НКЦ | О значениях риск-параметров для новых фьючерсных

В связи с началом торгов 19.07.2022 г. на срочном рынке однодневными фьючерсными контрактами на индекс российской пшеницы:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации		Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2	MinPrice
WHEAT	индекс российской пшеницы	15%	24%	34%	10 000	50 000	10

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива	RangeFut для всех фьючерсов	RangeCS для всех календарных спредов	MDRule для всех фьючерсов	MRaddonUp для всех фьючерсов	MRaddonDown для всех фьючерсов
WHEAT	0.5	0.9	Y	0	0

Код базового актива	Volat Num	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShift NumMR	AutoShift NumMREvg	Window_size	SOMC
WHEAT	3	10	180	180	5	2136	0.2	10	0	0.5	0.1

Код базового актива	AutoShiftNumIR	AutoShift NumIREvg	Fut Mon Range	BoundsWdn	CS Mon Range	Fut Mon TimeDay	FutMonTimeEvg	CS Mon TimeDay	CS MonTimeEvg	Fut Mon Num	CS Mon Num	Fut Shift	CS Shift
WHEAT	10	0	0.10	Y	0.05	180	180	180	180	1	2	0.25	0.45

Код базового актива	Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
WHEAT	3

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Scen_UP	Scen_DOWN
WHEAT	индекс российской пшеницы	5.0%	5.0%