Решением НКО НКЦ (АО) с 1 июля 2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
№ |
Торговый код |
Ценная бумага |
Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % |
Лимит концентрации, шт. |
Запрет коротких продаж |
Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам |
|||
1-ый уровень, S1_min |
2-ой уровень, S2_min |
3-ий уровень, S3_min |
1 уровень |
2 уровень |
|||||
1 |
DHI-RM |
DR HORTON INC |
17% |
27% |
39% |
7 586 |
37 929 |
Нет |
Нет |
2 |
AXP-RM |
AMERICAN EXPRESS CO |
15% |
24% |
34% |
4 313 |
21 567 |
Нет |
Нет |
3 |
BK-RM |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
15% |
24% |
34% |
14 149 |
70 745 |
Нет |
Нет |
4 |
C-RM |
CITIGROUP INC |
19% |
31% |
43% |
10 091 |
50 456 |
Нет |
Нет |
5 |
DISCA-RM |
DISCOVERY INC - A |
17% |
27% |
39% |
23 461 |
117 307 |
Нет |
Нет |
6 |
GLW-RM |
CORNING INC |
16% |
26% |
36% |
17 629 |
88 147 |
Нет |
Нет |
7 |
MDLZ-RM |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A |
12% |
19% |
27% |
10 979 |
54 897 |
Нет |
Нет |
8 |
MET-RM |
METLIFE INC |
16% |
26% |
36% |
11 703 |
58 513 |
Нет |
Нет |
9 |
MRO-RM |
MARATHON OIL CORP |
21% |
34% |
47% |
54 277 |
271 384 |
Нет |
Нет |
10 |
NUE-RM |
NUCOR CORP |
15% |
24% |
34% |
7 335 |
36 673 |
Нет |
Нет |
11 |
PEP-RM |
PEPSICO INC |
11% |
18% |
25% |
4 692 |
23 458 |
Нет |
Нет |
12 |
STT-RM |
STATE STREET CORP |
16% |
26% |
36% |
8 653 |
43 263 |
Нет |
Нет |
13 |
USB-RM |
US BANCORP |
15% |
24% |
34% |
12 464 |
62 318 |
Нет |
Нет |
14 |
WFC-RM |
WELLS FARGO & CO |
16% |
26% |
36% |
16 342 |
81 708 |
Нет |
Нет |
15 |
JD-RM |
JD.com Inc ADR |
18% |
29% |
41% |
9 526 |
47 631 |
Нет |
Нет |
16 |
K-RM |
KELLOGG CO |
13% |
21% |
30% |
10 729 |
53 645 |
Нет |
Нет |
17 |
OKE-RM |
ONEOK INC |
21% |
34% |
47% |
12 868 |
64 340 |
Нет |
Нет |
18 |
SCHW-RM |
SCHWAB (CHARLES) CORP |
15% |
24% |
34% |
9 770 |
48 852 |
Нет |
Нет |
19 |
DOW-RM |
DOW INC |
20% |
32% |
45% |
11 008 |
55 039 |
Нет |
Нет |
20 |
PM-RM |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL |
13% |
21% |
30% |
6 857 |
34 284 |
Нет |
Нет |
21 |
WU-RM |
WESTERN UNION CO |
14% |
23% |
32% |
29 345 |
146 723 |
Нет |
Нет |
22 |
AYX-RM |
Alteryx Inc |
33% |
53% |
74% |
7 978 |
39 889 |
Нет |
Нет |
23 |
MGM-RM |
MGM RESORTS INTERNATIONAL |
24% |
38% |
54% |
16 698 |
83 488 |
Нет |
Нет |
24 |
LVS-RM |
LAS VEGAS SANDS CORP |
24% |
38% |
54% |
12 873 |
64 364 |
Нет |
Нет |
25 |
UA-RM |
UNDER ARMOUR INC-CLASS C |
25% |
40% |
56% |
39 391 |
196 957 |
Нет |
Нет |
26 |
BLUE-RM |
Bluebird bio Inc |
70% |
80% |
90% |
20 581 |
102 905 |
Нет |
Нет |
27 |
CNK -RM |
Cinemark Holdings Inc |
70% |
80% |
90% |
31 182 |
155 910 |
Нет |
Нет |
28 |
COTY-RM |
Coty Inc |
100% |
100% |
100% |
78 692 |
393 460 |
Нет |
Нет |
29 |
OGN-RM |
Organon & Co. |
70% |
80% |
90% |
23 198 |
115 991 |
Нет |
Нет |
2. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
№ |
Торговый код |
Название |
Scen_UP |
Scen_DOWN |
1 |
DHI-RM |
DR HORTON INC |
10% |
8% |
2 |
AXP-RM |
AMERICAN EXPRESS CO |
12% |
10% |
3 |
BK-RM |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
9% |
7% |
4 |
C-RM |
CITIGROUP INC |
8% |
6% |
5 |
DISCA-RM |
DISCOVERY INC - A |
10% |
8% |
6 |
GLW-RM |
CORNING INC |
9% |
7% |
7 |
MDLZ-RM |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A |
9% |
7% |
8 |
MET-RM |
METLIFE INC |
11% |
9% |
9 |
MRO-RM |
MARATHON OIL CORP |
13% |
11% |
10 |
NUE-RM |
NUCOR CORP |
9% |
7% |
11 |
PEP-RM |
PEPSICO INC |
9% |
7% |
12 |
STT-RM |
STATE STREET CORP |
9% |
7% |
13 |
USB-RM |
US BANCORP |
10% |
8% |
14 |
WFC-RM |
WELLS FARGO & CO |
9% |
7% |
15 |
JD-RM |
JD.com Inc ADR |
9% |
7% |
16 |
K-RM |
KELLOGG CO |
9% |
7% |
17 |
OKE-RM |
ONEOK INC |
14% |
12% |
18 |
SCHW-RM |
SCHWAB (CHARLES) CORP |
10% |
8% |
19 |
DOW-RM |
DOW INC |
13% |
11% |
20 |
PM-RM |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL |
10% |
8% |
21 |
WU-RM |
WESTERN UNION CO |
11% |
9% |
22 |
AYX-RM |
Alteryx Inc |
5% |
3% |
23 |
MGM-RM |
MGM RESORTS INTERNATIONAL |
10% |
8% |
24 |
LVS-RM |
LAS VEGAS SANDS CORP |
2% |
0% |
25 |
UA-RM |
UNDER ARMOUR INC-CLASS C |
9% |
7% |
26 |
BLUE-RM |
Bluebird bio Inc |
0% |
0% |
27 |
CNK -RM |
Cinemark Holdings Inc |
0% |
0% |
28 |
COTY-RM |
Coty Inc |
0% |
0% |
29 |
OGN-RM |
Organon & Co. |
0% |
0% |