Расчетная позиция по Единому лимиту
С 01.06.2015 г. бумаги, допущенные к торгам с частичным обеспечением, могут не приниматься в качестве обеспечения. В связи с этим планируется реализовать новую позицию в торговой системе – Расчетную позицию по Единому лимиту.

С I релиза 2015 по фондовому рынку (01.06.2015 г.) вводятся следующие изменения в клиринге фондового рынка:

1. Ранние расчеты будут проводиться в 17:00 (вместо 16:00)

2. Доход по Сделкам Т+ с акциями российских эмитентов будет рассчитываться с учетом эффективной налоговой ставки, применяемой эмитентом ценных бумаг.

3. В Гарантийный фонд помимо российских рублей можно будет вносить иностранную валюту (доллары США, евро) и ценные бумаги (ОФЗ).

4. Меняется количество дней, в течение которых возможно заключение сделок «переноса позиций» с Недобросовестным участником, с 45 дней на 2 расчетных дня по деньгам и 4 расчетных дня по ценным бумагам.

5. НКЦ будет заключать внебиржевые сделки своп с Недобросовестным участником клиринга при исполнении обязательств по Сделкам Т+ с расчетами в иностранной валюте и/или реализации его Обеспечения в иностранной валюте.

6. Осуществлено разделение ценных бумаг на принимаемые в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам Т+ и допущенные к торгам с частичным обеспечением.

Презентация: Изменения в клиринге с I релиза 2015

Описание 1 релиза 2015 и Технологическая схема на сайте Биржи

С 09.06.2014 г. вводятся следующие изменения в клиринге фондового рынка:

1. Ранние расчеты: НКЦ будет осуществлять расчеты два раза в день - в 16.00 и в 19.00, а также принимать отчеты на исполнение по адресным Сделкам Т+. Описание изменений

2. Учет дивидендов в Едином лимите: вносятся изменения в порядок учета обязательств по передаче дохода на фондовом рынке. Описание изменений

3. Возможность отказа от первой части сделки междилерского РЕПО с кодами расчетов S0, S1, S2. Описание изменений

С 31.03.2014 г. реализована возможность вывода денежных средств в российских рублях с Расчетных кодов по системе SWIFT

НКЦ реализовал возможность вывода денежных средств в российских рублях на фондовом рынке по системе SWIFT с Расчетных кодов (счетов 30420). Вывод иностранной валюты по системе SWIFT был реализован изначально.

Описание полей формата сообщения МТ202 для вывода денежных средств в российских рублях приведено в документе «Форматы и правила использования стандартов S.W.I.F.T. при обмене сообщениями по системе S.W.I.F.T. между ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и участниками клиринга» (п.2.1), размещенном в разделе «IT-услуги»

Участнику клиринга, планирующему осуществлять вывод по системе SWIFT, необходимо на адрес ccl@moex.com прислать сообщение в свободной форме с указанием следующей информации:

Со следующего дня вывод по системе SWIFT будет доступен.

С 31.03.2014 г. реализована возможность установления индивидуальных риск-параметров

С 31.03.2014 г. реализована возможность установления индивидуальных риск-параметров (границ диапазонов оценки рыночных рисков) ценных бумаг для Торгово-клиринговых счетов путем подачи в торгово-клиринговую систему, в таблице «Риск-параметры»-> «Индивидуальные риск-параметры» специального поручения «Установка индивидуальных риск-параметров» с указанием повышающего коэффициента.

НКЦ по умолчанию устанавливает повышающие коэффициенты, равные единице, участник, имеющий клиринговый идентификатор с полномочиями «Клиринговый менеджер» может указать повышающий коэффициент больше единицы, с точностью до сотых, который будет действовать со следующего дня.

С 31.03.2014 г. реализована возможность расчета доступного для вывода с Расчетного кода объема денежных средств в российских рублях и/или в иностранной валюте

В новой версии Micex Trade SE с 31.03.2014 у участников появилась возможность выделить из величины Единого лимита сумму денежных средств в рублях и/или в иностранной валюте, доступную для вывода с Расчетного кода.

Описание расчета доступного для вывода объема денежных средств

С 02.09.2013 г. НКЦ по заявлению участника клиринга будет взимать всю комиссию, включая оборотную часть комиссионного вознаграждения, со Счета для возмещения и комиссии

С 02.09.2013 г. Участник клиринга может подать Заявление о счете для возмещения и комиссии с отметкой «с указанного счета взимать оборотную часть комиссионного вознаграждения», тогда с указанного счета будет списываться не только абонентская плата, постоянная часть комиссионного вознаграждения и т.п., но и оборотная часть комиссионного вознаграждения по всем сделкам участника и его клиентов. В качестве счета для возмещения и комиссии можно указать Расчетный код или счет 30411.

