НКЦ | Задать вопрос

Поиск по разделу

Текст

Период публикации

c по

1 июня 2012 г. Добрый день! Наш Банк стал заключать сделки TOM2M;TOM6M, скажите данные сделки являются срочными? Или данные сдели относятся к сделкам ПФИ? Буду благодарен за ответ. С уважением, Владимир.

Уважаемый коллега! Сообщаем, что сделки TOM2M;TOM6M являются срочными сделками. Разъяснение по данному вопросу даны на сайте ММВБ-РТС.

http://rts.micex.ru/s330

О квалификации сделок с инструментом USDRUB_LTV

О квалификации сделки своп как договора, не являющегося ПФИ

1 июня 2012 г. Добрый день! Прошу пояснить ситуацию: Банк стал заключать сделки TOM (TOM2:TOM3;TOM6) В отчете об обязательствах в графе размер требования указываются отдельно обязательства по возврату Компенсационных взносов причем ежедневно сумма взносов подлежащих возврату меняется. 1) Как можно проследить в отчете об обязательствах уплату компенсационного взноса ЗАО АКБ "НКЦ" в пользу участника клиринга?

Уважаемый участник клиринга! На поставленный Вами вопрос сообщаем, что обязательства по уплате Компенсационного взноса указываются в Отчете об обязательствах отдельной строкой. Сумма обязательств по уплате Компенсационного взноса рассчитывается с учетом уплаченных Компенсационных взносов за предыдущие торговые дни.

1 июня 2012 г. 2) Правильно ли мы поняли, что проводку по обязательствам по уплате Компенсационного взноса возникшего у участника клиринга мы делаем в день его возникновения а обратный провод (когда настает момент возврата ЗАО АКБ "НКЦ" вернуть ранее уплаченные взносы) в день закрытия сделки TOM? Мы правильно понимаем, что в отчете об обязательствах данные на отчетные даты по сделкам TOM, являются предварительными. ждём Ваших ответов. С уважением, Владимир.

Уважаемый коллега! По существу поставленного Вами вопроса поясняем, что обязательства по уплате Компенсационного взноса, возникшего у участника клиринга (графа «Размер обязательства/нетто-обязательства» Отчета об обязательствах за текущий торговый день),отражаются в учете в день их возникновения. Обязательства по возврату, указанные на день исполнения сделки, рассчитаны по состоянию на текущий торговый день.

В случае если по итогам следующего торгового дня у участника возникнут требования к НКЦ по незакрытой сделке (графа « Размер требования/нетто требования» за текущий торговый день), в учете будет отражен возврат Компенсационного взноса на соответствующую сумму, так как сумма требований/обязательств по уплате Компенсационного взноса рассчитывается с учетом уплаченных/полученных Компенсационных взносов за предыдущие торговые дни.

В день закрытия сделки отражаются проводки по возврату полученных компенсационных взносов/ получению уплаченных компенсационных взносов.

Данные проводки описаны в письме участникам по учету компенсационных взносов, размещенном на нашем сайте:

Письмо Участникам клиринга от 18.01.12г. о порядке учета и отражения компенсационных взносов в балансе НКЦ.

31 мая 2012 г. Добрый день! Наш Банк осуществляет операции по 2-м расчетным кодам. Для получения выписок по движению ДС Банк ежедневно направляет запрос по системе ЭДО НКЦ. Данный процесс очень трудоемкий, т.к. пользователю приходится создавать, подписывать, шифровать и оправлять отдельно 6(шесть) завпросов. 2 кода по 3 счета(евро, доллары, рубли), что очень трудозатратно. Прошу осуществить доработку системы на формирование 1-го запроса на предоставление отчетов ежедневно. Спасибо.

Уважаемый участник клиринга! По существу поставленного Вами вопроса сообщаем, что в настоящее время нами проводится доработка ПО НКЦ в части автоматического формирования Отчетов о движении денежных средств. Эту работу планируется завершить в июле 2012г. Информация о регламенте формирования Отчета и формате файлов будет сообщена дополнительно.

27 марта 2012 г. Когда НКЦ начнет публиковать нижний и верхний коридоры на своем сайте, наряду с центральным курсом?

Уважаемый участник клиринга! Сообщаем Вам, что НКЦ занимается решением задачи о размещении на сайте значений всех риск-параметров биржевого валютного рынка Группы ММВБ-РТС, в том числе и значений границ ценовых коридоров и диапазонов оценки рисков. Рассчитываем, что эта задача будет выполнена во втором квартале текущего года.