НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования
Национальный клиринговый центр (НКЦ) запустил базовый блок модели МААРС (Model for Adaptive Anti-Pro-Cyclicality), который предусматривает режим автоматизированного расчета и оценки состояния волатильности рынка на текущий момент и ближайшую перспективу.
Управляющий директор по рискам НКЦ Ринат Кирдань, комментируя это событие, сказал, что «модель предназначена для раннего предупреждения НКЦ о значительных изменениях волатильности различных классов активов, которые находятся в обеспечении в НКЦ. Такая информация, по нашим ожиданиям, предоставит участникам клиринга дополнительное время для своевременной реакции на изменения уровней маржирования в НКЦ».
Внедрение модели МААРС является ответом НКЦ на решение системной проблемы процикличности моделей маржирования у центральных контрагентов, которая обострилась в связи с пандемией.
НКЦ планирует использование данной модели в рамках развития технологии расчета индикативных ставок риска, что, в свою очередь, позволит усилить риск-защищенность участников клиринга и, особенно, инвесторов-физических лиц, динамичный приток которых на финансовый рынок наблюдается в последние годы.
Информация для редакторов:
Национальный Клиринговый Центр - входит в Группу «Московская биржа» - создан в мае 2006 года, выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Банк России присвоил НКЦ статус квалифицированного центрального контрагента и признал системно значимым центральным контрагентом. Главная и основная функция НКЦ – обеспечивать поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют им эффективно использовать направляемые на рынок средства. Собственные средства НКЦ на 01.09.2021 составили 74,32 млрд рублей.
