операциях передачи профилей активов по Расчетному коду Единого пула. Предоставляется по расчетным кодам единого пула в случае наличия переводов профилей; формируется около 0:00 | ||
| ССХ84 | Отчет об оценке Обеспечения | Содержит информацию об оценке обеспечения участника клиринга для целей расчета нормативов ликвидности Н2, Н3; формируется около 0:00 | ||
| ССХ89 | Отчет об Обеспечении | Cодержит информацию об обеспечении, учитываемом НКЦ по Расчетным кодам 2-го и 3-го уровня; формируется около 0:00 | ||
| CCX91 | Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены | Предоставляется Недобросовестному участнику клиринга в случае переноса НКЦ его обязательств более 2х Расчетных дней подряд; формируется в 10:00 | ||
| CCX102 | Отчет об обязательствах по сделкам с валютой с особым режимом поставки | Содержит информацию о сделках на валютном рынке c исполнением требований/ обязательств в валюте с особым режимом поставки, формируется около 0:00. | ||
| CCX122 | Выписка из реестра Предложений | Содержит информацию о Предложениях на заключение внебиржевых сделок, предоставляется после 23:50 | ||
| CCX123 | Выписка из реестра Внебиржевых сделок с иностранной валютой | Содержит информацию о Внебиржевых сделках, предоставляется по итогам окончания торгов в соответствующей валюте | ||
| ССХ124 | Выписка из реестра незарегистрированных Предложений | Содержит информацию о незарегистрированных Предложениях и причинах отказа в регистрации, предоставляется после 23:50 | ||
| CCX125 | Выписка из реестра Аукционов RFS | Содержит информацию об Аукционах RFS, предоставляется после 23:50 | ||
| CCX184R | Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите | Содержит информацию об Обеспечении, задолженности и Едином лимите по Расчетным кодам, соответствующим Обособленному клиенту. Отчет предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити. |
Спецификации отчетов (структура, XSD-схемы, XSLT-стили, примеры)
| Код отчета | Наименование | Описание отчета |
|---|---|---|
| Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга | ||
| EQM05 | Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного | Содержит информацию об исполнении обязательств по сделкам, внесению компенсационных взносов и уплате отступного. |
| EQM06 | Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг | Содержит информацию о всех сделках, принятых в клиринг; предоставляется в дату заключения и дату исполнения сделки |
| EQM6C | Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) | Содержит информацию по сделкам клиентов. |
| EQM08 | Выписка из реестра неисполненных и расторгнутых сделок | Содержит информацию о неисполненных/расторгнутых обязательствах по сделкам. |
| EQM12 | Уведомление о замене торгово-клирингового счета | В случае проведения процедуры замены ТКС в сделках содержит информацию об операции. |
| EQM13 | Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях | Содержит информацию об итоговых нетто-обязательствах/ нетто-требованиях. |
| EQM14 | Отчет о маржинальных требованиях | Содержит информацию о маржинальных требованиях. |
| EQM15 | Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению | Содержит информацию о постоянных и оборотных частях комиссионных вознаграждениий. |
| EQM20 EQM20A |
Отчет о Торгово-клиринговых счетах Отчет о Торгово-клиринговых счетах (2-го/3-го уровня) |
Содержит информацию о ТКС и расчетных кодах соответствующего уровня. |
| EQM23 | Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ | Содержит информацию об обязательствах по Сделкам Т+. |
| EQM24 | Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного | Содержит информацию об исполнении компенсационных взносов и уплате отступного. |
| EQM30 | Отчет о Клиринговых идентификаторах | Содержит информацию о полномочиях клиринговых идентификаторов. |
| EQM44 | Отчет о риск-параметрах | Содержит информацию о риск-параметрах фондового рынка |
| EQM45 | Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы | Содержит информацию об имуществе, внесенном в имущественные пулы. |
| EQM46 | Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия | Содержит информацию о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия. |
| EQM49 | Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке | Содержит информацию о переданных профилях активов на фондовом рынке. |
| EQM59 | Дополнительный отчет по внебиржевым сделкам по инструменту | Содержит информацию о времени действия оферт на заключение Внебиржевых сделок с ценными бумагами и об объеме Внебиржевых сделок с ценными бумагами, заключенными в режимах, указанных в заявлении на предоставление отчета. |
