Разделение статусов УТ и УК на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов
Разделение статусов УТ и УК на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Сделки на торгах Московской биржи всегда заключаются Участником торгов. Стороной по сделке является Участник клиринга.
Если Участник клиринга одновременно является Участником торгов, то он выставляет заявки, заключает сделки и является стороной по заключенным сделкам.
Если Участник клиринга не является Участником торгов:
Участник клиринга может обслуживать одного Участника торгов в качестве Клирингового брокера (участник клиринга категории "Б");
Участник клиринга может обслуживать нескольких Участников торгов в качестве Клирингового брокера (участник клиринга категории "О");
Участник торгов может заключать сделки от имени Участника клиринга, не являющегося Клиринговым брокером, по Договору поручения.
Один Участник торгов может работать через нескольких Участников клиринга.
Участники клиринга могут быть индивидуальными или общими.
Индивидуальный участник клиринга может иметь категорию "Б" – допуск к клирингу с частичным обеспечением, или категорию "В" – без допуска к клирингу с частичным обеспечением.
Общий Участник клиринга с категорией "О" имеет допуск к клирингу с частичным обеспечением и право действовать в качестве Клирингового брокера.
| Расчетный код | предназначен для учета обеспечения и обязательств, входит в состав ТКС |
| Торгово-клиринговый счет (ТКС) | указывается в сделках и заявках |
Расчетные коды Участника клиринга (1-го уровня) имеют следующие типы:
S (собственный) – для учета денежных средств Участника клиринга;
L (клиентский) – для учета денежных средств клиентов Участника клиринга;
D (ДУ) – для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга.
Расчетные коды 2-го и 3-го уровня не имеют типов.
Одному Расчетному коду 1-го уровня могут соответствовать несколько Расчетных кодов 2-го уровня и одному Расчетному коду 2-го уровня могут соответствовать несколько Расчетных кодов 3-го уровня.
Структура ТКС 1-го, 2-го и 3-го уровня
| Уровень | Структура | Пример |
|---|---|---|
| 1-й уровень | MBNNNNNXXXXX, где MBNNNNN – первые 7 символов идентификатора Участника клиринга на валютном рынке; XXXXX – номер Расчетного кода |
MB1111101234 |
| 2-й уровень | M2XXXXXYYYYY, где XXXXX – номер Расчетного кода 1-го уровня, YYYYY – номер Расчетного кода 2-го уровня |
M20123400002 |
| 3-й уровень | M3XXXXXZZZZZ, где XXXXX – номер Расчетного кода 1-го уровня, ZZZZZ – номер Расчетного кода 3-го уровня |
M30123400003 |
ТКС 2-го уровня регистрируется Участником клиринга для клиента/ клиентов Участника клиринга, в том числе для клиента, являющегося Участником торгов.
В случае регистрации ТКС 2-го уровня для клиента, являющегося Участником торгов, Участник клиринга указывает Регистрационный код Участника торгов.
В заявлении на регистрацию ТКС 2-го уровня для клиента Участника клиринга, не являющегося Участником торгов, могут быть указаны идентификационные данные такого клиента.
ТКС 3-го уровня регистрируется Участником торгов, заключившим с НКЦ Договор о ведении клиринговых регистров, для своих клиентов. В заявлении на регистрацию ТКС 3-го уровня могут быть указаны идентификационные данные клиента Участника торгов.
Внимание: если в заявлениях на регистрацию ТКС 1-го/ ТКС 2-го/ ТКС 3-го уровня были указаны идентификационные данные клиента, то при выставлении заявки в торговой системе валютного рынка с такого ТКС будет осуществляться проверка соответствия идентификационных данных клиента, код которого указан в заявке, идентификационным данным, указанным в заявлении на регистрацию такого ТКС. Если условие не выполняется, то заявка не принимается (сделка не заключается)
| РК 1-го уровня | РК 2-го уровня | РК 3-го уровня | |
|---|---|---|---|
| Контроль достаточности обеспечения | да | по умолчанию "да", изменение по заявлению |
|
| Маржинальное требование | да | нет | нет |
| Прекращение обязательств | да | безусловное | безусловное |
| Урегулирование неисполненных обязательств | да | нет | нет |
Обязательства по Расчетным кодам 2-го и 3-го уровня всегда прекращаются полностью, независимо от наличия требуемого актива. Процедура прекращения обязательств проводится в информационных целях.
| Внесение Обеспечения | Возврат Обеспечения | |
|---|---|---|
| РК 1-го уровня | Зачисление на клиринговый счет с указанием в назначении платежа РК 1го уровня | Возврат по реквизитам Счета для возврата |
| Перевод между Расчетными кодами по запросу MTRNRQ | ||
| РК 2-го уровня / 3-го уровня | Зачисление на клиринговый счет с указанием в назначении платежа РК 2-го уровня / 3-го уровня и РК 1-го уровня | Возврат по реквизитам Счета для возврата с указанием РК 2-го уровня / 3-го уровня и РК 1-го уровня |
| Перевод между Расчетными кодами в Торгово-клиринговой системе (TRAN) | ||
Если в назначении платежа указан Расчетный код 2го / 3го уровня, средства зачисляются на Расчетный код 1го уровня, и отражаются также на Расчетном коде 2го / 3го уровня.
Изменение остатков, отражаемых по Расчетным кодам 2-го уровня и 3-го уровня, осуществляется независимо от наличия средств, учитываемых по соответствующим Расчетным кодам 1-го уровня. Сумма Обеспечения, учитываемая по Расчетным кодам 2-го уровня, может превышать Обеспечение, учитываемое по соответствующему им Расчетному коду 1-го уровня. Аналогично для 3-го уровня.
| УК = УТ | УК ? УТ | ||
|---|---|---|---|
| Вид комиссии | Участник клиринга | Участник клиринга | Участник торгов |
| За организацию торгов | да | - | да |
| За клиринговое обслуживание | да | да | - |
| За ИТС | да | да (с учетом НДС) | да |
| За открытие и ведение ТКС 3го уровня | - | - | да (с учетом НДС) |
| Размер постоянной и оборотной частей комиссионных вознаграждений определяется выбранным тарифным планом | |||
Обособленный клиент – это клиент Участника клиринга, который может воспользоваться переводом обязательств и обеспечения другому Участнику клиринга.
Обособленный клиент всегда закрепляется за Расчетным кодом 1-го уровня.