Ставка переноса при неисполнении обязательств по иностранным валютам и драгоценным металлам рассчитывается в соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа по следующей формуле:
 

Ставка переноса = МИН(МИН(0;WA_todtom) – addon_P; –|N×K|)

WA_todtom(val/rub) – средневзвешенная по объему торгов ставка своп TODTOM валюты за рубли за текущий день в режиме CETS, рассчитанная в % годовых с использованием базового курса свопа;
K(val) – рыночный индикатор процентной ставки по валюте, определяемый в соответствии с решением НКЦ;
N(val) – множитель, по умолчанию равен 2, если иное не установлено решением НКЦ;
addon_P(val) – надбавка к штрафной ставке, по умолчанию равна 5%, если иное не установлено решением НКЦ.

В свою очередь Средневзвешенная ставка (в % годовых) рассчитывается по формуле:
 

WA_todtom(val/rub) = SWAP_Price * (365) /C / n

SWAP_Price - Цена сделки своп (Московская Биржа | Ход/Итоги торгов (moex.com) столбец Оценка/Закрытие)
С - Центральный курс иностранной валюты, определенный в соответствии с Методикой риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов НКЦ | Центральный курс (nationalclearingcentre.ru)

n – количество календарных дней между датой исполнения первой и второй части сделки своп.

Пример расчета по EUR на 18 января 2024:

WA_todtom(val/rub) = 0,0364*366/ 96.479600 /1 *100%= 13,81%

addon_P(val) на 18 января 2024 по умолчанию равен 5% (25% для EUR и USD).
 

Ставка переноса = МИН(МИН(0;13,81%*)-25%;-3,86%*2) = -25%

Отдельным решением НКО НКЦ (АО) может быть установлено иное, в том числе нулевое, значение ставки по соответствующей иностранной валюте или драгоценному металлу.