Национальный клиринговый центр запустил в опытную эксплуатацию новую модель маржирования на рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ) на основе метода исторического моделирования Filtered historical simulation (метод фильтрованного исторического моделирования, учитывающий адаптивные оценки волатильности), метода Historical VaR (обеспечивающего контрциклические свойства модели) и метода сценарного сдвига риск-факторов.
Модель является основой для новой технологической платформы НКЦ, позволяющей обеспечивать в автоматизированном режиме управление рисками и рассчитывать требования к обеспечению на рынке СПФИ Группы Московская биржа. Запуск платформы в промышленную эксплуатацию ожидается в 3-м квартале 2022 года.
«Используя современный стек технологий, НКЦ создаёт и поддерживает высоконагруженные ИТ-решения, следуя главным ИТ-трендам, оставаясь на острие инноваций», - сказал Константин Феоктистов, член Правления НКЦ, Директор по информационным технологиям. По его словам, «запуск новой платформы - это новый этап реализации планов НКЦ по достижению максимальной автоматизации операционных и технологических процессов на рынке СПФИ в целях дальнейшего укрепления надежности систем риск-менеджмента и повышения качества предоставляемых участникам сервисов на данном сегменте биржевого рынка».
Информация для редакторов:
Национальный Клиринговый Центр - входит в Группу «Московская биржа» - создан в мае 2006 года, выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Банк России присвоил НКЦ статус квалифицированного центрального контрагента и признал системно значимым центральным контрагентом. Главная и основная функция НКЦ – обеспечивать поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют им эффективно использовать направляемые на рынок средства. Собственные средства НКЦ на 01.02.2022 составили 81,52 млрд рублей.
