mssect327mssect mssect118mssect mssect2mssect


Операции с Обеспечением

В качестве Обеспечения Участники клиринга могут вносить российские рубли, иностранную валюту и ценные бумаги. Ценные бумаги, эмитентом которых является Участник клиринга или связанное с ним лицо, не учитываются в качестве Обеспечения по сделкам с частичным обеспечением по собственным ТКС.

1.     Внесение Обеспечения в денежных средствах

Внесение обеспечения на Расчетный код Единого пула
Способы внесения Обеспечения в денежных средствах (на Расчетный код):

·        Перечисление с любого счета в любом банке на клиринговые и корреспондентские счета НКЦ с обязательным указанием в назначении платежа Расчетного кода;

·         Перевод TRAN в Торгово-клиринговой системе;

·         Подача запроса на перевод MTRNQ по ЭДО

Участникам клиринга-кредитным организациям: Способы зачисления денежных средств со специальных торговых счетов

 

2.     Реквизиты для внесения Обеспечения в денежных средствах


 I В российских рублях в НКО АО НРД: 

Банк получателя: НКО АО НРД
БИК:
044525505

К\С: 30105810345250000505

Получатель: НКО НКЦ (АО)

№ счета получателя: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

ФРОРК является кодовым словом и расшифровывается как Фондовый Рынок – Обеспечение – Расчетный Код

Пример платежного поручения

В российских рублях в Банке России:

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва

БИК: 044501002

К\С: 00000000000000000000

Получатель: НКО НКЦ (АО)

№ счета получателя: 30414810700000000001

ИНН: 7750004023

Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

ФРОРК является кодовым словом и расшифровывается как Фондовый Рынок – Обеспечение – Расчетный Код

Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД.

 

II В долларах США

Банк-посредник: JPMORGAN CHASE BANK

SWIFT: СHASUS33

Банк-корреспондент: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)

SWIFT: MICURUMM

Номер счета получателя: 30414840300000000911

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

SWIFT: NCCBRUMM

Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Межбанковский перевод (сообщение МТ202)

:56AHASUS33

:57A:MICURUMM

:58A:/30414840300000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Stock Marketcollateral - Settlement Code

 

III В евро

Банк-посредник: J.P. Morgan AG, Frankfurt

SWIFT: CHASDEFX

Банк-корреспондент: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)

SWIFT: MICURUMM

Номер счета получателя: 30414978900000000911

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

SWIFT: NCCBRUMM

Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Межбанковский перевод (сообщение МТ202)

:56A:CHASDEFX

:57A:MICURUMM

:58A:/30414978900000000911

NCCBRUMM

:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Stock Marketcollateral - Settlement Code

 

IV В фунтах стерлингов в HSBC Bank Plc

Банк-корреспондент: HSBC Bank Plc, London, United Kingdom

SWIFT: MIDLGB22

Номер счета получателя: 74377558

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

SWIFT: NCCBRUMM

Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Межбанковский перевод (сообщение МТ202)

:57A:MIDLGB22

:58A:/74377558

NCCBRUMM

:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Stock Market – collateral - Settlement Code

 

IV В фунтах стерлингов в VTB Bank (Deutschland) AG

Банк-корреспондент: VTB Bank (Deutschland) AG

SWIFT: OWHBDEFF

Номер счета получателя: 0105008429

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

SWIFT: NCCBRUMM

Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Межбанковский перевод (сообщение МТ202)

:57A:OWHBDEFF

:58A:/ 0105008429

NCCBRUMM

:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Stock Marketcollateral - Settlement Code

 

V В юанях в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

Банк-корреспондент: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MOSCOW), MOSCOW, RUSSIA  

SWIFT: ICBKRUMM

Номер счета получателя: 30109156800000000530    

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

SWIFT: NCCBRUMM

Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Межбанковский перевод (сообщение МТ202)

:57A:ICBKRUMM

:58A:/30109156800000000530    

NCCBRUMM

:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Stock Marketcollateral - Settlement Code

 

V В юанях в BANK OF CHINA (ELUOSI)

Банк-корреспондент: BANK OF CHINA (ELUOSI)   

SWIFT: BKCHRUMM

Номер счета получателя: 30109156000000000009

Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

SWIFT: NCCBRUMM

Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

Межбанковский перевод (сообщение МТ202)

:57A:BKCHRUMM

:58A:/30109156000000000009

NCCBRUMM

:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)

SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Stock Marketcollateral - Settlement Code

 

3.  Возврат Обеспечения в денежных средствах

Возврат обеспечения в денежных средствах со счетов НКЦ осуществляется:

·         переводом TRAN на другой Расчетный код в Торгово-клиринговой системе (до 19:00) или запросом на перевод MTRNQ по ЭДО (до 20:00);

·         с помощью Запроса о возврате денежных средств RURRETURN/ CURRETURN или Постоянного поручения на возврат денежных средств RQ_SETRET, направляемых до 20:00 по ЭДО. Возврат осуществляется на заранее зарегистрированные документом PAYPROPRQ Счета для возврата;

Особенности исполнения запросов

Запрос о возврате

Постоянное поручение на возврат

в размере, указанном в запросе

в размере всей доступной суммы

Количество попыток исполнения

неоднократно

1 раз

Время исполнения

до наступления cut-off time по соответствующей валюте

(для российских рублей до 20:00)

Результат исполнения

Исполняется в размере, указанном в запросе или не исполняется

Исполняется в размере всей доступной суммы или не исполняется

·         Заявлением о порядке использования денежных средств и ценных бумаг (возврат на 30411)

·         с помощью запроса по системе SWIFT на заранее зарегистрированные документом PAYPROPRQ реквизиты (до 20:00).

*Участнику клиринга, планирующему осуществлять вывод по системе SWIFT, необходимо прислать сообщение в свободной форме на адрес ccl@moex.com с указанием следующей информации:

 Полное юридическое наименование

Идентификатор Участника клиринга

Список Расчетных кодов, с которых планируется вывод по системе SWIFT

BIC Code (SWIFT)

 

 

 

 

4.  Вывод в размере Расчетной позиции

С 20.03.2017г. Участникам клиринга фондового рынка доступен вывод денежных средств, ожидаемых в результате исполнения обязательств по Сделкам Т+ с наступившей датой исполнения, до наступления времени расчетов 17:00 или 19:00, т.е. вывод в размере расчетной позиции.

Расчетная позиция = Плановая позиция + Нетто-обязательства по сделкам Т+

Плановая позиция – количество средств на счете обеспечения в текущий момент, в определенной валюте с учетом выставленных заявок Т0.

Нетто-обязательства по сделкам Т+ – нетто-обязательства по сделкам Т+ (со знаком минус), которые должен обеспечить Участник клиринга к моменту исполнения обязательств, или нетто-требования (со знаком плюс), которые Участник клиринга получит на свой счет после исполнения обязательств Клиринговым центром, в определенной валюте.

5. Внесение и возврат Обеспечения в ценных бумагах

Способы внесения Обеспечения в ценных бумагах:

·         Подача поручения в НРД;

·         Перевод TRAN в Торгово-клиринговой системе;

·         Запрос на подбор ценных бумаг в НРД

Возврат обеспечения в ценных бумагах осуществляется:

·         переводом TRAN в Торгово-клиринговой системе (до 19:00);

·         с помощью поручения в НРД (до 20:30);

·         Заявлением о порядке использования денежных средств и ценных бумаг (возврат на 31 разделы)

  

6.  Автоматические переводы между Т0 и Т+

Для связанных ТКС Т+ и ТКС Т0 установлена следующая система умолчаний:

Перечисление денежных средств / ценных бумаг с Т0 на Т+:

при исполнении обязательств по Сделкам Т+

да

при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства

нет

Перечисление денежных средств / ценных бумаг с Т+ на Т0:

после прекращения обязательств по Сделкам Т+

нет

Участник может изменить установленные Клиринговым центром настройки с помощью Заявления о порядке использования денежных средств и ценных бумаг

 

7.  Клиринговые отчеты об Обеспечении

Информация об Обеспечении и операциях с Обеспечением отражается в следующих клиринговых отчетах:

- Отчет об обеспечении (EQM99) - предоставляется ежедневно после 19:00, содержит информацию в разрезе Расчетных кодов об остатках Обеспечения в денежных средствах и ценных бумагах на начало и конец дня, об операциях с Обеспечением в течение дня;

-  Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX97) – предоставляется после каждой операции по внесению или выводу денежных средств;

-  Отчет о движении денежных средств (CCX99) – выписка по всем счетам участника клиринга на валютном рынке, предоставляется после 10:00 на следующий день.