1. Главная
  2. Новости
  3. Информация для участников
Информация для участников

19 сентября 2022 г.

Решением НКО НКЦ (АО) изменяются ставки рыночного риска и сценарии для расчета обеспечения под стресс по следующим активам:

Валютный и фондовый рынок:

№ Актив Описание Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 20.09.2022 г.
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 USD Доллар США 15% 17% 19% 10% 12% 14%
2 EUR Евро 15% 17% 19% 10% 12% 14%
3 CNY Китайский юань 10% 12% 14% 8% 10% 12%

 

№ Актив Описание Действующие сценарии ОПС Сценарии ОПС
с 20.09.2022 г.
scen_up scen_down scen_up scen_down
1 USD Доллар США 7% 5% 12% 10%
2 EUR Евро 7% 5% 12% 10%
3 CNY Китайский юань 7% 5% 9% 7%


Срочный рынок:

№ Базовый
актив		 Фьючерсный контракт Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения
с 19:00 19.09.2022 г.
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 Si на курс доллар США - российский рубль 15% 17% 19% 10% 12% 14%
2 USDRUBTOM на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) 15% 17% 19% 10% 12% 14%
3 Eu на курс евро - российский рубль 15% 17% 19% 10% 12% 14%
4 EURRUBTOM на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) 15% 17% 19% 10% 12% 14%
5 CNY на курс китайский юань – российский рубль 10% 12% 14% 8% 10% 12%
6 CY на курс китайский юань - российский рубль 10% 12% 14% 8% 10% 12%

 

№ Актив Описание Действующие сценарии ОПС Сценарии ОПС
с 20.09.2022 г.
scen_up scen_down scen_up scen_down
1 Si на курс доллар США - российский рубль 7% 5% 12% 10%
2 USDRUBTOM на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) 7% 5% 12% 10%
3 Eu на курс евро - российский рубль 7% 5% 12% 10%
4 EURRUBTOM на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) 7% 5% 12% 10%
5 CNY на курс китайский юань – российский рубль 7% 5% 9% 7%
6 CY на курс китайский юань - российский рубль 7% 5% 9% 7%



Рынок СПФИ

№ Название Валюта Действующие ставки Ставка
с 20.09.2022 г.
1 Ставка FHS по риск-фактору USD 15% 10%
2 EUR 15% 10%

 

№ Название Валюта Действующие стресс-сценарии Стресс-сценарии
с 20.09.2022 г.
scen_up scen_down scen_up scen_down
1 Стресс-сценарии изменения риск-факторов USD 22% 20% не меняются
2EUR22%20%не меняются