В качестве Обеспечения Участники клиринга могут вносить российские рубли, иностранную валюту и ценные бумаги. Ценные бумаги, эмитентом которых является Участник клиринга или связанное с ним лицо, не учитываются в качестве Обеспечения по сделкам с частичным обеспечением по собственным ТКС.
1. Внесение Обеспечения в денежных средствах
Внесение обеспечения на Расчетный код Единого пула
Способы внесения Обеспечения в денежных средствах (на Расчетный код):
· Перечисление с любого счета в любом банке на клиринговые и корреспондентские счета НКЦ с обязательным указанием в назначении платежа Расчетного кода;
· Перевод TRAN в Торгово-клиринговой системе;
· Подача запроса на перевод MTRNQ по ЭДО
Участникам клиринга-кредитным организациям: Способы зачисления денежных средств со специальных торговых счетов
2. Реквизиты для внесения Обеспечения в денежных средствах
I В российских рублях в НКО АО НРД:
Банк получателя: НКО АО НРД
БИК: 044525505
К\С: 30105810345250000505
Получатель: НКО НКЦ (АО)
№ счета получателя: 30414810000000000911
ИНН: 7750004023
Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается
где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)
ФРОРК является кодовым словом и расшифровывается как Фондовый Рынок – Обеспечение – Расчетный Код
Пример платежного поручения
I В российских рублях в Банке России:
Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва
БИК: 044501002
К\С: 00000000000000000000
Получатель: НКО НКЦ (АО)
№ счета получателя: 30414810700000000001
ИНН: 7750004023
Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС не облагается
где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)
ФРОРК является кодовым словом и расшифровывается как Фондовый Рынок – Обеспечение – Расчетный Код
Реквизиты в российских рублях в Банке России являются дополнительными, действуют наравне с реквизитами в НКО АО НРД.
II В долларах США
Банк-посредник: JPMORGAN CHASE BANK
SWIFT: СHASUS33
Банк-корреспондент: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)
SWIFT: MICURUMM
Номер счета получателя: 30414840300000000911
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
SWIFT: NCCBRUMM
Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
Межбанковский перевод (сообщение МТ202)
:56A:СHASUS33
:57A:MICURUMM
:58A:/30414840300000000911
NCCBRUMM
:72:/BNF/ SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)
SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Securities Market – Collateral - Settlement Code
III В евро
Банк-посредник: J.P. Morgan AG, Frankfurt
SWIFT: CHASDEFX
Банк-корреспондент: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)
SWIFT: MICURUMM
Номер счета получателя: 30414978900000000911
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
SWIFT: NCCBRUMM
Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
Межбанковский перевод (сообщение МТ202)
:56A:CHASDEFX
:57A:MICURUMM
:58A:/30414978900000000911
NCCBRUMM
:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)
SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Securities Market – Collateral - Settlement Code
IV В фунтах стерлингов в HSBC Bank Plc
Банк-корреспондент: HSBC Bank Plc, London, United Kingdom
SWIFT: MIDLGB22
Номер счета получателя: 74377558
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
SWIFT: NCCBRUMM
Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
Межбанковский перевод (сообщение МТ202)
:57A:MIDLGB22
:58A:/74377558
NCCBRUMM
:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)
SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Securities Market – Collateral - Settlement Code
IV В фунтах стерлингов в VTB Bank (Deutschland) AG
Банк-корреспондент: VTB Bank (Deutschland) AG
SWIFT: OWHBDEFF
Номер счета получателя: 0105008429
Получатель: CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
SWIFT: NCCBRUMM
Назначение платежа: SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
Межбанковский перевод (сообщение МТ202)
:57A:OWHBDEFF
:58A:/ 0105008429
NCCBRUMM
:72:/BNF/SMCSCXXXXX TRANSFER OF FUNDS
где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга (указан в отчете EQM20)
SMCSC является кодовым словом и расшифровывается как Securities Market – Collateral - Settlement Code
3. Возврат Обеспечения в денежных средствах
Возврат обеспечения в денежных средствах со счетов НКЦ осуществляется:
· переводом TRAN на другой Расчетный код в Торгово-клиринговой системе (до 19:00) или запросом на перевод MTRNQ по ЭДО (до 20:00);
· с помощью Запроса о возврате денежных средств RURRETURN/ CURRETURN или Постоянного поручения на возврат денежных средств RQ_SETRET, направляемых до 20:00 по ЭДО. Возврат осуществляется на заранее зарегистрированные документом PAYPROPRQ Счета для возврата;
Особенности исполнения запросов
|
Запрос о возврате
|
Постоянное поручение на возврат
|
в размере, указанном в запросе
|
в размере всей доступной суммы
|
Количество попыток исполнения
|
неоднократно
|
1 раз
|
Время исполнения
|
до наступления cut-off time по соответствующей валюте
(для российских рублей до 20:00)
|
Результат исполнения
|
Исполняется в размере, указанном в запросе или не исполняется
|
Исполняется в размере всей доступной суммы или не исполняется
|
· Заявлением о порядке использования денежных средств и ценных бумаг (возврат на 30411)
· с помощью запроса по системе SWIFT на заранее зарегистрированные документом PAYPROPRQ реквизиты (до 20:00).
