Решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на срочном рынке для опционов на обыкновенные акции ПАО "Московская Биржа", на обыкновенные акции ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ао, на обыкновенные акции АО "Группа Позитив", на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть", на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" ао.
1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции
Код базового актива
T(m)
VR_SPOT
VVR_SPOT
MOEX
1
0.2866
0.9431
MOEX
10
0.2866
0.7542
MOEX
30
0.2866
0.3344
MOEX
90
0.2108
0.2459
MOEX
180
0.1939
0.2262
MOEX
270
0.1855
0.2164
MOEX
365
0.177
0.2065
MOEX
1095
0.1349
0.1573
MTSS
1
0.2866
0.9431
MTSS
10
0.2866
0.7542
MTSS
30
0.2866
0.3344
MTSS
90
0.2108
0.2459
MTSS
180
0.1939
0.2262
MTSS
270
0.1855
0.2164
MTSS
365
0.177
0.2065
MTSS
1095
0.1349
0.1573
POSI
1
0.2866
0.9431
POSI
10
0.2866
0.7542
POSI
30
0.2866
0.3344
POSI
90
0.2108
0.2459
POSI
180
0.1939
0.2262
POSI
270
0.1855
0.2164
POSI
365
0.177
0.2065
POSI
1095
0.1349
0.1573
ROSN
1
0.2866
0.9431
ROSN
10
0.2866
0.7542
ROSN
30
0.2866
0.3344
ROSN
90
0.2108
0.2459
ROSN
180
0.1939
0.2262
ROSN
270
0.1855
0.2164
ROSN
365
0.177
0.2065
ROSN
1095
0.1349
0.1573
TATN
1
0.2866
0.9431
TATN
10
0.2866
0.7542
TATN
30
0.2866
0.3344
TATN
90
0.2108
0.2459
TATN
180
0.1939
0.2262
TATN
270
0.1855
0.2164
TATN
365
0.177
0.2065
TATN
1095
0.1349
0.1573
2. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива
Ставка риска изменения размера денежного потока
MOEX
100%
MTSS
100%
POSI
100%
ROSN
100%
TATN
100%
Код базового актива
Признак применения сценария "нулевой" подразумеваемой волатильности, NullVolat(OSnum,БА)
