Модель по ограничению процикличности МААРС

MAAPC — Model for Adaptive Anti-ProCyclicality

Цель:

• снижение процикличности маржирования НКЦ
• сделать более прозрачным процесс повышения ставок обеспечения для всех стейкхолдеров

Концепция: комплексный численный индикатор мониторинга состояния рынка

Контроль осуществляется ежедневно по основным риск-факторам:

• Валютные пары
• Фондовые индексы: RTS, IMOEX, S&P500 и NASDAQ100
• Российские акции
• Американские акции
• Нефть Brent
• Доходности ОФЗ
• Доходности российских суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США
• Драгоценные и промышленные металлы