mssect26mssect mssect-6mssect

Новости


17.12.18


О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников


Если к 26 декабря 2018 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

 

29 декабря, 3, 4 и 8 января в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставление маржинальных требований. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

 

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

USD

Доллар США

6%

8%

10%

8%

10%

12%

2

EUR

Евро

6%

8%

10%

8%

10%

12%

3

CNY

Китайский юань

6%

8%

10%

8%

10%

12%

4

GBP

Фунт стерлингов Великобритании

7%

9%

11%

9%

11%

13%

5

GLD

Золото

8%

14%

21%

10%

16%

23%

6

CHF

Швейцарский франк

7%

9%

11%

9%

11%

13%

7

SLV

Серебро

12%

18%

25%

14%

20%

27%

8

HKD

Гонконгский доллар

6%

8%

10%

8%

10%

12%

9

TRY

Турецкая лира

20%

50%

100%

25%

55%

100%

10

USDF

фиксинг USD/RUB

10%

12%

14%

12.5%

14.5%

16.5%

11

EURF

фиксинг EUR/RUB

10%

12%

14%

12.5%

14.5%

16.5%

 

Кросс-валютные пары:

Актив1

Актив2

Название

Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2

Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1

EUR

USD

Евро/Доллар США

3.5%

5%

2

GBP

USD

Фунт стерлингов/Доллар США

5%

7%

3

CHF

HKD

Швейцарский франк/Гонконгский доллар

5%

7%

4

GBP

HKD

Фунт стерлингов/Гонконгский доллар

5%

7%

5

GBP

EUR

Фунт стерлингов/Евро

5%

7%

6

CHF

CNY

Швейцарский франк/Китайский юань

5%

7%

7

GBP

CNY

Фунт стерлингов/Китайский юань

5%

7%

8

EUR

CHF

Евро/Швейцарский франк

5%

7%

9

GBP

CHF

Фунт стерлингов/Швейцарский франк

5%

7%

10

EUR

HKD

Евро/Гонконгский доллар

4%

5%

11

USD

HKD

Доллар США/Гонконгский доллар

4%

5%

12

EUR

CNY

Евро/Китайский юань

4%

5%

13

HKD

CNY

Гонконгский доллар/Китайский юань

4%

5%

14

USD

CNY

Доллар США/Китайский юань

4%

5%

15

USD

CHF

Доллар США/Швейцарский франк

4%

5%

 

Фондовый рынок и рынок депозитов

 

На период с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

 

Акции, депозитарные расписки, ETF:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

AFLT

Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао

17%

23%

34%

22%

28%

39%

2

ALRS

АЛРОСА ПАО ао

17%

23%

34%

22%

28%

39%

3

CHMF

Северсталь (ПАО)ао

17%

23%

36%

23%

29%

42%

4

GAZP

"Газпром" (ПАО) ао

17%

21%

28%

22%

26%

33%

5

GMKN

ГМК "Нор.Никель" ПАО ао

17%

21%

28%

23%

27%

34%

6

HYDR

ПАО "РусГидро"

17%

23%

36%

22%

28%

41%

7

LKOH

НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао

17%

21%

28%

22%

26%

33%

8

MAGN

"Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао

17%

23%

34%

22%

28%

39%

9

MGNT

"Магнит" ПАО ао

17%

24%

38%

22%

29%

43%

10

MOEX

ПАО Московская Биржа

17%

23%

31%

22%

28%

36%

11

MTSS

Мобильные ТелеСистемы ПАО ао

17%

23%

34%

22%

28%

39%

12

NLMK

ПАО "НЛМК" ао

17%

24%

38%

22%

29%

43%

13

NVTK

ПАО "НОВАТЭК" ао

17%

23%

34%

22%

28%

39%

14

ROSN

ПАО НК Роснефть

17%

21%

28%

22%

26%

33%

15

SBER

Сбербанк России ПАО ао

17%

21%

28%

22%

26%

33%

16

SNGS

Сургутнефтегаз ПАО акции об.