С 01.02.2013 г. НКЦ начинает рассылку нового ежемесячного отчета Участникам клиринга «Отчет о возвратной премии» (EQM97):

Участники, сделки которых удовлетворяют условиям выплаты возвратной премии, обязаны направить в адрес ФБ ММВБ и НКЦ счета-фактуры на сумму получаемой возвратной премии, не позднее 5ого рабочего дня после окончания отчетного месяца.

Возвратная премия предоставляется по сделкам:

РЕПО, за исключением Сделок с частичным обеспечением;

купли-продажи при условии выбора соответствующего тарифного плана (1а, 2а, 3а, 4а, 5а);

заключенным без участия Центрального контрагента, где обеими сторонами сделки является один Участник торгов (клиринга);

заключенным с Центральным контрагентом на основании двух встречных заявок, поданных одним Участником торгов (клиринга).

Размер возвратной премии составляет 50% от суммы оборотной части комиссионного вознаграждения по сделке, уплаченной Участником торгов (клиринга) в пользу ФБ ММВБ и НКЦ. По оборотному вознаграждению за ИТС возвратная премия не начисляется.

C 10.12.2012 г. НКЦ начинает осуществлять клиринг по сделкам РЕПО с частичным обеспечением

Участникам фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ» предоставляется возможность заключать в секторе Основной рынок Сделки РЕПО с Центральным контрагентом, функции которого выполняет НКЦ. Описание сделок РЕПО с Центральным контрагентом, порядок действий участников клиринга, изменения в клиринговые отчеты приведены в разделе «Клиринг. Фондовый рынок. Сделки T+»

С 03.09.2012 г. НКЦ начинает рассылку нового отчета, направляемого Участникам по результатам клиринга:

«Отчет по обязательствам Участника торгов по Дополнительному вознаграждению (ДВ)» (EQM16).

и вносит изменения в следующие отчеты:

«Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению» (EQM15),

«Уведомление о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга» (EQM20).

Изменения в отчете EQM15:

1. Поле FeeType может принимать значение «4» – Дополнительное вознаграждение

2. Для отчета вводится новый XSLT-стиль.

Изменения в отчете EQM20:

1. В поле FinalData значение «Дата окончания действия доверенности» не используется

2. В XSLT-стиле убирается соответствующая колонка.

С 18.06.2012 г. Держатели и Клиринговые банки смогут ежедневно получать Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D), содержит информацию о сделках, заключенных с указанием Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят позиции по ценным бумагам, определяемые в отношении Разделов Держателя.

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D) предоставляется Держателю с согласия Участника клиринга.

Согласие Участника клиринга выражается путем подачи в НКЦ Заявления о предоставлении отчетов Держателю по форме, предусмотренной пунктом 1.12 приложения № 6 к Правилам клиринга.

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B),содержит информацию о сделках, заключенных с указанием Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят позиции по денежным средствам, определяемые в отношении Счетов Клирингового банка.

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B),предоставляется Клиринговому банку с согласия Участника клиринга.

Согласие Участника клиринга выражается путем подачи в НКЦ Заявления о предоставлении отчетов Клиринговому банку по форме, предусмотренной пунктом 1.13 приложения № 6 к Правилам клиринга.

Порядок предоставления новых отчетов определен Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг.

Форматы новых отчетов установлены Регламентом клиринга на рынке ценных бумаг.

Вывод денежных средств в ходе торгов в размере плановой позиции

Технология вывода или использования в ходе торгов денежных средств в размере плановой позиции реализована с целью предоставления участникам клиринга возможности более гибкого управления денежными средствами во время проведения торговой сессии.

В соответствии с новой технологией, участникам клиринга предоставляются возможности:

вывода денежных средств в ходе торгов (в режиме реального времени) в размере плановой позиции;

заключение сделок с кодом расчетов Z0 и подача Срочных отчетов на исполнение за счет плановой позиции по денежным средствам.

В частности, это дает возможность участнику клиринга, заключившему в ходе торгов сделку со 100% предварительным обеспечением по продаже ценных бумаг, вывести денежные средства, причитающиеся ему по данной сделке, сразу же после ее заключения, не дожидаясь расчетов по сделке, проводимых по итогам торгов.