1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

22 ноября 2022 г.

Решением НКО НКЦ (АО) с 23 ноября 2022 г. решением НКО НКЦ (АО):

1) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:

№ Торговый
код		 Ценная бумага Действующий минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска Действующие лимиты концентрации Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска Новые лимиты концентрации
S_1_min S_2_min S_3_min LK1 LK2 S_1_min S_2_min S_3_min LK1 LK2
1 POSI Обыкновенные акции
Группа Позитив		 70% 80% 95% 10 711 53 556 50% 75% 95% 17 285 84 852

 

2) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
POSI обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" 50% 75% 95% 17 285 84 852 1

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива T(m) IR VR VVR
POSI 1 0.1 0.2866 0.9431
POSI 10 0.1 0.2866 0.7542
POSI 30 0.1 0.2866 0.3344
POSI 90 0.07 0.2108 0.2459
POSI 180 0.06 0.1939 0.2262
POSI 270 0.04 0.1855 0.2164
POSI 365 0.03 0.1770 0.2065
POSI 1095 0.03 0.1349 0.1573

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов		 MRaddonDown
для всех фьючерсов
POSI 0.5 0.9 Y 0 0

Код базового актива		 Volat
Num		 M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR		 AutoShift
NumMREvg		 Window_size SOMC
POSI 3 10 3 13 5 12 0.2 10 0 0.5 0.1
Код базового актива AutoShiftNumIR AutoShift
NumIREvg		 Fut
Mon
Range		 BoundsWdn CS
Mon
Range		 Fut
Mon
TimeDay		 FutMonTimeEvg CS
Mon
TimeDay		 CS
MonTimeEvg		 Fut
Mon
Num		 CS
Mon
Num		 Fut
Shift		 CS
Shift
POSI 10 0 0.20 Y 0.05 180 180 180 180 1 2 0.25 0.45
Код базового актива Negative
Prices 		All
First
Priority		 StepNum OptionModel
POSI N N 1 Модель Блэка
Код базового актива Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
POSI 0
Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
POSI Все номера N

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
POSI обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" 10% 10%