17%

23%

34%

22%

28%

39%

17

SNGSP

Сургутнефтегаз ПАО ап

17%

21%

28%

22%

26%

33%

18

TATN

ПАО "Татнефть" ао

17%

24%

37%

22%

29%

42%

19

TRNFP

Транснефть ПАО акц.пр.

17%

23%

36%

22%

28%

41%

20

VTBR

ао ПАО Банк ВТБ

17%

21%

28%

23%

27%

34%

21

SBERP

Сбербанк России ПАО ап

18%

21%

28%

23%

26%

33%

22

YNDX

PLLC Yandex N.V. class A shs

20%

25%

35%

26%

31%

41%

23

FEES

"ФСК ЕЭС" ПАО ао

21%

30%

47%

27%

36%

53%

24

RSTI

"Российские сети" ПАО ао

21%

30%

47%

27%

36%

53%

25

RTKM

Ростелеком (ПАО) ао.

23%

33%

45%

29%

39%

51%

26

POLY

Polymetal International plc

28%

38%

59%

35%

45%

66%

27

IRAO

"Интер РАО" ПАО ао

31%

44%

69%

39%

52%

77%

28

AFKS

АФК "Система" ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

29

BANE

Башнефть АНК ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

30

BANEP

Башнефть АНК ап

35%

49%

78%

43%

57%

86%

31

BSPB

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

32

ENRU

"Энел Россия" ПАО

35%

49%

78%

43%

57%

86%

33

MSNG

МосЭнерго акции обыкн.

35%

49%

78%

43%

57%

86%

34

OGKB

ОГК-2 ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

35

PHOR

ФосАгро ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

36

PIKK

Группа компания ПИК ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

37

PLZL

Полюс ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

38

RTKMP

Ростелеком (ПАО) ап.

35%

49%

78%

43%

57%

86%

39

SIBN

Газпром нефть ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

40

TATNP

ПАО "Татнефть" ап 3 вып.

35%

49%

78%

43%

57%

86%

41

TGKA

ао ПАО "ТГК-1"

35%

49%

78%

43%

57%

86%

42

UNAC

Об.авиастр.корп. ПАО ао

35%

49%

78%

43%

57%

86%

43

UPRO

Юнипро ПАО ао

35%

50%

60%

43%

58%

68%

44

CBOM

"МКБ" ПАО ао

36%

51%

80%

44%

59%

88%

45

FXMM

FinEx CASH EQUIVALENTS ETF

11%

17%

70%

14%

20%

73%

46

FXRB

FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB)

12%

19%

70%

15%

22%

73%

47

FXRU

FinEx Rus Eurobonds ETF (USD)

