НКЦ | О значениях риск-параметров рынков Московской Бир

Информация для участников

10 декабря 2019 г. О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников

Если к 26 декабря 2019 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

3, 6 и 8 января 2020 года в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставление маржинальных требований. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	USD	Доллар США	6%	8%	10%	8%	10%	12%
2	EUR	Евро	6%	8%	10%	8%	10%	12%
3	CNY	Китайский юань	6%	8%	10%	8%	10%	12%
4	HKD	Гонконгский доллар	6%	8%	10%	8%	10%	12%
5	GBP	Фунт стерлингов Великобритании	7%	9%	11%	9%	11%	13%
6	CHF	Швейцарский франк	7%	9%	11%	9%	11%	13%
7	JPY	Японская иена	8%	10%	12%	11%	13%	15%
8	GLD	Золото	8%	14%	21%	10%	16%	23%
9	SLV	Серебро	12%	18%	25%	16%	22%	29%
10	USDF	фиксинг USD/RUB	10%	12%	14%	12.5%	14.5%	16.5%
11	EURF	фиксинг EUR/RUB	10%	12%	14%	12.5%	14.5%	16.5%

Кросс-валютные пары:

№	Актив1	Актив2	Название	Действующая эффективная ставка рыночного риска S_Val_1/_Val₂	Эффективная ставка рыночного риска S_Val_1/_Val₂ с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
1	EUR	USD	Евро/Доллар США	3.5%	4.5%
2	GBP	USD	Фунт стерлингов/Доллар США	5%	6%
3	CHF	HKD	Швейцарский франк/Гонконгский доллар	5%	6%
4	GBP	HKD	Фунт стерлингов/Гонконгский доллар	5%	6%
5	GBP	EUR	Фунт стерлингов/Евро	5%	6%
6	CHF	CNY	Швейцарский франк/Китайский юань	5%	6%
7	GBP	CNY	Фунт стерлингов/Китайский юань	5%	6%
8	EUR	CHF	Евро/Швейцарский франк	5%	6%
9	GBP	CHF	Фунт стерлингов/Швейцарский франк	5%	6%
10	EUR	HKD	Евро/Гонконгский доллар	4%	5%
11	USD	HKD	Доллар США/Гонконгский доллар	4%	5%
12	EUR	CNY	Евро/Китайский юань	4%	5%
13	HKD	CNY	Гонконгский доллар/Китайский юань	4%	5%
14	USD	CNY	Доллар США/Китайский юань	4%	5%
15	USD	CHF	Доллар США/Швейцарский франк	4%	5%
16	USD	JPY	Доллар США/Японская иена	5%	6%
17	EUR	JPY	Евро/Японская иена	5%	6%
18	GBP	JPY	Фунт стерлингов /Японская иена	5%	6%
19	CHF	JPY	Швейцарский франк/Японская иена	5%	6%
20	CNY	JPY	Китайский юань/Японская иена	5%	6%
21	HKD	JPY	Гонконгский доллар/Японская иена	5%	6%

