НКЦ | Об изменении риск-параметров на срочном рынке

22 апреля 2020 г. Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 22 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	BR	на нефть BRENT	30%	35%	43%	40%	45%	53%
2	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	30%	35%	43%	50%	55%	63%

Также для увеличения гарантийного обеспечения для ближайшего срока исполнения фьючерса на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil будут установлены следующие риск-параметры:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Ключевой срок (m)	Ставка процентного риска, % годовых (IR(m))
1	BR	на нефть BRENT	1 день	828%
2	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	1 день	999%

Ориентировочное гарантийное обеспечение для ближайшего фьючерса на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil составит:

Фьючерсный контракт	Гарантийное обеспечение продавца	Гарантийное обеспечение покупателя
BR-5.20	73%	55%
CL-5.20	73.5%	61%

Также будут установлены следующие параметры автоматических сдвигов ценовых коридоров и диапазона оценки рисков:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	AutoShiftNumMR
1	BR	на нефть BRENT	4
2	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	3