| EQM64 | Отчет о расчете процентов по сделкам РЕПО с плавающей ставкой | Содержит информацию процентах, рассчитанных по сделкам РЕПО с плавающей ставкой |
| EQM84 | Отчет об оценке обеспечения | Содержит информацию об оценке обеспечения по расчетным кодам и ТКС. |
| EQM91 | Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены | Предоставляется Недобросовестному участнику клиринга в случае переноса НКЦ его обязательств более 2х Расчетных дней подряд |
| EQM97 | Отчет о премии | Содержит информацию о величине возвратной премии. |
| EQM98 | Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода | Содержит информацию об обязательствах/требованиях по Доходу. |
| EQM99 | Отчет об обеспечении (Список операций в EQM99) | Содержит информацию об обеспечении по денежным средствам и ценным бумагам. |
| EQM151 | Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой | Содержит информацию о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой, предоставляется ежедневно до дня исполнения второй части сделки. |
| EQM184R | Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите | Содержит информацию об Обеспечении, задолженности и Едином лимите по Расчетным кодам, соответствующим Обособленному клиенту. Отчет предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити. |
| EQM02TQ | Выписка из реестра Намерений | Содержит информацию о поданных Намерениях (приглашениях делать Предложения - оферты на заключение внебиржевых сделки с ценными бумагами), предоставляется после 19:00 |
| EQM2T | Выписка из реестра Предложений | Содержит информацию о Предложениях на заключение внебиржевых сделок, предоставляется после 19:00 |
| EQM3T | Выписка из реестра Внебиржевых сделок | Содержит информацию о Внебиржевых сделках, предоставляется после 19:00 |
| Отчеты, предоставляемые Участникам клиринга – Некредитным организациям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг | ||
| EQM35 | Уведомление об обязательствах по уплате отступного | Содержит информацию об обязательствах по уплате отступного. |
| EQM85 | Отчет об изменении суммы депозита | Содержит информацию о параметрах депозита при изменении суммы депозита. |
| Отчеты, предоставляемые Держателям | ||
| EQM28 | Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга | Содержит информацию о ТКС и расчетных кодах. |
| EQM6D | Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) | Содержит информацию по сделкам, заключенным с использованием ТКС, связанных с разделами Держателя. |
Спецификации отчетов (структура, XSD-схемы, XSLT-стили, примеры)
| Код отчета | Наименование | Описание отчета |
|---|---|---|
| f04 | Отчет о заключенных сделках | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| o04 | Отчет о заключенных опционных контрактах | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| dayf07/f07 | Отчет об итогах Торгов Инструментами и Связками | Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии |
| dayo07/o07 | Отчет об итогах Торгов опционными контрактами | Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии |
| fpos | Отчет об обязательствах по Сделкам | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| opos | Отчет об обязательствах по опционным контрактам | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| mon | Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| daymon | Предварительный отчет о денежных средствах в рублях РФ, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением | Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии |
| pay | Отчет об операциях по разделам денежного регистра и депо регистра обеспечения | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| paycb | Отчет об операциях с иностранной валютой и ценными бумагами, учитываемыми в качестве Обеспечения | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| clients | Отчет о разделах клиринговых регистров | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| persinvest | Отчет о разделах клиринговых регистров, имеющих признак "Индивидуальный Инвестиционный Счет" | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| tranfee | Отчет о сборах за транзакции | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| users | Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии при условии, что сбор за транзакции составил более 1000 рублей |
| tranerr | Отчет о количестве ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| tranerrfee | Отчет о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| usersfc | Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину, подлежащих списанию | Отчет предоставляется по итогам предыдущей вечерней клиринговой сессии при условии, что сбор за транзакции составил более 1000 рублей |
