mssect507mssect mssect274mssect mssect2mssect

ВНЕБИРЖЕВЫЕ ДОГОВОРЫ СПФИ. ДОГОВОРЫ СПФИ


Внебиржевые договоры СПФИ

НКЦ для каждого внебиржевого Договора СПФИ утверждает Список предметов обязательств из договоров, который содержит:

·         код Договора СПФИ;

·         предмет обязательств по Договору СПФИ;

·         предмет обязательств по заключению Аукционных договоров.

НКЦ, являясь стороной внебиржевых Договоров СПФ, передает информацию о заключенных внебиржевых Договорах СПФИ в Репозитарий.

Участники клиринга вправе заключать внебиржевые Договоры СПФИ от своего имени и за свой счет и от своего имени и за счет своего клиента.

Для заключения внебиржевого Договора СПФИ/ внебиржевых Договоров СПФИ Участник клиринга подает в Клиринговую систему Предложение/ Предложение «Стратегия».

НКЦ заключает внебиржевые Договоры СПФИ с Участниками клиринга исключительно для целей осуществления клиринга.

Предложение / Предложение «Стратегия» должно содержать:

·         код внебиржевого Договора СПФИ / код стратегии;

·         условия, предусмотренные Спецификацией;

·         код регистра учета позиций;

·         Идентификатор Участника клиринга – конечного контрагента.

Встречными являются Предложения / Предложения «Стратегия», одновременно удовлетворяющие условиям:

1.     Один код

2.     Идентичные условия

3.     совпадение Идентификатора Участника клиринга, направившего одно Предложение/ Предложение «Стратегия», с Идентификатором конечного контрагента.

НКЦ фиксирует в Клиринговой системе поданные участниками Предложения / Предложения «Стратегия» (в случае соответствия необходимым условиям) до момента получения встречного Предложения / Предложения «Стратегия» и присваивает им идентификационные номера.

Отзыв Предложения / Предложения «Стратегия» допускается до мента фиксации встречного предложения.

Внебиржевые Договоры СПФИ заключаются с каждой из сторон в момент регистрации НКЦ встречных Предложений/ Предложений «Стратегия» (акцепта оферт, условия которых содержатся в Предложениях / Предложениях «Стратегия» Участников клиринга-оферентов).

Заключенный внебиржевой Договор СПФИ НКЦ учитывает на регистре учета позиций с кодом, указанным при подаче Предложения / Предложения «Стратегия».

Заключение внебиржевых Договоров СПФИ возможно с использованием Рабочего места Блумберг / Рабочего места Рейтер.

Договоры СПФИ

Заявки на заключение Договоров СПФИ подаются Участниками торгов через Систему торгов, информация о таких заявках доступна НКЦ.

НКЦ осуществляет проверку возможности регистрации таких Заявок (соответствие расчетной стоимости лимиту колебаний, Уровень обеспеченности позиций) и при встречных Заявках заключает с каждой стороной Договор СПФИ.

Заключенные Договоры СПФИ учитываются на регистре учета позиций с кодом, указанным при подаче Заявки. Обязательства по Договорам СПФИ учитываются на Расчетном коде, соответствующему регистру учета позиций, указанному при подаче Заявки.

Изменение условий Договора СПФИ

Условия Договора СПФИ, которые могут быть изменены, устанавливаются Спецификацией Договора СПФИ. Участник клиринга направляет Заявление об изменении условий Договора СПФИ, в котором указывает:

·         идентификационный номер Договора СПФИ;

·         условия Договора СПФИ, подлежащие изменению.

НКЦ регистрирует Соглашение об изменении условий Договора СПФИ при наличии встречного Заявления об изменении условий Договора СПФИ, удовлетворяющих требованиям:

- Заявления направлены на изменение Парных договоров СПФИ;

- условия Договоров СПФИ являются идентичными;

- для каждого заявления: Идентификатор Участника клиринга, направившего заявление, совпадает с Идентификатором Участника клиринга – конечного контрагента.

Обязательства по Договору СПФИ до его изменения прекращаются и возникают в соответствии с измененными условиями. Отзыв Заявления об изменении условий Договора СПФИ возможен до начала ближайшей клиринговой сессии.

Досрочное прекращение Договора СПФИ

Если с даты заключения Договора СПФИ прошло не менее трех Расчетных дней, Участник клиринга вправе предоставить в НКЦ Заявление о досрочном прекращении Договора СПФИ, в котором должен указать:

·         идентификационный номер Договора СПФИ;

·         сумму компенсации.

НКЦ регистрирует Соглашение о досрочном прекращении Договора СПФИ при наличии встречного Заявления о досрочном прекращении Договора СПФИ, удовлетворяющих требованиям:

- Заявления направлены на изменение Парных договоров СПФИ;

- для каждого заявления: Идентификатор Участника клиринга, направившего заявление, совпадает с Идентификатором Участника клиринга – конечного контрагента.

При прекращении Договора СПФИ обязательства по такому Договору СПФИ исполняются в ходе ближайшей клиринговой сессии. Отзыв Заявления о досрочном прекращении Договора СПФИ возможен до начала ближайшей клиринговой сессии.

Изменение порядка учета Договоров СПФИ

Участник клиринга имеет право на основании заявления потребовать от НКЦ изменить порядок учета Договоров СПФИ на регистрах учета позиций при условии, что оба регистра являются собственными, либо оба регистра являются клиентскими, открытыми для одного и того же клиента.

Изменение учета Договоров СПФИ осуществляется НКЦ в ходе ближайшей клиринговой сессии после получения указанного заявления.