Форма обратной связи
25 февраля 2022 г. О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов 28.02.2022 г. на срочном рынке фьючерсными контрактами на Индекс Государственных облигаций Московской Биржи:
1.Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения |
Лимиты концентрации |
Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса |
|||
|
MR1 |
MR2 |
MR3 |
LK1 |
LK2 |
MinPrice |
||
|
RGBI |
Индекс Государственных облигаций Московской Биржи |
10% |
11% |
12% |
92310 |
461552 |
1 |
2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
|
Код базового актива |
T(m) |
IR |
VR |
VVR |
r |
|
RGBI |
1 |
0.06 |
0.2866 |
0.9431 |
0 |
|
RGBI |
10 |
0.06 |
0.2866 |
0.7154 |
0 |
|
RGBI |
30 |
0.06 |
0.2866 |
0.2093 |
0 |
|
RGBI |
90 |
0.03 |
0.2108 |
0.1539 |
0 |
|
RGBI |
180 |
0.025 |
0.1939 |
0.1416 |
0 |
|
RGBI |
270 |
0.025 |
0.1855 |
0.1354 |
0 |
|
RGBI |
365 |
0.025 |
0.177 |
0.1293 |
0 |
|
RGBI |
1095 |
0.025 |
0.1349 |
0.0985 |
0 |
3.Прочие статические риск-параметры:
|
Код базового актива |
RangeFut для всех фьючерсов |
RangeCS для всех календарных спредов |
MDRule для всех фьючерсов |
MRaddonUp для всех фьючерсов |
MRaddonDown для всех фьючерсов |
|
RGBI |
0.5 |
0.9 |
Y |
0 |
0 |
|
Код базового актива |
Volat Num |
M |
MDtimeIcl |
MDtimeEcl |
freq |
count |
Spread |
AutoShift NumMR |
AutoShift NumMREvg |
Window_size |
SOMC |
|
RGBI |
3 |
10 |
3 |
2 |
5 |
12 |
0.2 |
10 |
0 |
0.5 |
0.1 |
|
Код базового актива |
AutoShiftNumIR |
AutoShift NumIREvg |
Fut Mon Range |
BoundsWdn |
CS Mon Range |
Fut Mon TimeDay |
FutMonTimeEvg |
CS Mon TimeDay |
CS MonTimeEvg |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|
RGBI |
10 |
0 |
0.10 |
Y |
0.05 |
180 |
180 |
180 |
180 |
1 |
2 |
0.25 |
0.45 |
|
Код базового актива |
Negative Prices |
All First Priority |
StepNum |
OptionModel |
|
RGBI |
N |
N |
1 |
Модель Блэка |
|
Код базового актива |
Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта «Полунеттинг» |
|
RGBI |
2 |
|
Код базового актива |
Num |
Входит в межмесячный спред |
|
RGBI |
все номера |
N |
4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
|
Код базового актива |
Фьючерсный контракт на |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
|
RGBI |
Индекс Государственных облигаций Московской Биржи |
8.5% |
8.5% |