Форма обратной связи
В связи с началом торгов 26.04.2022 г. на срочном рынке однодневными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
MinPrice |
||
|
CNYRUBF |
курс китайский юань – российский рубль |
15% |
17% |
19% |
20 000 000 |
100 000 000 |
0.01 |
|
USDRUBF |
на курс доллар США – российский рубль |
15% |
17% |
19% |
1 000 000 000 |
5 000 000 000 |
0.01 |
|
EURRUBF |
курс евро – российский рубль |
15% |
17% |
19% |
700 000 000 |
3 500 000 000 |
0.01 |
2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
Код базового актива |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
|
CNYRUBF |
1 |
0.1 |
0.2866 |
0.9431 |
|
CNYRUBF |
10 |
0.1 |
0.2866 |
0.7312 |
|
CNYRUBF |
30 |
0.1 |
0.2866 |
0.2604 |
|
CNYRUBF |
90 |
0.08 |
0.2108 |
0.1915 |
|
CNYRUBF |
180 |
0.03 |
0.1939 |
0.1762 |
|
CNYRUBF |
270 |
0.03 |
0.1855 |
0.1685 |
|
CNYRUBF |
365 |
0.03 |
0.177 |
0.1608 |
|
CNYRUBF |
1095 |
0.03 |
0.1349 |
0.1225 |
|
USDRUBF |
1 |
0.060 |
0.4866 |
0.9431 |
|
USDRUBF |
10 |
0.060 |
0.4866 |
0.7312 |
|
USDRUBF |
30 |
0.060 |
0.4866 |
0.2604 |
|
USDRUBF |
90 |
0.030 |
0.4108 |
0.1915 |
|
USDRUBF |
180 |
0.025 |
0.3939 |
0.1762 |
|
USDRUBF |
270 |
0.025 |
0.3855 |
0.1685 |
|
USDRUBF |
365 |
0.025 |
0.377 |
0.1608 |
|
USDRUBF |
1095 |
0.025 |
0.3349 |
0.1225 |
|
EURRUBF |
1 |
0.060 |
0.4866 |
0.9431 |
|
EURRUBF |
10 |
0.060 |
0.4866 |
0.7312 |
|
EURRUBF |
30 |
0.060 |
0.4866 |
0.2604 |
|
EURRUBF |
90 |
0.030 |
0.4108 |
0.1915 |
|
EURRUBF |
180 |
0.025 |
0.3939 |
0.1762 |
|
EURRUBF |
270 |
0.025 |
0.3855 |
0.1685 |
|
EURRUBF |
365 |
0.025 |
0.377 |
0.1608 |
|
EURRUBF |
1095 |
0.025 |
0.3349 |
0.1225 |
3. Прочие статические риск-параметры:
|
Код базового актива |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
CNYRUBF |
0.55 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
USDRUBF |
0.55 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
EURRUBF |
0.55 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
Код базового актива |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size |
SOMC |
|
CNYRUBF |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
2 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
USDRUBF |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
2 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
EURRUBF |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
2 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
Код базового актива |
Auto Shift NumIR |
Auto Shift NumIREvg |
Fut Mon Range |
Bounds Wdn |
CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
Fut Mon Time Evg |
CS Mon TimeDay |
CS Mon TimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
CNYRUBF |
2 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.22 |
0.29 |
|
USDRUBF |
2 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.22 |
0.29 |
|
EURRUBF |
2 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.22 |
0.29 |
|
Код базового актива |
Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта «Полунеттинг» |
|
CNYRUBF |
4 |
|
USDRUBF |
4 |
|
EURRUBF |
4 |
|
Код базового актива |
Num |
Входит в межмесячный спред |
|
CNYRUBF |
0 |
Y |
|
USDRUBF |
0 |
Y |
|
EURRUBF |
0 |
Y |
4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
CNYRUBF |
курс китайский юань – российский рубль |
7.0% |
5.0% |
|
USDRUBF |
на курс доллар США – российский рубль |
7.0% |
5.0% |
|
EURRUBF |
курс евро – российский рубль |
7.0% |
5.0% |