| tranfcfee | Отчет о сборах за ошибочные транзакции Flood Control, по каждому клиентскому логину | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| multilegf04 | Отчет о заключенных Связках | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| multileg_dict | Информация о Сделках, составляющих Связку | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| moncb | Отчет об иностранной валюте и ценных бумагах, предоставленных в качестве Обеспечения | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| riskpos | Отчет о позициях по инструментам | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| toeq | Отчет о соответствии Торгово-клирингового счета Брокерской фирме/ разделу регистра учета позиций | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| dayriskparams/ riskparams | Отчет об установлении параметров ограничения на открытие позиций/ограничения на объявления заявок | Отчет предоставляется по итогам дневной клиринговой сессии и по итогам вечерней клиринговой сессии |
| F14 | Сводная финансовая ведомость | Отчет предоставляется по итогам вечерней клиринговой сессии |
| Код отчета | Наименование | Описание отчета |
|---|---|---|
| СОМ01 | Отчет об обязательствах | Содержит информацию о допущенных к клирингу обязательствах по Договорам по всем Датам исполнения |
| COM02 | Клиринговый отчет | Содержит информацию об обязательствах, включенных в клиринговый пул |
| COM03 | Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по денежным средствам | Содержит информацию об обязательствах в денежных средствах, определенных по результатам клиринга |
| COM04 | Отчет об Обеспечении | Содержит информацию о размере Обеспечения в денежных средствах и товарах, об использовании Обеспечения, в том числе для исполнения обязательств |
| СОМ05 | Отчет о комиссионных вознаграждениях | Содержит информацию о вознаграждении в пользу НКЦ, Биржи, Технического центра, ОТП, Экспедитора |
| СОМ06 | Отчет о Торгово-клиринговых счетах | Содержит информацию о Расчетных кодах и торговых разделах, входящих в ТКС |
| СОМ07 | Отчет о Клиринговых идентификаторах | Содержит информацию о клиринговых идентификаторов |
| СОМ08 | Требование о погашении Задолженности | Содержит информацию о размере Задолженности по каждому Расчетному коду, предоставляется при наличии Задолженности до 10:15 |
| СОМ09 | Отчет о Маржинальном требовании | Содержит информацию о сумме МТ по каждому Расчетному коду, предоставляется в случае возникновения МТ до 10:15 дня возникновения МТ |
| Отчет по итогам расчетной клиринговой сессии | содержит информацию о биржевых и внебиржевых Договорах СПФИ, обязательствах из Договоров СПФИ, размере и оценке Обеспечения, требовании к Обеспечению, Маржинальном требовании, а также перечень Расчетных кодов и регистров учета позиций, перечень Клиринговых идентификаторов, предоставляется в 17:00 и 19:00 |
| Отчет об обеспечении | содержит информацию о Профилях активов, учитываемых по Расчетному коду Участника клиринга в системе рынка СПФИ, а также о значении Единого лимита Участника клиринга по такому Расчетному коду, предоставляется до 22:00 по итогам сессии mark-to-market |
| Отчет о маржинальных требованиях | содержит информацию о сумме маржинального требования по каждому Расчетному коду Участника клиринга в системе рынка СПФИ, предоставляется в случае возникновения Маржинального требования до 10:00 дня возникновения Маржинального требования. |
Материалы:
Материалы по некоторым клиринговым отчетам
РЕПО с плавающими ставками в отчете EQM06 (+ расчеты в XLS)
Отчеты по итогам сделок на рынке Депозитов с ЦК
Изменения в клиринговых отчетах в контексте проекта "РЕПО с открытой датой"
Отражение в отчетах передачи дохода по сделкам РЕПО с Банком России
Информация для участника клиринга
Тестовые отчеты:
Участникам клиринга доступно заключение тестовых сделок по действующим и новым сервисам.
Для работы на тестовых стендах необходимо направить обращение в свободной форме в техническую поддержку help@moex.com.
По итогам тестовых сделок формируются комплекты тестовых отчетов, примеры которых размещены на FTP в папках Examples.
Контакты:
По всем вопросам, касающимся времени (сроков) проведения клиринговых и иных операций в НКЦ следует обращаться
к Вашему персональному менеджеру в Группе "Московская Биржа" по тел.: +7 495 363 32 32
Чтобы узнать имя и контактные данные персонального менеджера, перейдите по ссылке в
Личный кабинет участника
Порядок получения доступа к ЛКУ описан в
Приложении №1 к Руководству пользователя "Личный кабинет участника"
По операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com
По вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com