Банк НКЦ (АО), входящий в группу «Московская Биржа», в рамках развития системы управления рисками и клиринга и для приведения деятельности центрального контрагента (ЦК) в соответствие с международными рекомендациями вводит дополнительный уровень защиты центрального контрагента (ЦК) – обеспечение под стресс. Его размер будет определяться, исходя из уровня риска по позициям участников клиринга (УК), непокрытого их индивидуальным клиринговым обеспечением, а также существующими коллективными фондами и выделенным капиталом НКЦ.

Первый расчет размера обеспечения под стресс (ОПС) будет произведен 28 июня 2016 года. По его итогам участникам клиринга, расчётная величина ОПС по которым превысит порог выставления маржинального требования по обеспечению под стресс (500 тыс. рублей), будет направлено соответствующее уведомление о необходимости довнесения обеспечения в течение пяти рабочих дней. По истечении этого срока (5 июля 2016 года) участникам, не исполнившим данное обязательство, будет выставлено маржинальное требование по внесению обеспечения под стресс, которое должно быть исполнено в стандартном порядке согласно Правилам клиринга.

Обеспечение под стресс (ОПС) вводится на валютном, фондовом и срочном рынках Московской биржи и является частью индивидуального клирингового обеспечения, которое используется для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга по сделкам с частичным обеспечением на соответствующем биржевом рынке.

Обеспечение под стресс рассчитывается как разница между величиной потенциальных потерь участника клиринга при реализации стрессового сценария и суммы средств, которые будут использованы при дефолте УК в соответствии с установленными Правилами клиринга процедурами дефолт-менеджмента: индивидуальное клиринговое обеспечение участника клиринга, его взнос в гарантийный фонд, выделенный капитал НКЦ, взносы добросовестных участников в гарантийный фонд.

Обеспечение под стресс может быть внесено в рублях, евро, долларах США или ОФЗ. На вносимое в рублях и в иностранной валюте обеспечение под стресс предполагается начисление процентов по ставке, определяемой и публикуемой Банком НКЦ. Размер требования к обеспечению под стресс будет пересматриваться еженедельно.

Информация для редакторов:

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (АО), входящий в Группу «Московская Биржа», учрежден в мае 2006 года, осуществляет клиринговую деятельность и выполняет функции центрального контрагента на финансовом рынке. Единственным акционером является Московская биржа (100%).

С ноября 2009 года Банк НКЦ (АО) является членом Европейской Ассоциации клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH), а сентября 2011 года – членом Всемирной Ассоциация центральных контрагентов – CCP12.

          По состоянию на 1 мая 2016 года собственные средства Банка НКЦ составляли 55, 851 млрд рублей.