1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

3 апреля 2020 г.

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.»

 

В связи с началом торгов 06.04.2020 г. фьючерсными контрактами на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.», решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

 

       1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

 

Базовый актив

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения

Лимиты концентрации

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

YNDF

25%

30%

40%

11 329

56 645

          

        2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

 

БА

T(m)

IR

VR

VVR

r

YNDF

1

0.1

0.28662

0.943076

0.0515

YNDF

30

0.1

0.28662

0.334363

0.0515

YNDF

90

0.07

0.21075

0.245855

0.0530

YNDF

180

0.06

0.19389

0.226187

0.0551

YNDF

270

0.04

0.18546

0.216352

0.0573

YNDF

365

0.03

0.17703

0.206518

0.0585

YNDF

1095

0.03

0.13488

0.157347

0.0650

 

       3. Прочие статические риск-параметры:

 

БА

Num

RangeFut

MDRule

Входит в межмесячный спред

YNDF

0

0.5

Y

Да

YNDF

1

0.5

Y

Да

YNDF

2

0.5

Y

Нет

 

БА

Volat

Num

M

MDtimeIcl

MDtimeEcl

freq

count

Spread

AutoShift

NumMR

Window_size

SOMC

YNDF

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0.5

0.1

 

БА

AutoShift

NumIR

Fut

Mon

Range

CS

Mon

Range

Fut

Mon

Time

CS

Mon

Time

Fut

Mon

Num

CS

Mon

Num

Fut

Shift

CS

Shift

YNDF

10

0.10

0.05

300

300

1

2

0.25

0.45

 

Код базового актива

Фьючерсный контракт

Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу

YNDF

на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.»

0

 

 

         4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

 

Базовый актив

Фьючерсный контракт

Scen_UP

Scen_DOWN

YNDF

на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.»

10%

10%