НКЦ | Об изменении риск-параметров на валютном, фондово

Информация для участников

12 января 2023 г. Об изменении риск-параметров на валютном, фондовом, срочном рынке и рынке СПФИ

Решением НКО НКЦ (АО) изменяются ставки рыночного риска по следующим активам:

Валютный и фондовый рынок:

№	Актив	Описание	Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска			Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 16.01.2023 г.
№	Актив	Описание	S_1_min	S_2_min	S_3_min	S_1_min	S_2_min	S_3_min
1	USD	Доллар США	15%	27%	35%	15%	22%	35%
2	EUR	Евро	15%	27%	35%	15%	22%	35%

Срочный рынок:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения			Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения с 19:00 13.01.2023 г.
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3
1	Si	на курс доллар США - российский рубль	15%	27%	35%	15%	22%	35%
2	USDRUBTOM	на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс)	15%	27%	35%	15%	22%	35%
3	Eu	на курс евро - российский рубль	15%	27%	35%	15%	22%	35%
4	EURRUBTOM	на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс)	15%	27%	35%	15%	22%	35%

Рынок СПФИ

№	Риск-фактор	Действующие надбавки за превышение риска концентрации		Новые надбавки за превышение риска концентрации с 16.01.2023 г.
№	Риск-фактор	1 уровня Add-on_1	2 уровня Add-on_2	1 уровня Add-on_1	2 уровня Add-on_2
1	Валютный курс USD/RUB	12%	20%	7%	20%
2	Валютный курс EUR/RUB	12%	20%	7%	20%