1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

30 июня 2023 г.

В связи с началом торгов 03.07.2023 г. на срочном рынке премиальными опционами на валютные пары "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль", "китайский юань – российский рубль" устанавливаются следующие риск-параметры:

 

1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности премиальных опционов на валюту:

Код базового актива T(m) VR_SPOT VVR_SPOT
Si 1 0.4866 0.9431
Si 10 0.4866 0.7312
Si 30 0.4866 0.2604
Si 90 0.4108 0.1915
Si 180 0.3939 0.1762
Si 270 0.3855 0.1685
Si 365 0.3770 0.1608
Si 1095 0.3349 0.1225
Eu 1 0.4866 0.9431
Eu 10 0.4866 0.7312
Eu 30 0.4866 0.2604
Eu 90 0.4108 0.1915
Eu 180 0.3939 0.1762
Eu 270 0.3855 0.1685
Eu 365 0.3770 0.1608
Eu 1095 0.3349 0.1225
CNY 1 0.2866 0.9431
CNY 10 0.2866 0.7312
CNY 30 0.2866 0.2604
CNY 90 0.2108 0.1915
CNY 180 0.1939 0.1762
CNY 270 0.1855 0.1685
CNY 365 0.1770 0.1608
CNY 1095 0.1349 0.1225

 

2.Прочие статические риск-параметры.


 

Вхождение опционной серии в спред:

 

Код базового актива Номер опционной серии Вхождение в межмесячный спред
Si первые 3 серии Да
Eu первые 3 серии Да
CNY первые 3 серии Да

 

Признак применения сценария "нулевой" подразумеваемой волатильности в целях расчета Гарантийного обеспечения для Опционов:

 

Код базового актива Кол-во периодов NullVolat
Si 1 день Да
Eu 2 дня Да
CNY 5 дней Да


 

Количество Расчетных периодов до исполнения Серии опционов, в течение которых действует правило учета рисков исполняющейся Серии опционов "Полунеттинг" в целях расчета Гарантийного обеспечения:

 

Код базового актива NClOpt
Si 120
Eu 120
CNY 120