НКЦ | О значениях риск-параметров для новых фьючерсных

18 сентября 2023 г. О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 19 сентября 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
SUGAR	индекс сахара	16%	25%	36%	300 000	1 500 000

2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Scen_UP	Scen_DOWN
SUGAR	индекс сахара	5%	5%

Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 19 сентября 2023 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)