12%

19%

70%

15%

22%

73%

48

FXGD

FinEx Gold ETF USD

15%

25%

70%

18%

28%

73%

49

FXIT

FinEx MSCI USA IT UCITS ETF

21%

42%

70%

24%

45%

73%

50

FXUS

FinEx MSCI USA UCITS ETF

21%

42%

70%

24%

45%

73%

51

FXAU

FinEx MSCI Australia UCITS ETF

25%

50%

70%

30%

55%

75%

52

FXCN

FinEx MSCI CHINA UCITS ETF

25%

50%

70%

30%

55%

75%

53

FXDE

FinEx MCSI Germany UCITS ETF

25%

50%

70%

30%

55%

75%

54

FXJP

FinEx MCSI Japan UCITS ETF

25%

50%

70%

30%

55%

75%

55

FXRL

FinEx RTS UCITS ETF USD

25%

50%

70%

30%

55%

75%

56

FXUK

FinEx MCSI UK UCITS  ETF

25%

50%

70%

30%

55%

75%

57

RUSE

ITI FUNDS RTS EQUITY ETF

25%

50%

100%

30%

55%

100%

58

RUSB

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD

30%

50%

100%

35%

55%

100%

59

MNOD-ME

АДР ГМК Норильский ник ORD SHS

17%

21%

28%

22%

26%

33%

60

LKOD-ME

АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS

18%

25%

40%

23%

30%

45%

61

NVTK-ME

ГДР НОВАТЭК ORD SHS

20%

28%

45%

26%

34%

51%

62

SBER-ME

АДР Сбербанк России ORD SHS

20%

28%

45%

26%

34%

51%

63

OGZD

Газпром ПАО др

22%

31%

49%

28%

37%

55%

64

MTSS-ME

АДР ПАО "МТС" ORD SHS

25%

35%

56%

31%

41%

62%

65

ROSN-ME

ГДР Роснефть ORD SHS

28%

40%

63%

34%

46%

69%

66

SVST-ME

ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS

28%

40%

63%

34%

46%

69%

67

MGNT-ME

ГДР Магнит ORD SHS

30%

42%

67%

36%

48%

73%

68

NLMK-ME

ГДР НЛМК ORD SHS

35%

49%

78%

41%

55%

84%

69

SGGD-ME

АДР Сургутнефтегаз ORD SHS

35%

49%

78%

41%

55%

84%

70

VTBR-ME

ГДР Банк ВТБ ORD SHS

35%

49%

78%

41%

55%

84%

71

ATAD-ME

ГДР ао Татнефть ORD SHS

37%

52%

83%

43%

58%

89%

72

RTKM-ME

АДР Ростелеком ORD SHS

37%

52%

83%

43%

58%

89%

73

PLZL-ME

ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS

40%

57%

89%

46%

63%

95%

74

MMK-ME

ГДР ММК ORD SHS

47%

66%

95%

50%

69%

98%

 

 

Облигации:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1 уровень, S_1_min

2 уровень, S_2_min

3 уровень, S_3_min

1

XS0971722342

RUS-20 EUR

6%

9%

12%

8%

11%

14%

2

XS1043520144

SB-19 EUR

6%

9%

12%

8%

11%

14%

3

XS1084024584

GPB-19EUR

6%

9%

12%

8%

11%

14%

4

RU000A0ZZVE6

ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)

6%

9%

12%

8%

11%

14%

5

RU000A0JWHA4

RUS-26

6%

7%

8%

8%

11%

14%

6

RU000A0JXTS9

RUS-27

6%

9%

12%

8%

11%

14%

7

RU000A0ZYYN4

RUS-29

6%

7%

8%

8%

11%

14%

8

XS0088543193

RUS-28

6%

9%

12%

8%

11%

14%

9

XS0424860947

GAZPR-19

6%

9%

12%

8%

11%

14%

10

XS0504954347

RUS-20

6%

9%

12%

8%

11%

14%

11

XS0767472458

RUS-22

6%

9%

12%

8%

11%

14%

12

XS0799357354

SB-19_2

6%

9%

12%

8%

11%

14%

13

XS0889401054

VIP-19

6%

9%

12%

8%

11%

14%

14

XS0971721377

RUS-19

6%

9%

12%

8%

11%

14%

15

XS0971721450

RUS-23

6%

9%

12%

8%

11%

14%

16

XS1043519567

SB-19

6%

9%

12%

8%

11%

14%

17

XS0461926569

LUK-19

7%

10%

13%

8%

11%

14%

18

XS0783934325

NLMK-19

7%

10%

13%

8%

11%

14%

19

XS1040726587

GPB-19USD

7%

10%

13%

8%

11%

14%

 

Срочный рынок

 

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1.   На период с 19:00 26.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.

Базовый актив

Фьючерсный контракт

Текущие ставки рыночного риска

Ставки рыночного риска

с 19:00 26.12.2018 г.

Ставки рыночного риска

с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.

1 уровень MR1

2 уровень MR2

3 уровень MR3

1 уровень MR1

2 уровень MR2

3 уровень MR3

1 уровень MR1

2 уровень MR2

3 уровень MR3

1

BR

на нефть BRENT

10%

15%

23%

12.5%

17.5%

25.5%

15%

20%

28%

2

CL

на нефть Light Sweet Crude Oil

10%

15%

23%

12.5%

17.5%

25.5%

15%

20%

28%

2.     На период с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г.