Фондовый рынок и рынок депозитов

На период с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, ETF, БПИФы, депозитарные расписки:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	AFLT	Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
2	ALRS	АЛРОСА ПАО ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
3	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	17%	23%	36%	21%	27%	40%
4	GAZP	"Газпром" (ПАО) ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
5	GMKN	ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
6	HYDR	ПАО "РусГидро"	17%	23%	36%	21%	27%	40%
7	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
8	MAGN	"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
9	MGNT	"Магнит" ПАО ао	17%	24%	38%	21%	28%	42%
10	MOEX	ПАО Московская Биржа	17%	23%	31%	21%	27%	35%
11	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
12	NLMK	ПАО "НЛМК" ао	17%	24%	38%	21%	28%	42%
13	NVTK	ПАО "НОВАТЭК" ао	17%	23%	34%	21%	27%	38%
14	ROSN	ПАО НК Роснефть	17%	21%	28%	21%	25%	32%
15	SBER	Сбербанк России ПАО ао	17%	21%	28%	21%	25%	32%
16	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	17%	23%	34%	21%	27%	38%
17	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	17%	21%	28%	21%	25%	32%
18	TATN	ПАО "Татнефть" ао	17%	24%	37%	21%	28%	41%
19	TRNFP	Транснефть ПАО акц.пр.	17%	23%	36%	21%	27%	40%
20	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	17%	21%	28%	21%	25%	32%
21	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	18%	21%	28%	22%	25%	32%
22	YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	20%	25%	35%	25%	30%	40%
23	FEES	"ФСК ЕЭС" ПАО ао	21%	30%	47%	26%	35%	52%
24	RSTI	"Российские сети" ПАО ао	21%	30%	47%	26%	35%	52%
25	RTKM	Ростелеком (ПАО) ао.	23%	33%	45%	28%	38%	50%
26	POLY	Polymetal International plc	28%	38%	59%	33%	43%	64%
27	IRAO	"Интер РАО" ПАО ао	31%	44%	69%	36%	49%	74%
28	AFKS	АФК "Система" ПАО ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
29	BANE	Башнефть АНК ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
30	BANEP	Башнефть АНК ап	35%	49%	78%	40%	54%	83%
31	BSPB	ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
32	ENRU	"Энел Россия" ПАО	35%	49%	78%	40%	54%	83%
33	MSNG	МосЭнерго акции обыкн.	35%	49%	78%	40%	54%	83%
34	OGKB	ОГК-2 ПАО ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
35	PHOR	ФосАгро ПАО ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
36	PIKK	Группа компания ПИК ПАО ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
37	PLZL	Полюс ПАО ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
38	RTKMP	Ростелеком (ПАО) ап.	35%	49%	78%	40%	54%	83%
39	SIBN	Газпром нефть ПАО ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
40	TATNP	ПАО "Татнефть" ап 3 вып.	35%	49%	78%	40%	54%	83%
41	TGKA	ао ПАО "ТГК-1"	35%	49%	78%	40%	54%	83%
42	UNAC	Об.авиастр.корп. ПАО ао	35%	49%	78%	40%	54%	83%
43	UPRO	Юнипро ПАО ао	35%	50%	60%	40%	55%	65%
44	RUAL	United Company RUSAL Plc	35%	49%	78%	40%	54%	83%
45	CBOM	"МКБ" ПАО ао	36%	51%	80%	41%	56%	85%
46	AKSP	БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500	29%	41%	100%	32%	47%	100%
47	FXIT	FinEx MSCI USA IT UCITS ETF	21%	42%	70%	24%	45%	73%
48	FXUS	FinEx MSCI USA UCITS ETF	21%	42%	70%	24%	45%	73%
49	FXAU	FinEx MSCI Australia UCITS ETF	25%	50%	70%	28%	53%	73%
50	FXCN	FinEx MSCI CHINA UCITS ETF	25%	50%	70%	28%	53%	73%
51	FXDE	FinEx MCSI Germany UCITS ETF	25%	50%	70%	28%	53%	73%
52	FXJP	FinEx MCSI Japan UCITS ETF	25%	50%	70%	28%	53%	73%
53	FXUK	FinEx MCSI UK UCITS ETF	25%	50%	70%	28%	53%	73%
54	SBSP	БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500	22%	31%	100%	25%	34%	100%
55	SBMX	БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи	20%	24%	100%	23%	27%	100%
56	FXRL	FinEx RTS UCITS ETF USD	25%	50%	70%	28%	53%	73%
57	RUSE	ITI FUNDS RTS EQUITY ETF	25%	50%	100%	28%	53%	100%
58	RUSB	ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD	30%	50%	100%	33%	53%	100%
59	FXMM	FinEx CASH EQUIVALENTS ETF	11%	17%	70%	13%	19%	72%
60	FXRB	FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB)	12%	19%	70%	14%	21%	72%
61	FXRU	FinEx Rus Eurobonds ETF (USD)	12%	19%	70%	14%	21%	72%
62	SBCB	БПИФ Сбер Индекс Еврооблигаций	31%	42%	100%	33%	44%	100%
63	FXGD	FinEx Gold ETF USD	15%	25%	70%	19%	29%	74%
64	MNOD-ME	АДР ГМК Норильский ник ORD SHS	17%	21%	28%	21%	25%	32%
65	LKOD-ME	АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS	18%	25%	40%	22%	29%	44%
66	NVTK-ME	ГДР НОВАТЭК ORD SHS	20%	28%	45%	24%	32%	49%
67	SBER-ME	АДР Сбербанк России ORD SHS	20%	28%	45%	24%	32%	49%
68	OGZD	Газпром ПАО др	22%	31%	49%	26%	35%	53%
69	MTSS-ME	АДР ПАО "МТС" ORD SHS	25%	35%	56%	29%	39%	60%
70	ROSN-ME	ГДР Роснефть ORD SHS	28%	40%	63%	32%	44%	67%
71	SVST-ME	ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS	28%	40%	63%	32%	44%	67%
72	MGNT-ME	ГДР Магнит ORD SHS	30%	42%	67%	34%	46%	71%
73	NLMK-ME	ГДР НЛМК ORD SHS	35%	49%	78%	39%	53%	82%
74	SGGD-ME	АДР Сургутнефтегаз ORD SHS	35%	49%	78%	39%	53%	82%
75	VTBR-ME	ГДР Банк ВТБ ORD SHS	35%	49%	78%	39%	53%	82%
76	TCSG	ГДР TCS Group Holding ORD SHS	35%	49%	78%	39%	53%	82%
77	ATAD-ME	ГДР ао Татнефть ORD SHS	37%	52%	83%	41%	56%	87%
78	RTKM-ME	АДР Ростелеком ORD SHS	37%	52%	83%	41%	56%	87%
79	PLZL-ME	ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS	40%	57%	89%	44%	61%	93%
80	MMK-ME	ГДР ММК ORD SHS	47%	66%	95%	50%	69%	98%

Облигации:

№	Торговый код	Название	Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
№	Торговый код	Название	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min	1 уровень, S_1_min	2 уровень, S_2_min	3 уровень, S_3_min
1	RU000A0JWHA4	ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)	6%	7%	8%	8%	9%	10%
2	RU000A0JXTS9	ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
3	RU000A0ZYYN4	ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)	6%	7%	8%	8%	9%	10%
4	RU000A0ZZVE6	ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
5	XS0088543193	ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
6	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. 02/02/20	6%	9%	12%	8%	11%	14%
7	XS0504954347	ГОВОЗ РФ 12840044V (XS)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
8	XS0767472458	ГОВОЗ РФ 12840060V (XS)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
9	XS0885733153	GAZ CAPITAL S.A.3.85 06/02/20	6%	10%	14%	8%	12%	16%
10	XS0906946008	GAZ CAPITAL SA 3.389 20/03/20	6%	11%	16%	8%	13%	18%
11	XS0971721450	ГОВОЗ РФ 12840068V (XS)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
12	XS0971722342	ГОВОЗ РФ 12978070V (XS)	6%	9%	12%	8%	11%	14%
13	XS0972645112	Eurasian Development Bank 5.00	6%	11%	16%	8%	13%	18%
14	XS1400710999	GTH Finance B.V. 26/04/20	6%	9%	12%	8%	11%	14%
15	XS1495632298	EuroChem GI DAC 3.8 12/04/20	6%	9%	12%	8%	11%	14%
16	XS1588061694	Alfa Holding Issuance plc2.626	6%	9%	12%	8%	11%	14%
17	XS0513723873	MTS INTERNATIONAL FUNDING 8.62	7%	11%	15%	8%	12%	16%
18	XS0554659671	LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/	7%	12%	16%	8%	13%	17%
19	XS0555493203	ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 0	7%	10%	13%	8%	11%	14%
20	XS0918604496	EDC Finance Ltd 4.875 17/4/20	7%	10%	13%	8%	11%	14%
21	XS0922301717	POLYUS FINANCE PLC 20	7%	11%	15%	8%	12%	16%
22	XS0982861287	MMC Finance Limited 5.55 28/10	7%	12%	16%	8%	13%	17%
23	XS1501561739	RZD CAPITAL PLC 3.45 06/10/20	7%	10%	13%	8%	11%	14%
24	US912810EY02	Government of the USA 15/11/26	12%	15%	18%	14%	17%	20%
25	US912810FB99	Government of the USA 15/11/27	12%	15%	18%	14%	17%	20%
26	US912810FE39	Government of the USA 5.5	12%	15%	18%	14%	17%	20%
27	US9128282F67	Government of the USA 31/08/21	12%	15%	18%	14%	17%	20%
28	US9128284V99	Government of the USA 2.875	12%	15%	18%	14%	17%	20%
29	US9128287B09	Government of the USA 30/06/26	12%	15%	18%	14%	17%	20%
30	US912828R366	Government of the USA 15/05/26	12%	15%	18%	14%	17%	20%
31	US912828T263	Government of the USA 30/09/23	12%	15%	18%	14%	17%	20%
32	US45905U6L39	IBRD 3.125 20/11/25	18%	21%	24%	20%	23%	26%
33	US45905CAA27	IBRD 4.75 15/02/35	24%	27%	30%	26%	29%	32%

