В связи с началом торгов 11.07.2022 г. на срочном рынке опционами на обыкновенные акции ПАО "Газпром":
1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности опционов на акции, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности опционов на акции
Код базового актива
T(m)
VR_SPOT
VVR_SPOT
GAZR
1
0.2866
0.9431
GAZR
10
0.2866
0.7542
GAZR
30
0.2866
0.3344
GAZR
90
0.2108
0.2459
GAZR
180
0.1939
0.2262
GAZR
270
0.1855
0.2164
GAZR
365
0.177
0.2065
GAZR
1095
0.1349
0.1573
2. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива
Количество Расчетных периодов до экспирации опциона на акции, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося опциона на акции "Полунеттинг"
