Расчет риск параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день в 19:00 (мск).
Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов. Изменения риск-параметров в ходе торгов, проводимых после 19:00 по московскому времени, не производится. Порядок расчета и изменения риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ
Подробнее об информировании участников клиринга в случае изменения риск-параметров
К данной категории относятся все риск-параметры, пересчет которых осуществляется каждый рабочий день в соответствии с Методикой определения риск-параметров. Часть динамических риск-параметров (например, волатильность или предварительные значения ставки обеспечения) используется в промежуточных расчетах, в то время как центральный курс и центральное значение индикативного курса сделок своп относятся к базовым риск-параметрам.
Динамические риск-параметры определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.
Значения динамических параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ по ссылкам:
Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков
Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков
Значения рыночных ценовых коридоров
Центральный курс
Используется для переоценки позиций и определения верхней и нижней границ ценового коридора и границ оценки рыночных рисков
Ставки рыночных и процентных рисков
Используется для определения обеспечения участников и расчета границ оценки рыночных и процентных рисков
Устанавливается три уровня Ставки рыночного (процентного) риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации
Верхняя и Нижняя границы ценового коридора
Задают интервал биржевых курсов валют (драгоценных металлов), ограничивающий курсы подаваемых заявок на совершение сделок покупки-продажи с иностранной валютой (драгоценными металлами) в ходе торгов
Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков
Максимальное (минимальное) значение курса сделок с иностранной валютой (драгоценными металлами), используемое для оценки рыночных рисков по сделкам с частичным обеспечением
Центральное значение Индикативного курса сделок своп
Своп-разница, определяемая на сооветствующий срок
Верхнее и Нижнее значение Индикативного курса сделок своп
Максимальное (минимальное) значения цены сделок своп на соответствующий срок между первой и второй датами исполнения обязательств, используемое для оценки процентного риска по сделкам с частичным обеспечением
Остальные динамические риск-параметры являются результатом промежуточных расчетов, на сайте не раскрываются Стресс-сценарии
К категории статических риск-параметров относятся все параметры, значения которых не изменяются на ежедневной основе. По смысловому признаку статические риск-параметры можно условно подразделить на основные и технические. Статические риск-параметры устанавливаются решением НКЦ и пересматриваются по мере необходимости.
Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска и Лимитов концентрации
Используется для определения Ставок рыночного риска, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки. Устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации
Действующие значения
Минимальный ограничительный уровень ставок процентного риска
Используется для определения Ставок процентного риска для инструментов своп с первой частью исполнения TOM, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки
Действующие значения в разрезе валютных пар
Значения Ставки неустойки для урегулирования неисполнения при приостановленном клиринговом обслуживании
Действующие значения
Значение лимита приема в обеспечение
| Актив | Лимит приема в обеспечение |
| USD | 0% |
| EUR | 0% |
Состав групп межпродуктовых спредов валютного рынка
Значения ставок скидок за межпродуктовые спреды валютного рынка
К техническим статическим риск-параметрам относятся риск-параметры, которые используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров
Значения технических статических риск-параметров для оценки рыночных и процентных рисков
Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс
|
Инструменты
|
Количество дней для переноса
|
Время сделок переноса
|
Принудительное закрытие позиций
|
Время принудительного закрытия
|
Цены закрытия
|
|
| Денежные средства |
Рубли |
2 дня |
Вне зависимости от времени заключения сделок перенос обязательств осуществляется с 20 до 20:30.
Подробная информация доступна в разделе "Действия НКЦ в отношении Недобросовестных участников клиринга" на сайте: НКЦ | Порядок исполнения обязательств (nationalclearingcentre.ru) |
После истечения количества дней для переноса начиная с 10:00 в режимах Т0, Т+ для иностранных валют/ рублей и Т+ для ценных бумаг по текущим рыночным ценам.
Биржевые сделки заключаются: 1. В безадресных режимах торгов;
2. В режимах торгов "Урегулирование с ЦК";
3. В адресных режимах торгов;
4. Во внебиржевых режимах.
За принудительное закрытие Участника клиринга НКЦ взимает штраф.
|
с 10:00 |
|
|
Иностранная валюта и драгоценные металлы
|
2 дня |
|||||