*Участнику клиринга, планирующему осуществлять вывод по системе SWIFT, необходимо прислать сообщение в свободной форме на адрес ccl@moex.com с указанием следующей информации:
Полное юридическое наименование
|
Идентификатор Участника клиринга
|
Список Расчетных кодов, с которых планируется вывод по системе SWIFT
|
BIC Code (SWIFT)
|
|
|
|
|
4. Вывод в размере Расчетной позиции
С 20.03.2017г. Участникам клиринга фондового рынка доступен вывод денежных средств, ожидаемых в результате исполнения обязательств по Сделкам Т+ с наступившей датой исполнения, до наступления времени расчетов 17:00 или 19:00, т.е. вывод в размере расчетной позиции.
Расчетная позиция = Плановая позиция + Нетто-обязательства по сделкам Т+
Плановая позиция – количество средств на счете обеспечения в текущий момент, в определенной валюте с учетом выставленных заявок Т0.
Нетто-обязательства по сделкам Т+ – нетто-обязательства по сделкам Т+ (со знаком минус), которые должен обеспечить Участник клиринга к моменту исполнения обязательств, или нетто-требования (со знаком плюс), которые Участник клиринга получит на свой счет после исполнения обязательств Клиринговым центром, в определенной валюте.
5. Внесение и возврат Обеспечения в ценных бумагах
Способы внесения Обеспечения в ценных бумагах:
· Подача поручения в НРД;
· Перевод TRAN в Торгово-клиринговой системе;
· Запрос на подбор ценных бумаг в НРД
Возврат обеспечения в ценных бумагах осуществляется:
· переводом TRAN в Торгово-клиринговой системе (до 19:00);
· с помощью поручения в НРД (до 20:30);
· Заявлением о порядке использования денежных средств и ценных бумаг (возврат на 31 разделы)
6. Автоматические переводы между Т0 и Т+
Для связанных ТКС Т+ и ТКС Т0 установлена следующая система умолчаний:
Перечисление денежных средств / ценных бумаг с Т0 на Т+:
|
при исполнении обязательств по Сделкам Т+
|
да
|
при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства
|
нет
|
Перечисление денежных средств / ценных бумаг с Т+ на Т0:
|
после прекращения обязательств по Сделкам Т+
|
нет
|
Участник может изменить установленные Клиринговым центром настройки с помощью Заявления о порядке использования денежных средств и ценных бумаг
7. Клиринговые отчеты об Обеспечении
Информация об Обеспечении и операциях с Обеспечением отражается в следующих клиринговых отчетах:
- Отчет об обеспечении (EQM99) - предоставляется ежедневно после 19:00, содержит информацию в разрезе Расчетных кодов об остатках Обеспечения в денежных средствах и ценных бумагах на начало и конец дня, об операциях с Обеспечением в течение дня;
- Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения (CCX97) – предоставляется после каждой операции по внесению или выводу денежных средств;
- Отчет о движении денежных средств (CCX99) – выписка по всем счетам участника клиринга на валютном рынке, предоставляется после 10:00 на следующий день.