1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

28 февраля 2023 г.

Решением НКО НКЦ (АО) с 1 марта 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на курс турецкая лира - российский рубль и курс гонконгский доллар - российский рубль:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
TRY курс турецкая лира – российский рубль 20% 32% 45% 4 130 000 20 650 000 0.001
HKD курс гонконгский доллар - российский рубль 15% 22% 35% 4 600 000 23 000 000 0.001

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива T(m) IR VR VVR r
TRY 1 0.15 0.4866 0.9431 -0.0102
TRY 10 0.10 0.4866 0.7312 -0.0225
TRY 30 0.10 0.4866 0.2604 -0.1047
TRY 90 0.08 0.4108 0.1915 -0.1274
TRY 180 0.03 0.3939 0.1762 -0.1614
TRY 270 0.03 0.3855 0.1685 -0.1675
TRY 365 0.03 0.3770 0.1608 -0.1735
TRY 1095 0.03 0.3349 0.1225 -0.2229


 

Код базового актива T(m) IR VR VVR r
HKD 1 0.06 0.4866 0.9431 0.0629
HKD 10 0.06 0.4866 0.7312 0.0630
HKD 30 0.06 0.4866 0.2604 0.0640
HKD 90 0.03 0.4108 0.1915 0.0656
HKD 180 0.025 0.3939 0.1762 0.0679
HKD 270 0.025 0.3855 0.1685 0.0690
HKD 365 0.025 0.3770 0.1608 0.0701
HKD 1095 0.025 0.3349 0.1225 0.0792

 

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов		 MRaddonDown
для всех фьючерсов
TRY 0.75 0.9 Y 0 0
HKD 0.75 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива		 Volat
Num		 M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR		 AutoShift
NumMREvg		 Window_size SOMC
TRY 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
HKD 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg		 Fut
Mon
Range		 BoundsWdn CS
Mon
Range		 Fut
Mon
TimeDay		 FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay		 CS
MonTimeEvg		 Fut
Mon
Num		 CS
Mon
Num		 Fut
Shift		 CS
Shift
TRY 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 2 2 0.22 0.36
HKD 10 0 0.10 Y 0.05 180 180 180 180 2 2 0.22 0.36

 

Код базового актива Negative
Prices 		All
First
Priority		 StepNum OptionModel
TRY N N 1 Модель Блэка
HKD N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
TRY 0
HKD 0

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
TRY Все N
HKD Все N

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
TRY курс турецкая лира – российский рубль 7% 7%
HKD курс гонконгский доллар - российский рубль 7% 5%