Базовый актив

Фьючерсный контракт

Текущие ставки рыночного риска

Ставки рыночного риска

с 19:00 27.12.2018 г.

по 19:00 09.01.2019 г.

1 уровень, MR1

2 уровень, MR2

3 уровень, MR3

1 уровень, MR1

2 уровень, MR2

3 уровень, MR3

1

MIX

на Индекс МосБиржи

10%

16%

22%

13%

19%

25%

2

MXI

на Индекс МосБиржи (мини)

10%

16%

22%

13%

19%

25%

3

RTS

на Индекс РТС

10%

16%

23%

13%

19%

26%

4

RTSS

на Индекс голубых фишек

15%

24%

34%

19%

28%

38%

5

RVI

на волатильность российского рынка

35%

50%

79%

44%

59%

88%

6

U500

на индекс акций американских эмитентов (US500)

7%

11%

16%

9%

13%

18%

7

AFLT

на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот"

17%

23%

34%

22%

28%

39%

8

ALRS

на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО)

17%

23%

34%

22%

28%

39%

9

CHMF

на обыкновенные акции ПАО "Северсталь"

17%

23%

36%

23%

29%

42%

10

FEES

на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС"

21%

30%

47%

27%

36%

53%

11

GAZR

на обыкновенные акции ПАО "Газпром"

17%

21%

28%

22%

26%

33%

12

GBMW

на обыкновенные акции BMW AG

12%

17%

27%

15%

20%

30%

13

GDAI

на обыкновенные акции Daimler AG

12%

17%

27%

15%

20%

30%

14

GDBK

на обыкновенные акции Deutsche Bank AG

15%

22%

34%

19%

26%

38%

15

GMKR

на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель"

17%

21%

28%

23%

27%

34%

16

GSIE

на обыкновенные акции Siemens AG

12%

17%

27%

15%

20%

30%

17

GVW3

на привилегированные акции Volkswagen AG

20%

29%

45%

25%

34%

50%

18

HYDR

на обыкновенные акции ПАО "РусГидро"

17%

23%

36%

22%

28%

41%

19

LKOH

на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"

17%

21%

28%

22%

26%

33%

20

MGNT

на обыкновенные акции ПАО "Магнит"

17%

24%

38%

22%

29%

43%

21

MOEX

на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа

17%

23%

31%

22%

28%

36%

22

MTSI

на обыкновенные акции ПАО "МТС"

17%

23%

34%

22%

28%

39%

23

NLMK

на обыкновенные акции ПАО "НЛМК"

17%

24%

38%

22%

29%

43%

24

NOTK

на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК"

17%

23%

34%

22%

28%

39%

25

ROSN

на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"

17%

21%

28%

22%

26%

33%

26

RTKM

на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком"

23%

33%

45%

29%

39%

51%

27

SBPR

на привилегированные акции ПАО Сбербанк

18%

21%

28%

23%

26%

33%

28

SBRF

на обыкновенные акции ПАО Сбербанк

17%

21%

28%

22%

26%

33%

29

SNGP

на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз"

17%

21%

28%

22%

26%

33%

30

SNGR

на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз"

17%

23%

34%

22%

28%

39%

31

TATN

на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

17%

24%

37%

22%

29%

42%

32

TRNF

на привилегированные акции ПАО "Транснефть"

17%

23%

36%

22%

28%

41%

33

VTBR

на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)

17%

21%

28%

23%

27%

34%

34

AUDU

на курс австралийский доллар-доллар США

4%

6%

9%

5%

7%

10%

35

CY

на курс китайский юань - российский рубль

6%

8%

10%

8%

10%

12%

36

ED

на курс евро-доллар США

3.5%

5%

8%

5%

6.5%

9.5%

37

Eu

на курс евро - российский рубль

6%

8%

10%

8%

10%

12%

38

GBPU

на курс фунт стерлингов-доллар США

5%

8%

12%

7%

10%

14%

39

Si

на курс доллар США - российский рубль