Решением НКО НКЦ (АО) с 31 августа 2022 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на индекс российской пшеницы:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Кодбазового актива
Фьючерсный контракт на
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения
Лимиты концентрации
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
WHEAT
3
4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке: