НКЦ | О значениях риск-параметров для новых фьючерсных

Решением НКО НКЦ (АО) с 11 июля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
GLDRUBTOM	однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на золото	10%	16%	23%	213 000	1 065 000

2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Scen_UP	Scen_DOWN
GLDRUBTOM	однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на золото	10%	10%

Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 11 июля 2023 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)