Маржинальное требование - требование Клирингового центра к Участнику клиринга об обеспечении обязательств по Сделкам с частичным обеспечением, заключенным Клиринговым центром с Участником клиринга, предъявляемое в порядке и случае, определенных Правилами клиринга (далее МТ)
Маржинальное требование может возникнуть по расчётным кодам (далее РК):
- РК Гарантийного Фонда (РК ГФ)
- РК Обеспечения под стресс (РК ОПС)
- РК Обеспечения под риски концентрации на эмитента (РК РКЭ)
- По Расчетным кодам участника клиринга на Валютном, Фондовом, Срочном и рынке СПФИ.
Маржинальное требование возникает в случае недостаточности Обеспечения (отрицательный Единый лимит) на каком-либо Расчетном коде. Маржинальное требование выставляется отдельно по каждому рынку.
на ВР – ССХ11 "Отчет о Маржинальном требовании"
на ФР – EQM14 "Отчет о Маржинальном требовании"
Так же позицию по МТ можно увидеть в терминале:
ВР: в таблице Позиции по Лимитам: Код позиции = MRCL.
ФР: в таблице Позиции по Деньгам: Код позиции = MRCL.
На СР:
-после Промежуточного клиринга: daymon "Предварительный отчет о денежных средствах в рублях РФ, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением" (daymon поле FREEL2, по ACCOUNT – RK);
- по итогам вечернего клиринга: mon "Отчет о денежных средствах в рублях, иностранной валюте и ценных бумагах, являющихся Обеспечением" (mon поле FREE, по ACCOUNT – RK).
На СПФИ информация отражается в отчете по итогам клиринговой сессии mark-to-market.
По ОПС и РКЭ
Отчет о маржинальных требованиях (EQM14).
Информация об открытом Расчетном коде и ТКС для учета обеспечения под риски концентрации на эмитентов, а также о внесенном обеспечении отражается в Отчете об Обеспечении под риски концентрации на эмитентов (EQM94).
По Обеспечению под стресс - EQM93 – Отчете об обеспечении под стресс.
На фондовом и валютном рынке МТ выставляется в 10:00, его необходимо закрыть до 17:30 того же расчетного дня.
На срочном рынке требование выставляется в обе клиринговые сессии:
- в дневную клиринговую сессию 14:00 - 14:05, его требуется закрыть до 17:30 того же расчетного дня;
- в вечернюю с 18:45-19:00, его требуется закрыть до 12:30 следующего расчетного дня.
На рынке СПФИ требование выставляется с 10:00 до 11:00, его потребуется закрыть до 16:00 расчетного дня, когда возникло требование.
По Расчетному коду ОПС, РКЭ и ГФ, требование выставляется в 10:00, необходимо закрыть до 17:30 того же расчетного дня.
МТ должно быть исполнено Участником клиринга путем внесения в Обеспечение в порядке, установленном общей частью Правил клиринга, денежных средств в российских рублях и иностранной валюте, драгоценных металлов и/или ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением.
Маржинальное требование может быть также прекращено полностью или в части:
• путем снятия заявок, Предложений;
• путем заключения сделок, устраняющих недостаточность Обеспечения по обязательствам с наступившей и ненаступившей Датой исполнения;
• за счет получения Дохода.
Маржинальное требование, возникшее по Расчетному коду Единого пула, может быть также прекращено полностью или в части путем передачи Профилей активов со знаком "плюс" в Клиринговую систему Рынка, в которой учитывается неисполненное Маржинальное требование по Расчетному коду Единого пула.
В соответствии с Общей частью Правил клиринга в случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования, учитываемого по Расчетному коду, в срок, установленный Временным регламентом Клиринговый центр, осуществляет действия по закрытию МТ.
Для оперативного получения e-mail оповещений о наличии МТ подключите рассылку
Во вкладке "Контакты" выбрать раздел "контактные данные сотрудников для оповещения о маржинальных требованиях" и нажать кнопку "добавить"