1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

28 ноября 2022 г.

Решением НКО НКЦ (АО) с 29 ноября 2022 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
HANG обыкновенные акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF 13% 21% 29% 7 288 800 36 443 999 0.01
STOX на обыкновенные акции инвестиционного фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR 12% 18% 26% 391 996 1 959 981 0.01

 

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива T(m) IR VR VVR
HANG 1 0.06 0.2866 0.9431
HANG 10 0.06 0.2866 0.7378
HANG 30 0.06 0.2866 0.2815
HANG 90 0.03 0.2108 0.207
HANG 180 0.025 0.1939 0.1905
HANG 270 0.025 0.1855 0.1822
HANG 365 0.025 0.177 0.1739
HANG 1095 0.025 0.1349 0.1325
STOX 1 0.06 0.2866 0.9431
STOX 10 0.06 0.2866 0.7378
STOX 30 0.06 0.2866 0.2815
STOX 90 0.03 0.2108 0.207
STOX 180 0.025 0.1939 0.1905
STOX 270 0.025 0.1855 0.1822
STOX 365 0.025 0.177 0.1739
STOX 1095 0.025 0.1349 0.1325

 

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов		 MRaddonDown
для всех фьючерсов
HANG 0.5 0.9 Y 0 0
STOX 0.5 0.9 Y 0 0

 


Код базового актива		 Volat
Num		 M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR		 AutoShift
NumMREvg		 Window_size SOMC
HANG 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
STOX 3 10 3 2 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1

 

Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg		 Fut
Mon
Range		 BoundsWdn CS
Mon
Range		 Fut
Mon
TimeDay		 FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay		 CS
MonTimeEvg		 Fut
Mon
Num		 CS
Mon
Num		 Fut
Shift		 CS
Shift
HANG 10 0 0.20 Y 0.05 180 900 180 900 2 2 0.25 0.45
STOX 10 0 0.20 Y 0.05 180 900 180 900 2 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices 		All
First
Priority		 StepNum OptionModel
HANG N N 1 Модель Блэка
STOX N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
HANG 2
STOX 2

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
HANG Все номера N
STOX Все номера N

 

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
HANG обыкновенные акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF 7.8% 7.8%
STOX на обыкновенные акции инвестиционного фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR 7.8% 7.8%