mssect26mssect mssect-6mssect

Новости


10.10.18


Об установлении риск-параметров для поставочного фьючерсного контракта на золото (GLD)


Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры для поставочного фьючерсного контракта на золото (GLD):

Базовый актив

Фьючерсный контракт

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения

Лимиты концентрации

Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

Scen_UP

Scen_DOWN

GLD

поставочный фьючерсный контракт на золото

8%

14%

21%

1 000 000

5 000 000

10%

10%

 

Базовый актив

Ключевой срок, T(m)

Ставки процентного риска, % годовых

GLD

1

15%

30

10%

90

7%

180

3%

270

3%

365

3%

1095

3%

 

Статические риск-параметры доступны на сайте Московской биржи по ссылке.