Результаты стресс-тестирования НКЦ, проведенного в ноябре 2020 года, свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости организации, выполняющей функции центрального контрагента, в условиях сохраняющейся в течение длительного периода повышенной волатильности рынков вследствие различных политических и экономических факторов, а также непрекращающейся пандемии.
В процессе стресс-тестирования были оценены финансовые и регуляторные показатели в условиях стресса, которые четко подтвердили достаточность запаса финансовых ресурсов НКЦ, а также адекватность принимаемым рискам уровней защиты центрального контрагента (выделенный капитал, гарантийные фонды и др.)
В качестве сценариев использовались экстремальные, но реалистичные сценарии. Такой подход соответствует требованиям Банка России, а также рекомендациям Банка международных расчетов (Bank for International Settlements – BIS) и Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions – IOSCO). Также был смоделирован дефолт двух крупнейших участников клиринга (реализация кредитного риска) и одновременное повышение волатильности на рынках (реализация рыночного риска). Результаты моделирования показали, что у НКЦ достаточно ресурсов, чтобы покрыть потенциальные убытки в случае одновременного дефолта двух крупнейших участников клиринга.
Анализ всех результатов стресс-тестирования в целом подтверждает высокую надежность НКЦ как центрального контрагента.
Информация для редакторов:
Национальный Клиринговый Центр - входит в Группу «Московская биржа» - создан в мае 2006 года, выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Банк России присвоил НКЦ статус квалифицированного центрального контрагента и признал системно значимым центральным контрагентом. Главная и основная функция НКЦ – обеспечивать поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют им эффективно использовать направляемые на рынок средства. Собственные средства НКЦ на 01.11.2020 составили 77,32 млрд рублей.