Срочный рынок

На период с 19:00 26.12.2019 г. по 19:00 09.01.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Текущие ставки рыночного риска			Ставки рыночного риска с 19:00 26.12.2019 г. по 19:00 09.01.2020 г.
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень, MR1	2 уровень, MR2	3 уровень, MR3	1 уровень, MR1	2 уровень, MR2	3 уровень, MR3
1	MIX	на Индекс МосБиржи	10%	16%	22%	12%	18%	24%
2	MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	10%	16%	22%	12%	18%	24%
3	RTS	на Индекс РТС	10%	16%	23%	13%	19%	26%
4	RTSS	на Индекс голубых фишек	15%	24%	34%	17%	26%	36%
5	U500	на индекс акций американских эмитентов (US500)	7%	11%	16%	8%	12%	17%
6	AFLT	на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"	17%	23%	34%	21%	27%	38%
7	ALRS	на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)	17%	23%	34%	21%	27%	38%
8	CHMF	на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"	17%	23%	36%	21%	27%	40%
9	FEES	на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"	21%	30%	47%	26%	35%	52%
10	GAZR	на обыкновенные акции ПАО "Газпром"	17%	21%	28%	21%	25%	32%
11	GMKR	на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель"	17%	21%	28%	21%	25%	32%
12	HYDR	на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"	17%	23%	36%	21%	27%	40%
13	LKOH	на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	17%	21%	28%	21%	24%	31%
14	MAGN	на обыкновенные акции ПАО "ММК"	17%	23%	34%	21%	27%	38%
15	MGNT	на обыкновенные акции ПАО "Магнит"	17%	24%	38%	21%	27%	41%
16	MOEX	на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа	17%	23%	31%	21%	26%	34%
17	MTSI	на обыкновенные акции ПАО "МТС"	17%	23%	34%	21%	26%	37%
18	NLMK	на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"	17%	24%	38%	21%	28%	42%
19	NOTK	на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"	17%	23%	34%	21%	27%	38%
20	PLZL	на обыкновенные акции ПАО "Полюс"	35%	49%	78%	40%	54%	83%
21	ROSN	на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"	17%	21%	28%	21%	25%	32%
22	RTKM	на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"	23%	33%	45%	28%	38%	50%
23	SBPR	на привилегированные акции ПАО Сбербанк	18%	21%	28%	22%	25%	32%
24	SBRF	на обыкновенные акции ПАО Сбербанк	17%	21%	28%	21%	25%	32%
25	SNGP	на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	17%	21%	28%	21%	25%	32%
26	SNGR	на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз"	17%	23%	34%	21%	27%	38%
27	TATN	на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	17%	24%	37%	21%	28%	41%
28	TRNF	на привилегированные акции ПАО "Транснефть"	17%	23%	36%	21%	27%	40%
29	VTBR	на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)	17%	21%	28%	21%	25%	32%
30	Si	на курс доллар США - российский рубль	6%	8%	10%	8%	10%	12%
31	Eu	на курс евро - российский рубль	6%	8%	10%	8%	10%	12%
32	CY	на курс китайский юань - российский рубль	6%	8%	10%	8%	10%	12%
33	AUDU	на курс австралийский доллар-доллар США	4%	6%	9%	5.5%	7.5%	10.5%
34	ED	на курс евро-доллар США	3.5%	5%	8%	4.5%	6%	9%
35	GBPU	на курс фунт стерлингов-доллар США	5%	8%	12%	6%	9%	13%
36	UCAD	на курс доллар США - канадский доллар	4%	6%	9%	5%	7%	10%
37	UCHF	на курс доллар США - швейцарский франк	4%	6%	9%	5%	7%	10%
38	UINR	на курс доллар США - индийская рупия	5%	8%	12%	6%	9%	13%
39	UJPY	на курс доллар США - японская йена	5%	8%	12%	6%	9%	13%
40	UTRY	на курс доллар США - турецкая лира	15%	24%	34%	17.5%	26.5%	36.5%
41	UUAH	на курс доллар США - украинская гривна	21%	30%	47%	25%	34%	51%
42	ALMN	на алюминий	10%	16%	22%	13%	19%	25%
43	BR	на нефть BRENT	10%	15%	23%	13%	18%	26%
44	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	10%	15%	23%	13%	18%	26%
45	Co	на медь	8%	12%	18%	10%	14%	20%
46	CU	на медь	8%	12%	18%	10%	14%	20%
47	GLD	на золото	8%	14%	21%	10%	16%	23%
48	GOLD	на аффинированное золото в слитках	6%	9%	14%	8%	11%	16%
49	Nl	на никель	11%	17%	25%	14%	20%	28%
50	PLD	на аффинированный палладий в слитках	10%	15%	23%	13%	18%	26%
51	PLT	на аффинированную платину в слитках	8%	12%	18%	11%	15%	21%
52	SILV	на аффинированное серебро в слитках	10%	15%	23%	12%	17%	25%
53	SLV	на серебро	12%	18%	25%	16%	22%	29%
54	SUGR	на сахар-сырец	15%	22%	34%	19%	26%	38%
55	Zn	на цинк	10%	16%	22%	13%	19%	25%

Рынок СПФИ

На период с 17:00 26.12.2019 г. по 17:00 09.01.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

№

Название

Валюта

Действующее значение ставки

Значение ставки

с 17:00 26.12.2019 г.

по 17:00 09.01.2020 г.

Ставка валютного риска (FX Risk Rate)

USD

Ставка валютного риска (FX Risk Rate)

EUR