НКЦ | О значениях риск-параметров для новых фьючерсных

Информация для участников

3 апреля 2023 г. О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) с 04 апреля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры по фьючерсным контрактам на валютные пары AED/RUB и INR/RUB:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации		Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
Код базового актива	Фьючерсный контракт на	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2	MinPrice
AED	курс дирхам ОАЭ – российский рубль	20%	32%	45%	474 384	2 371 920	0.001
INR	курс индийская рупия – российский рубль	20%	32%	45%	10 630 382	53 151 910	0.0001

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

Код базового актива	T(m)	IR	VR	VVR
AED	1	0.06	0.2866	0.9431
AED	10	0.06	0.2866	0.7312
AED	30	0.06	0.2866	0.2604
AED	90	0.03	0.2108	0.1915
AED	180	0.025	0.1939	0.1762
AED	270	0.025	0.1855	0.1685
AED	365	0.025	0.1770	0.1608
AED	1095	0.025	0.1349	0.1225
INR	1	0.06	0.4866	0.9431
INR	10	0.06	0.4866	0.7312
INR	30	0.06	0.4866	0.2604
INR	90	0.03	0.4108	0.1915
INR	180	0.025	0.3939	0.1762
INR	270	0.025	0.3855	0.1685
INR	365	0.025	0.3770	0.1608
INR	1095	0.025	0.3349	0.1225

3. Прочие статические риск-параметры:

Код базового актива	RangeFut для всех фьючерсов	RangeCS для всех календарных спредов	MDRule для всех фьючерсов	MRaddonUp для всех фьючерсов	MRaddonDown для всех фьючерсов
AED	0.55	0.9	Y	0	0
INR	0.55	0.9	Y	0	0

Код базового актива	Volat Num	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShift NumMR	AutoShift NumMREvg	Window_size	SOMC
AED	3	10	3	2	5	12	0.2	10	0	0.5	0.1
INR	3	10	3	2	5	12	0.2	10	0	0.5	0.1

Код базового актива	AutoShift NumIR	AutoShift NumIREvg	Fut Mon Range	Bounds Wdn	CS Mon Range	Fut Mon TimeDay	FutMon TimeEvg	CS Mon TimeDay	CS Mon TimeEvg	Fut Mon Num	CS Mon Num	Fut Shift	CS Shift
AED	10	0	0.10	Y	0.05	180	180	180	180	5	5	0.22	0.36
INR	10	0	0.10	Y	0.05	180	180	180	180	5	5	0.22	0.36

Код базового актива	Negative Prices	All First Priority	StepNum	OptionModel
AED	N	N	1	Модель Блэка
INR	N	N	1	Модель Блэка

Код базового актива	Количество Расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта "Полунеттинг"
AED	2
INR	2

Код базового актива	Num	Входит в межмесячный спред
AED	Все номера	N
INR	Все номера	N

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Код базового актива	Фьючерсный контракт на	Scen_UP	Scen_DOWN
AED	курс дирхам ОАЭ – российский рубль	7%	7%
INR	курс индийская рупия – российский рубль	7%	7%