НКЦ | Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и

Решением НКО НКЦ (АО) с 4 июня 2020 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:

1. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации

Торговый код

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

Новые минимальные ограничительные уровни
ставок рыночного риска

Новые лимиты

концентрации

1 уровень,
S_1_min

2 уровень,
S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень,
S_1_min

2 уровень,
S_2_min

3 уровень, S_3_min

1-й уровень

2-й уровень

VTBM

БПИФ ВТБ Ликвидность

100%

19%

30%

100%

9 800 000

49 000 000

2. Изменяется признак запрета коротких продаж:

Торговый код	Название	Действующий признак запрета коротких продаж	Новый признак запрета коротких продаж
VTBM	БПИФ ВТБ Ликвидность	Да	Нет

3. Устанавливаются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс

Торговый код	Название	Scen_UP	Scen_DOWN
VTBM	БПИФ ВТБ Ликвидность	1.5%	1.5%