1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

21 октября 2022 г.

В связи с началом торгов 20.10.2022 г. на срочном рынке опционами на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи, на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В.

 

1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции

Код базового актива T(m) VR_SPOT VVR_SPOT
OZON 1 0.2866 0.9431
OZON 10 0.2866 0.7542
OZON 30 0.2866 0.3344
OZON 90 0.2108 0.2459
OZON 180 0.1939 0.2262
OZON 270 0.1855 0.2164
OZON 365 0.177 0.2065
OZON 1095 0.1349 0.1573
TCSI 1 0.2866 0.9431
TCSI 10 0.2866 0.7542
TCSI 30 0.2866 0.3344
TCSI 90 0.2108 0.2459
TCSI 180 0.1939 0.2262
TCSI 270 0.1855 0.2164
TCSI 365 0.177 0.2065
TCSI 1095 0.1349 0.1573
FIVE 1 0.2866 0.9431
FIVE 10 0.2866 0.7542
FIVE 30 0.2866 0.3344
FIVE 90 0.2108 0.2459
FIVE 180 0.1939 0.2262
FIVE 270 0.1855 0.2164
FIVE 365 0.177 0.2065
FIVE 1095 0.1349 0.1573

2. Прочие статические риск-параметры:

 

Код базового актива Ставка риска изменения размера денежного потока
OZON 100%
TCSI 100%
FIVE 100%

 

Код базового актива Номер опционной серии Вхождение в межмесячный спред
OZON все Нет
TCSI все Нет
FIVE все Нет