Форма обратной связи
14 марта 2022 г. Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 15 марта 2022 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Изменяются ставки рыночного риска по следующим облигациям:
|
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
Новый Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
||||
|
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
S_1_min |
S_2_min |
S_3_min |
|||
|
1 |
XS1760786340 |
Alfa Bond Issuance perpetual 2 |
32% |
35% |
38% |
100% |
100% |
100% |
|
2 |
XS2063279959 |
Alfa Bond Issuance 15/04/30 |
23% |
26% |
29% |
100% |
100% |
100% |
|
3 |
RU000A1014J2 |
Банк ВТБ ПАО Т2-3 |
28% |
31% |
34% |
100% |
100% |
100% |
|
4 |
RU000A102879 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 |
28% |
31% |
34% |
100% |
100% |
100% |
|
5 |
RU000A102887 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 |
24% |
27% |
30% |
100% |
100% |
100% |
|
6 |
RU000A102QJ7 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 |
27% |
30% |
33% |
100% |
100% |
100% |
|
7 |
RU000A1034P7 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 |
28% |
31% |
34% |
100% |
100% |
100% |
|
8 |
XS0810596832 |
VTB Eurasia DAC 9.5 |
32% |
35% |
38% |
100% |
100% |
100% |
|
9 |
XS0842078536 |
VTB CAPITAL SA 6.95 17/10/22 |
8% |
11% |
14% |
100% |
100% |
100% |
|
10 |
XS2243631095 |
Gaz Finance Plc UNDT USD |
32% |
35% |
38% |
100% |
100% |
100% |
|
11 |
XS2243636219 |
Gaz Finance Plc UNDT |
32% |
35% |
38% |
100% |
100% |
100% |
|
12 |
RU000A1039A8 |
Газпром капитал ООО 001Б-02 |
28% |
31% |
34% |
100% |
100% |
100% |
|
13 |
RU000A103QN7 |
Газпром капитал ООО 001Б-03 |
28% |
31% |
34% |
100% |
100% |
100% |
|
14 |
RU000A0ZZFZ4 |
ГПБ (АО) 01-АТ1 |
33% |
36% |
39% |
100% |
100% |
100% |
|
15 |
CH1100259816 |
RZD Capital PLC VAR UNDT |
32% |
35% |
38% |
100% |
100% |
100% |
|
16 |
RU000A101TT2 |
РЖД 001Б-01 |
31% |
34% |
37% |
100% |
100% |
100% |
|
17 |
RU000A101Y18 |
РЖД 001Б-02 |
27% |
30% |
33% |
100% |
100% |
100% |
|
18 |
RU000A102564 |
РЖД 001Б-03 |
36% |
39% |
42% |
100% |
100% |
100% |
|
19 |
RU000A1028U9 |
РЖД 001Б-04 |
36% |
39% |
42% |
100% |
100% |
100% |
|
20 |
RU000A102E37 |
РЖД 001Б-05 |
36% |
39% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
21 |
RU000A102FE1 |
РЖД 001Б-06 |
36% |
39% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
22 |
RU000A102S72 |
РЖД 001Б-08 |
36% |
39% |
42% |
100% |
100% |
100% |
|
23 |
XS0979891925 |
RSHB Capital S.A. 8.5 16/10/23 |
14% |
17% |
20% |
100% |
100% |
100% |
|
24 |
RU000A102HC1 |
Сбербанк 002СУБ-02R |
28% |
31% |
34% |
100% |
100% |
100% |
|
25 |
XS0848530977 |
SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 |
8% |
11% |
14% |
100% |
100% |
100% |
|
26 |
XS0935311240 |
SB CAPITAL S.A. 5.25 23/05/23 |
12% |
15% |
18% |
100% |
100% |
100% |
Изменяются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
|
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Действующий Scen_UP |
Действующий Scen_DOWN |
Новый Scen_UP |
Новый Scen_DOWN |
|
1 |
XS1760786340 |
Alfa Bond Issuance perpetual 2 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
2 |
XS2063279959 |
Alfa Bond Issuance 15/04/30 |
2.0% |
2.0% |
0% |
0% |
|
3 |
RU000A1014J2 |
Банк ВТБ ПАО Т2-3 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
4 |
RU000A102879 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
5 |
RU000A102887 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
6 |
RU000A102QJ7 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
7 |
RU000A1034P7 |
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
8 |
XS0810596832 |
VTB Eurasia DAC 9.5 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
9 |
XS0842078536 |
VTB CAPITAL SA 6.95 17/10/22 |
7.0% |
5.0% |
0% |
0% |
|
10 |
XS2243631095 |
Gaz Finance Plc UNDT USD |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
11 |
XS2243636219 |
Gaz Finance Plc UNDT |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
12 |
RU000A1039A8 |
Газпром капитал ООО 001Б-02 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
13 |
RU000A103QN7 |
Газпром капитал ООО 001Б-03 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
14 |
RU000A0ZZFZ4 |
ГПБ (АО) 01-АТ1 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
15 |
CH1100259816 |
RZD Capital PLC VAR UNDT |
2.0% |
2.0% |
0% |
0% |
|
16 |
RU000A101TT2 |
РЖД 001Б-01 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
17 |
RU000A101Y18 |
РЖД 001Б-02 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
18 |
RU000A102564 |
РЖД 001Б-03 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
19 |
RU000A1028U9 |
РЖД 001Б-04 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
20 |
RU000A102E37 |
РЖД 001Б-05 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
21 |
RU000A102FE1 |
РЖД 001Б-06 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
22 |
RU000A102S72 |
РЖД 001Б-08 |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
23 |
XS0979891925 |
RSHB Capital S.A. 8.5 16/10/23 |
5.0% |
3.0% |
0% |
0% |
|
24 |
RU000A102HC1 |
Сбербанк 002СУБ-02R |
5.5% |
5.5% |
0% |
0% |
|
25 |
XS0848530977 |
SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 |
7.0% |
5.0% |
0% |
0% |
|
26 |
XS0935311240 |
SB CAPITAL S.A. 5.25 23/05/23 |
5.0% |
3.0% |
0% |
0% |