Форма обратной связи
В связи с началом торгов 03.06.2020 г. фьючерсными контрактами на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система», фьючерсными контрактами на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В и фьючерсными контрактами на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Базовый актив |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
|
|
AFKS |
35% |
49% |
78% |
5 617 556 |
28 087 780 |
|
FIVE |
35% |
49% |
78% |
29 500 |
147 500 |
|
TCSI |
35% |
49% |
78% |
17 100 |
85 500 |
2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
БА |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
r |
|
AFKS |
1 |
0.1000 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0433 |
|
AFKS |
10 |
0.1000 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0433 |
|
AFKS |
30 |
0.1000 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0433 |
|
AFKS |
90 |
0.0700 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0434 |
|
AFKS |
180 |
0.0600 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0437 |
|
AFKS |
270 |
0.0400 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0442 |
|
AFKS |
365 |
0.0300 |
0.1770 |
0.2065 |
0.0445 |
|
AFKS |
1095 |
0.0300 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0480 |
|
TCSI |
1 |
0.1000 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0433 |
|
TCSI |
10 |
0.1000 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0433 |
|
TCSI |
30 |
0.1000 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0433 |
|
TCSI |
90 |
0.0700 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0434 |
|
TCSI |
180 |
0.0600 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0437 |
|
TCSI |
270 |
0.0400 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0442 |
|
TCSI |
365 |
0.0300 |
0.1770 |
0.2065 |
0.0445 |
|
TCSI |
1095 |
0.0300 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0480 |
|
FIVE |
1 |
0.1000 |
0.2866 |
0.9431 |
0.0433 |
|
FIVE |
10 |
0.1000 |
0.2866 |
0.7542 |
0.0433 |
|
FIVE |
30 |
0.1000 |
0.2866 |
0.3344 |
0.0433 |
|
FIVE |
90 |
0.0700 |
0.2108 |
0.2459 |
0.0434 |
|
FIVE |
180 |
0.0600 |
0.1939 |
0.2262 |
0.0437 |
|
FIVE |
270 |
0.0400 |
0.1855 |
0.2164 |
0.0442 |
|
FIVE |
365 |
0.0300 |
0.1770 |
0.2065 |
0.0445 |
|
FIVE |
1095 |
0.0300 |
0.1349 |
0.1573 |
0.0480 |
3. Прочие статические риск-параметры:
|
Базовый актив |
Num |
RangeFut |
MDRule |
Входит в межмесячный спред |
|
AFKS |
0 |
0.5 |
Y |
N |
|
AFKS |
1 |
0.5 |
Y |
N |
|
AFKS |
2 |
0.5 |
Y |
N |
|
FIVE |
0 |
0.5 |
Y |
N |
|
FIVE |
1 |
0.5 |
Y |
N |
|
FIVE |
2 |
0.5 |
Y |
N |
|
TCSI |
0 |
0.5 |
Y |
N |
|
TCSI |
1 |
0.5 |
Y |
N |
|
TCSI |
2 |
0.5 |
Y |
N |
|
БА |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
Window _size |
SOMC |
|
AFKS |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
2 |
0.5 |
0.1 |
|
FIVE |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
2 |
0.5 |
0.1 |
|
TCSI |
3 |
10 |
3 |
8 |
5 |
12 |
0.2 |
2 |
0.5 |
0.1 |
|
БА |
AutoShiftNumIR |
Fut Mon Range |
CS Mon Range |
Fut Mon Time |
CS Mon Time |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
AFKS |
10 |
0.10 |
0.05 |
300 |
300 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
FIVE |
10 |
0.10 |
0.05 |
300 |
300 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
TCSI |
10 |
0.10 |
0.05 |
300 |
300 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
Код базового актива |
Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу |
|
AFKS |
0 |
|
FIVE |
0 |
|
TCSI |
0 |
4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|
Базовый актив |
Фьючерсный контракт |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
AFKS |
на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
10% |
10% |
|
FIVE |
на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В |
10% |
10% |
|
TCSI |
на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи |
10% |
10% |